Apa itu Korelasi?

Korelasi adalah ukuran statistik hubungan antara dua pemboleh ubah. Ukuran paling baik digunakan dalam pemboleh ubah yang menunjukkan hubungan linear antara satu sama lain. Kesesuaian data dapat ditunjukkan secara visual dalam petak penyebaran. Dengan menggunakan petak penyebaran, secara amnya kita dapat menilai hubungan antara pemboleh ubah dan menentukan sama ada ia berkorelasi atau tidak.

Korelasi

Pekali korelasi adalah nilai yang menunjukkan kekuatan hubungan antara pemboleh ubah. Pekali boleh mengambil sebarang nilai dari -1 hingga 1. Tafsiran nilai adalah:

  • -1: Hubungan negatif yang sempurna. Pemboleh ubah cenderung bergerak ke arah yang bertentangan (iaitu, apabila satu pemboleh ubah meningkat, pemboleh ubah lain menurun).
  • 0: Tiada korelasi. Pemboleh ubah tidak mempunyai hubungan antara satu sama lain.
  • 1: Hubungan positif yang sempurna. Pemboleh ubah cenderung bergerak ke arah yang sama (iaitu, apabila satu pemboleh ubah meningkat, pemboleh ubah lain juga meningkat).

Salah satu aplikasi utama konsep dalam bidang kewangan adalah dalam pengurusan portfolio Pengurusan Portofolio Profil Kerjaya Pengurusan portfolio adalah menguruskan pelaburan dan aset untuk pelanggan, yang meliputi dana pencen, bank, dana lindung nilai, pejabat keluarga. Pengurus portfolio bertanggungjawab untuk mengekalkan gabungan aset dan strategi pelaburan yang sesuai dengan keperluan pelanggan. Gaji, kemahiran ,. Pemahaman menyeluruh mengenai konsep statistik ini penting untuk pengoptimuman portfolio yang berjaya.

Hubungan dan Penyebab

Korelasi tidak boleh dikelirukan dengan sebab-akibat. Ungkapan terkenal "korelasi tidak bermaksud sebab" sangat penting untuk memahami dua konsep statistik.

Sekiranya dua pemboleh ubah berkorelasi, itu tidak menunjukkan bahawa satu pemboleh ubah menyebabkan perubahan pada pemboleh ubah lain. Korelasi hanya menilai hubungan antara pemboleh ubah, dan mungkin ada faktor yang berbeza yang menyebabkan hubungan tersebut. Penyebab mungkin menjadi alasan untuk korelasi, tetapi itu bukan satu-satunya penjelasan yang mungkin.

Kursus Matematik Kewangan untuk Kewangan Korporat meneroka konsep matematik kewangan yang diperlukan untuk pemodelan kewangan. Apa itu Pemodelan Kewangan Pemodelan kewangan dilakukan di Excel untuk meramalkan prestasi kewangan syarikat. Gambaran keseluruhan mengenai apa itu model kewangan, bagaimana & mengapa membina model.

Bagaimana Mencari Korelasi?

Pekali korelasi yang menunjukkan kekuatan hubungan antara dua pemboleh ubah boleh didapati dengan menggunakan formula berikut:

Korelasi - Formula

Di mana:

  • r xy - pekali korelasi hubungan linear antara pemboleh ubah x dan y
  • x i - nilai pemboleh ubah-x dalam sampel
  • - nilai min bagi pemboleh ubah-x
  • y i - nilai pemboleh ubah-y dalam sampel
  • ȳ - nilai min bagi pemboleh ubah-y

Untuk mengira pekali korelasi menggunakan formula di atas, anda mesti melakukan langkah-langkah berikut:

  1. Dapatkan sampel data dengan nilai pemboleh ubah x dan pemboleh ubah y.
  2. Hitung kaedah (purata) untuk pemboleh ubah-x dan ȳ untuk pemboleh ubah-y.
  3. Untuk pemboleh ubah-x, tolak min dari setiap nilai pemboleh ubah-x (mari kita sebut pemboleh ubah baru ini "a"). Lakukan perkara yang sama untuk pemboleh ubah-y (mari kita sebut pemboleh ubah ini "b").
  4. Darabkan setiap nilai a dengan nilai b yang sesuai dan cari jumlah pendaraban ini (nilai akhir adalah pengangka dalam formula).
  5. Segerakan setiap nilai a dan hitung jumlah hasilnya
  6. Cari punca kuasa dua nilai yang diperoleh pada langkah sebelumnya (ini adalah penyebut dalam formula).
  7. Bahagikan nilai yang diperoleh pada langkah 4 dengan nilai yang diperoleh pada langkah 7 .

