Peluang arbitraj segitiga adalah strategi perdagangan yang memanfaatkan peluang arbitraj yang ada di antara tiga mata wang dalam pertukaran mata wang asing. Arbitrage Arbitrage Arbitrage adalah strategi untuk memanfaatkan perbezaan harga di pasaran yang berbeza untuk aset yang sama. Untuk berlaku, mesti ada keadaan sekurang-kurangnya dua aset yang setara dengan harga yang berbeza. Pada hakikatnya, arbitrage adalah situasi yang boleh dimanfaatkan oleh peniaga dilaksanakan melalui pertukaran satu mata wang ke mata wang yang berturut-turut apabila terdapat perbezaan harga yang disebutkan untuk mata wang yang diberikan.
Peluang arbitraj segitiga berlaku apabila kadar pertukaran mata wang tidak sepadan dengan kadar pertukaran silang. Perbezaan harga pada amnya timbul dari situasi di mana satu pasaran dinilai terlalu tinggi sementara yang lain tidak dinilai.
Sifat pasaran pertukaran mata wang asing mengehadkan perbezaan harga antara mata wang yang berbeza hingga beberapa sen atau bahkan sepersekian sen. Oleh itu, urus niaga dalam peluang arbitraj segitiga melibatkan perdagangan sejumlah besar wang.
Sering kali, urus niaga menggunakan perdagangan margin Membeli pada Margin Perdagangan margin atau membeli pada margin bermaksud menawarkan cagaran, biasanya dengan broker anda, untuk meminjam dana untuk membeli sekuriti. Dalam stok, ini juga dapat berarti pembelian pada margin dengan menggunakan sebahagian keuntungan pada posisi terbuka dalam portfolio anda untuk membeli stok tambahan. untuk menguatkan pulangan. Sebagai tambahan, seorang peniaga mesti mengetahui kos transaksi. Ada kemungkinan bahawa kos transaksi yang tinggi dapat menghapus keuntungan dari perbezaan harga.
Contoh Peluang Arbitraj Segitiga
Sam adalah peniaga FX dengan $ 1 juta. Dia mengesan kadar pertukaran berikut:
Dengan menggunakan formula kadar silang, Sam menentukan bahawa kadar € / £ dinilai rendah. Nilai silang bagi pasangan mesti sama:
€ / £ = 0.8678 x 1.5028 = 1.3041
Arbitraj segitiga boleh digunakan untuk tiga mata wang - dolar AS, euro, dan pound. Untuk melaksanakan peluang arbitraj segitiga, Sam harus melakukan transaksi berikut:
- Jual dolar dengan harga euro: $ 1,000,000 x 0,8678 = € 867,800
- Jual euro untuk paun: € 867,800 / 1,3021 = £ 666,461.87
- Jual pound untuk dolar: £ 666,461,87 x 1,5028 = $ 1,001,558.90
Dengan menggunakan perbezaan dalam sebut harga tiga mata wang, Sam berjaya mengubah $ 1,000,000 awal menjadi $ 1,001,558.90, dengan keuntungan $ 1,558.90. Perhatikan, kerana perbezaan harga yang kecil (hanya 0,002), bahkan penggunaan modal yang besar menghasilkan keuntungan yang relatif kecil. Dalam contoh ringkas kami, kami tidak mengambil kira kos transaksi. Oleh itu, dalam kehidupan sebenar, keuntungannya akan lebih kecil.
Peluang Arbitraj Segitiga di Dunia Sebenar
Peluang arbitraj segitiga jarang ada di dunia nyata. Ini dapat dijelaskan oleh sifat pasaran pertukaran mata wang asing. Pasaran Forex sangat kompetitif dengan sebilangan besar pemain, seperti peniaga individu dan institusi. Persaingan di pasaran sentiasa membetulkan ketidakcekapan pasaran dan peluang arbitraj tidak bertahan lama.
