Apakah Sistem Penarafan CAMELS?

Sistem Penarafan CAMELS dikembangkan di Amerika Syarikat sebagai sistem penilaian penyeliaan untuk menilai kerjaya Perbankan (Jual-Sisi) bank. Bank, juga dikenali sebagai Penjual atau secara kolektif sebagai Sisi Jual, menawarkan pelbagai peranan seperti perbankan pelaburan , penyelidikan ekuiti, keadaan penjualan & perdagangan keseluruhan. CAMELS adalah singkatan yang mewakili enam faktor yang dipertimbangkan untuk penilaian. Tidak seperti nisbah atau penilaian peraturan lain, penilaian CAMELS tidak dikeluarkan kepada umum. Ini hanya digunakan oleh pengurusan atasan untuk memahami dan mengatur kemungkinan risiko.

Pihak berkuasa penyelia menggunakan skor pada skala 1 hingga 5 untuk menilai setiap bank. Kekuatan CAMEL terletak pada kemampuannya untuk mengenal pasti institusi kewangan yang akan bertahan dan yang akan gagal. Konsep ini pada mulanya diadopsi pada tahun 1979 oleh Majlis Pemeriksaan Institusi Kewangan Persekutuan (FFIEC) dengan nama Sistem Penarafan Institusi Kewangan Seragam (UFIRS). CAMELS kemudiannya diubah untuk menambahkan komponen keenam - kepekaan - pada akronim.

Ringkasan

• Sistem penarafan CAMELS menilai kekuatan bank melalui enam kategori.
• CAMELS adalah singkatan dari kecukupan modal, aset, kemampuan pengurusan, perolehan, kecairan, kepekaan.
• Sistem penilaian berada pada skala satu hingga lima, dengan satu penilaian terbaik dan lima penilaian terburuk. (Perlu diingat bahawa penilaian yang lebih rendah lebih baik, menunjukkan bank yang lebih stabil dari segi kewangan, kurang berisiko.)

Apa maksud CAMELS?

Komponen CAMELS adalah:

• (C) kecukupan apital
• (A) set
• (M) keupayaan mengurus
• (E) arnings
• (L) kelembapan
• (S) kepastian

Kecukupan Modal

Kecukupan modal menilai kepatuhan institusi terhadap peraturan mengenai jumlah simpanan modal minimum. Pengawal selia menetapkan penilaian dengan menilai kedudukan modal institusi kewangan pada masa ini dan selama beberapa tahun.

Kedudukan modal masa depan diramalkan berdasarkan rancangan institusi untuk masa depan, seperti sama ada mereka merancang untuk memberikan dividen atau memperoleh syarikat lain. Pemeriksa CAMELS juga akan melihat analisis trend, komposisi modal, dan kecairan modal.

Aset

Kategori ini menilai kualiti aset bank. Kualiti aset adalah penting, kerana nilai aset dapat menurun dengan cepat jika berisiko tinggi. Contohnya, pinjaman adalah sejenis aset yang boleh mengalami kerugian sekiranya wang dipinjamkan kepada individu yang berisiko tinggi.

Pemeriksa melihat polisi pelaburan dan amalan pinjaman bank, bersama dengan risiko kredit seperti risiko kadar faedah dan risiko kecairan. Kualiti dan trend aset utama dipertimbangkan. Sekiranya institusi kewangan mempunyai kecenderungan kehilangan aset utama kerana risiko kredit, mereka akan mendapat penilaian yang lebih rendah.

Keupayaan Pengurusan

Keupayaan pengurusan mengukur kemampuan pasukan pengurusan institusi untuk mengenal pasti dan kemudian bertindak balas terhadap tekanan kewangan. Kategori tersebut bergantung pada kualiti strategi perniagaan bank, prestasi kewangan, dan kawalan dalaman. Dalam bidang strategi perniagaan dan prestasi kewangan, pemeriksa CAMELS melihat rancangan institusi tersebut untuk beberapa tahun ke depan. Ini merangkumi kadar pengumpulan modal, kadar pertumbuhan, dan pengenalpastian risiko utama.

Untuk kawalan dalaman, ujian menguji kemampuan institusi untuk mengesan dan mengenal pasti potensi risiko. Kawasan dalam kawalan dalaman meliputi sistem maklumat, program audit, dan penyimpanan rekod. Sistem maklumat memastikan integriti sistem komputer untuk melindungi maklumat peribadi pelanggan. Program audit memeriksa apakah polisi syarikat dipatuhi. Terakhir, penyimpanan rekod harus mengikut prinsip perakaunan yang baik dan termasuk dokumentasi untuk memudahkan audit.

Pendapatan

Pendapatan membantu menilai daya maju jangka panjang institusi. Bank memerlukan pulangan yang sewajarnya untuk dapat mengembangkan operasinya dan mengekalkan daya saingnya. Pemeriksa secara khusus melihat kestabilan pendapatan, pulangan aset (ROA) Return on Assets & ROA Formula ROA Formula. Return on Assets (ROA) adalah jenis metrik pulangan pelaburan (ROI) yang mengukur keuntungan perniagaan berhubung dengan jumlah asetnya. Nisbah ini menunjukkan seberapa baik prestasi syarikat dengan membandingkan keuntungan (pendapatan bersih) yang dihasilkannya dengan modal yang dilaburkannya dalam aset. , margin faedah bersih (NIM), dan prospek pendapatan masa depan dalam keadaan ekonomi yang teruk. Semasa menilai pendapatan, pendapatan teras adalah yang paling penting.Pendapatan teras adalah pendapatan jangka panjang dan stabil institusi yang dipengaruhi oleh perbelanjaan item sekali sahaja.