Anda dapat melihat bahawa pengiraan manual pekali korelasi adalah proses yang sangat membosankan, terutama jika sampel data besar. Walau bagaimanapun, terdapat banyak alat perisian yang dapat membantu anda menjimatkan masa semasa mengira pekali. Fungsi CORREL Fungsi CORREL Fungsi CORREL dikategorikan di bawah fungsi Statistik Excel. Ia akan mengira pekali korelasi antara dua pemboleh ubah. Sebagai penganalisis kewangan, fungsi CORREL sangat berguna ketika kita ingin mencari korelasi antara dua pemboleh ubah, misalnya, korelasi antara a di Excel adalah salah satu cara termudah untuk mengira korelasi antara dua pemboleh ubah dengan cepat untuk satu set data yang besar.

Contoh Korelasi

John adalah pelabur. Portofolio utamanya menjejaki prestasi S&P 500 dan John ingin menambahkan stok Apple Inc. Sebelum menambahkan Apple ke portfolio, dia ingin menilai hubungan antara saham dan S&P 500 S&P - Standard and Poor's Standard and Poor's ( S&P) adalah pemimpin pasar dalam penyediaan analisis pasaran kewangan, terutama dalam penyediaan penanda aras dan dapat dilaburkan untuk memastikan bahawa menambahkan saham tidak akan meningkatkan risiko sistematik portofolio. Untuk mencari pekali, John mengumpulkan harga berikut selama lima tahun terakhir ( Langkah 1 ):

Contoh Korelasi - Jadual 1

Dengan menggunakan formula di atas, John dapat menentukan hubungan antara harga Indeks S&P 500 dan Apple Inc.

Pertama, John mengira harga purata setiap sekuriti untuk jangka masa tertentu ( Langkah 2 ):

Contoh Korelasi - Jadual 2

Setelah pengiraan harga purata, kita dapat mencari nilai lain. Ringkasan pengiraan diberikan dalam jadual di bawah:

Contoh Korelasi - Jadual 3

Dengan menggunakan nombor yang diperoleh, John dapat mengira pekali:

Korelasi - Pengiraan Sampel

Pekali menunjukkan bahawa harga S&P 500 dan Apple Inc. mempunyai korelasi positif yang tinggi. Ini bermaksud bahawa harga masing-masing cenderung bergerak ke arah yang sama. Oleh itu, menambahkan Apple ke portofolioya, sebenarnya akan meningkatkan tahap risiko sistematik.

Bacaan Berkaitan

Terima kasih kerana membaca penjelasan Kewangan mengenai Korelasi. Finance adalah penyedia rasmi Pensijilan Pemodelan dan Penilaian Kewangan (FMVA) ™ Sertifikasi FMVA® Sertai 350,600+ pelajar yang bekerja untuk syarikat seperti program pensijilan Amazon, JP Morgan, dan Ferrari, yang direka untuk mengubah sesiapa sahaja menjadi penganalisis kewangan bertaraf dunia.

Untuk terus belajar dan mengembangkan pengetahuan anda mengenai analisis kewangan, kami sangat mengesyorkan sumber kewangan tambahan di bawah:

  • Anchoring Bias Anchoring Bias Anchoring bias berlaku apabila orang terlalu bergantung pada maklumat yang sudah ada atau maklumat pertama yang mereka dapati ketika membuat keputusan. Jangkar adalah konsep penting dalam kewangan tingkah laku.
  • Analisis Kewangan Dinamik Analisis Kewangan Dinamik Panduan ini akan mengajar anda bagaimana melakukan analisis kewangan dinamik di Excel menggunakan formula dan fungsi lanjutan. Fungsi INDEX, MATCH, dan INDEX MATCH MATCH, Menggabungkan CELL, COUNTA, MID dan OFFSET dalam Formula. Apabila digunakan, fungsi Excel ini menjadikan analisis penyata kewangan anda lebih dinamik
  • Uji Hipotesis Uji Hipotesis Ujian Hipotesis adalah kaedah inferens statistik. Ia digunakan untuk menguji apakah pernyataan mengenai parameter populasi betul. Ujian hipotesis
  • Distribusi Poisson Distribusi Poisson Distribusi Poisson adalah alat yang digunakan dalam statistik teori kebarangkalian untuk meramalkan jumlah variasi dari kadar purata kejadian yang diketahui, dalam

Disyorkan

Adakah Crackstreams telah ditutup?
2022
Adakah pusat arahan MC selamat?
2022
Adakah Taliesin meninggalkan peranan kritikal?
2022