Pada masa ini, peluang arbitraj segitiga sering dimanfaatkan oleh peniaga frekuensi tinggi Perdagangan Frekuensi Tinggi (HFT) Perdagangan frekuensi tinggi (HFT) adalah perdagangan algoritma yang dicirikan oleh pelaksanaan perdagangan berkelajuan tinggi, jumlah transaksi yang sangat besar, dan jangka masa yang sangat pendek cakrawala pelaburan. Perdagangan frekuensi tinggi memanfaatkan komputer yang kuat untuk mencapai kelajuan pelaksanaan perdagangan tertinggi. . Dengan menggunakan algoritma berkelajuan tinggi, pedagang dapat dengan cepat mengesan harga salah dan segera melakukan transaksi yang diperlukan. Walau bagaimanapun, kehadiran peniaga frekuensi tinggi yang kuat menjadikan pasaran lebih cekap. Oleh itu, jumlah peluang arbitraj yang ada berkurang.
Di samping itu, strategi arbitraj segitiga menyediakan aplikasi dalam cryptocurrency Cryptocurrency Cryptocurrency adalah bentuk mata wang digital yang berdasarkan rangkaian blockchain. Cryptocurrency seperti Bitcoin dan Ethereum semakin diterima ramai. berniaga. Pasaran dan pertukaran mata wang kripto masih dalam pengembangan, dan lebih banyak peluang arbitraj ada di pasaran tersebut berbanding dengan pasaran mata wang tradisional.
Sumber tambahan
Terima kasih kerana membaca penjelasan Kewangan mengenai peluang arbitraj segitiga. Finance menawarkan Pensijilan Pemodelan & Penilaian Kewangan (FMVA) ™ FMVA® Sertai 350,600+ pelajar yang bekerja untuk syarikat seperti Amazon, JP Morgan, dan program pensijilan Ferrari bagi mereka yang ingin mengambil kerjaya mereka ke tahap seterusnya. Untuk terus belajar dan memajukan kerjaya anda, sumber berikut akan sangat berguna:
- Mengira Spread Nilai Tukaran Asing Mengira Spread Tukaran Asing Spread pertukaran asing (atau spread bid-ask) merujuk kepada perbezaan harga bida dan permintaan untuk pasangan mata wang tertentu. Harga tawaran merujuk kepada jumlah maksimum yang sanggup dibayar oleh pedagang pertukaran asing untuk membeli mata wang tertentu, dan harga permintaan adalah harga minimum yang bersedia diterima oleh peniaga mata wang untuk mata wang tersebut.
- Kadar Pertukaran Tetap vs Pegged Nilai Tukar Tetap vs Pegged Kadar pertukaran mata wang asing mengukur kekuatan satu mata wang berbanding yang lain. Kekuatan mata wang bergantung pada sejumlah faktor seperti kadar inflasi, kadar faedah yang berlaku di negara asalnya, atau kestabilan pemerintah, untuk menyebut beberapa.
- Perdagangan Forex: Cara Memperdagangkan Pasaran Forex Perdagangan Forex - Cara Berdagang Pasaran Forex Dagangan Forex membolehkan pengguna memanfaatkan apresiasi dan susut nilai mata wang yang berbeza. Perdagangan forex melibatkan jual beli pasangan mata wang berdasarkan nilai relatif setiap mata wang dengan mata wang lain yang membentuk pasangan tersebut.
- USD / CAD Palang Mata Wang USD / CAD Palang Mata Wang Pasangan mata wang USD / CAD mewakili kadar sebut harga untuk menukar AS ke CAD, atau, berapa banyak dolar Kanada yang diterima satu dolar AS. Sebagai contoh, kadar USD / CAD 1.25 bermaksud 1 dolar AS bersamaan dengan 1.25 dolar Kanada. Nilai tukar USD / CAD dipengaruhi oleh kekuatan ekonomi dan politik pada kedua-duanya