Kecairan

Bagi bank, kecairan sangat penting, kerana kekurangan modal cair dapat menyebabkan bank menjalankan Bank Run Bank dijalankan apabila pelanggan mengeluarkan semua wang mereka secara serentak dari akaun simpanan mereka dengan institusi perbankan kerana bimbang bank itu. Kategori CAMELS ini mengkaji risiko kadar faedah Risiko Kadar Faedah Risiko kadar faedah adalah kebarangkalian penurunan nilai aset yang disebabkan oleh turun naik kadar faedah yang tidak dijangka. Risiko kadar faedah kebanyakannya dikaitkan dengan aset berpendapatan tetap (contohnya, bon) dan bukan dengan pelaburan ekuiti. dan risiko kecairan Risiko Utama untuk Bank Risiko utama bagi bank merangkumi risiko kredit, operasi, pasaran, dan kecairan. Oleh kerana bank terdedah kepada pelbagai risiko,mereka memiliki infrastruktur pengurusan risiko yang dibina dengan baik dan diharuskan mengikuti peraturan pemerintah. . Kadar faedah mempengaruhi pendapatan dari segmen perniagaan pasaran modal bank. Sekiranya pendedahan kepada risiko kadar faedah adalah besar, maka nilai portfolio pelaburan dan pinjaman institusi akan berubah-ubah. Risiko kecairan ditakrifkan sebagai risiko tidak dapat memenuhi keperluan aliran tunai masa kini atau masa depan tanpa mempengaruhi operasi harian.

Kepekaan

Sensitiviti adalah kategori terakhir dan mengukur kepekaan institusi terhadap risiko pasaran. Sebagai contoh, penilaian boleh dibuat mengenai pinjaman sektor tenaga, pinjaman perubatan, dan pinjaman pertanian. Sensitiviti mencerminkan sejauh mana pendapatan dipengaruhi oleh kadar faedah, kadar pertukaran, dan harga komoditi, yang semuanya dapat dinyatakan oleh Beta Beta Beta (β) sekuriti pelaburan (iaitu saham) adalah ukuran turun naiknya pulangan relatif kepada keseluruhan pasaran. Ini digunakan sebagai ukuran risiko dan merupakan bahagian tidak terpisahkan dari Model Penetapan Aset Modal (CAPM). Syarikat dengan beta yang lebih tinggi mempunyai risiko yang lebih besar dan juga jangkaan pulangan yang lebih besar. .

Bagaimana Sistem Penarafan CAMELS berfungsi?

Untuk setiap kategori, skor diberikan dari satu hingga lima. Salah satunya adalah skor terbaik dan menunjukkan amalan prestasi dan pengurusan risiko yang kuat dalam institusi. Sebaliknya, lima adalah penilaian termiskin. Ini menunjukkan kemungkinan besar kegagalan bank dan perlunya tindakan segera untuk mengesahkan keadaan. Sekiranya keadaan kewangan semasa institusi jatuh antara 1 dan 5, ia dipanggil penilaian komposit.

• Skala 1 menunjukkan bahawa bank menunjukkan prestasi yang baik, baik, dan mematuhi amalan pengurusan risiko.
• Skala 2 bermaksud bahawa institusi itu sihat dari segi kewangan dengan kelemahan sederhana.
• Skala 3 menunjukkan bahawa institusi menunjukkan keprihatinan penyeliaan dalam beberapa dimensi.
• Skala 4 menunjukkan bahawa institusi mempunyai amalan yang tidak berasas, oleh itu tidak selamat kerana masalah kewangan yang serius.
• Peringkat 5 menunjukkan bahawa institusi pada dasarnya tidak betul dengan amalan pengurusan risiko yang tidak mencukupi.

Penarafan bilangan yang lebih tinggi akan menghalang kemampuan bank untuk berkembang melalui pelaburan, penggabungan, atau menambah lebih banyak cawangan. Juga, institusi dengan penilaian yang rendah akan diminta untuk membayar lebih banyak premium insurans.

Sumber tambahan

Terima kasih kerana membaca artikel Kewangan mengenai sistem penarafan CAMELS. Untuk terus belajar dan memajukan kerjaya anda, sumber Kewangan tambahan ini akan sangat membantu:

• Nisbah Kecukupan Modal Rasio Kecukupan Modal (CAR) Nisbah Kecukupan Modal menetapkan standard untuk bank dengan melihat kemampuan bank untuk membayar liabiliti, dan bertindak balas terhadap risiko kredit dan risiko operasi. Bank yang mempunyai CAR yang baik mempunyai modal yang cukup untuk menyerap kerugian yang berpotensi. Oleh itu, ia mempunyai risiko yang lebih rendah untuk menjadi tidak larut dan kehilangan wang pendeposit.
• LIBOR LIBOR LIBOR, yang merupakan singkatan dari Kadar Tawaran Antara Bank London, merujuk kepada kadar faedah yang dikenakan oleh bank-bank UK kepada institusi kewangan lain untuk pinjaman jangka pendek yang matang dari satu hari hingga 12 bulan pada masa akan datang. LIBOR bertindak sebagai asas penanda aras untuk kadar faedah jangka pendek
• Basel III Basel III Perjanjian Basel III adalah sekumpulan reformasi kewangan yang dikembangkan oleh Jawatankuasa Basel untuk Pengawasan Perbankan (BCBS), dengan tujuan untuk memperkuat
• Pengurusan Risiko Pengurusan Risiko Pengurusan risiko merangkumi pengenalpastian, analisis, dan tindak balas terhadap faktor risiko yang menjadi sebahagian daripada kehidupan perniagaan. Ia biasanya dilakukan dengan