Apa itu Matriks Korelasi?

Matriks korelasi hanyalah jadual yang menunjukkan korelasi Korelasi Korelasi adalah ukuran statistik hubungan antara dua pemboleh ubah. Ukuran paling baik digunakan dalam pemboleh ubah yang menunjukkan hubungan linear antara satu sama lain. Kesesuaian data dapat ditunjukkan secara visual dalam petak penyebaran. pekali untuk pemboleh ubah yang berbeza. Matriks menggambarkan hubungan antara semua kemungkinan pasangan nilai dalam jadual. Ini adalah alat yang ampuh untuk meringkaskan set data yang besar dan untuk mengenal pasti dan menggambarkan corak dalam data yang diberikan.

Matriks korelasi terdiri daripada baris dan lajur yang menunjukkan pemboleh ubah. Setiap sel dalam jadual mengandungi pekali korelasi.

Sebagai tambahan, matriks korelasi sering digunakan bersama dengan jenis analisis statistik yang lain Konsep Statistik Asas untuk Kewangan Pemahaman yang kukuh mengenai statistik sangat penting dalam membantu kita memahami kewangan dengan lebih baik. Lebih-lebih lagi, konsep statistik dapat membantu pemantau memantau. Sebagai contoh, mungkin bermanfaat dalam analisis model regresi linear berganda. Ingat bahawa model mengandungi beberapa pemboleh ubah bebas. Dalam regresi linear berganda, matriks korelasi menentukan pekali korelasi antara pemboleh ubah bebas Pemboleh ubah bebas Pemboleh ubah bebas adalah input, andaian, atau pemacu yang diubah untuk menilai kesannya pada pemboleh ubah bersandar (hasilnya). dalam model.

Bagaimana Membuat Matriks Korelasi di Excel?

Untuk memahami langkah-langkah yang diperlukan dalam membuat matriks korelasi di Excel, mari kita pertimbangkan contoh berikut. Anda adalah penganalisis saham di bank pelaburan. Pengurus anda baru-baru ini meminta anda menganalisis hubungan antara harga saham Saham biasa Saham biasa adalah sejenis sekuriti yang mewakili pemilikan ekuiti dalam sebuah syarikat. Terdapat istilah lain - seperti saham biasa, saham biasa, atau bahagian suara - yang setara dengan saham biasa. yang berpotensi ditambahkan ke dalam portfolio Pelaburan Pelaburan Portofolio pelaburan adalah sekumpulan aset kewangan yang dimiliki oleh pelabur yang mungkin merangkumi bon, saham, mata wang, tunai dan setara tunai, dan komoditi. Selanjutnya, ini merujuk kepada sekumpulan pelaburan yang digunakan oleh pelabur untuk memperoleh keuntungan sambil memastikan modal atau aset terpelihara. .Anda kemudian menganalisis stok syarikat berikut: NVIDIA, Ford, Shell, dan Alphabet.

Kaedah terbaik untuk menganalisis korelasi antara harga saham syarikat di atas adalah dengan membuat matriks korelasi. Ia boleh dilakukan melalui langkah-langkah berikut:

  1. Muat turun data ke dalam Excel Excel Resources Pelajari Excel dalam talian dengan 100-an tutorial, sumber, panduan & helaian Excel percuma! Sumber kewangan adalah kaedah terbaik untuk belajar Excel dengan syarat anda sendiri. dan susun data ke dalam lajur.

Setiap lajur menunjukkan harga saham syarikat yang berbeza untuk jangka masa yang ditentukan (dari Disember 2015 hingga November 2018).

Matriks Korelasi - Jadual Contoh

  1. Klik Data -> Analisis Data -> Korelasi
  2. Masukkan julat input yang mengandungi nama syarikat dan harga saham.
  3. Pastikan bahawa pilihan Dikelompokkan Oleh: Kolom dipilih (kerana data kami disusun dalam lajur).
  4. Pastikan label di First Row dipilih (baris pertama setiap lajur mengandungi nama syarikat).
  5. Pilih pilihan output yang diingini (iaitu, lokasi pada hamparan di mana matriks korelasi akan muncul).
  6. Klik OK .

Correlation Matrix - Menu Excel

Matriks anda akan kelihatan seperti gambar di bawah:

Keputusan Matriks

Ketahui lebih lanjut dalam Kursus Formula Excel Lanjutan Kewangan.

Sumber tambahan

Finance menawarkan Pensijilan Pemodelan & Penilaian Kewangan (FMVA) ™ FMVA® Sertai 350,600+ pelajar yang bekerja untuk syarikat seperti Amazon, JP Morgan, dan program pensijilan Ferrari bagi mereka yang ingin mengambil kerjaya mereka ke tahap seterusnya. Untuk terus belajar dan memajukan kerjaya anda, sumber Kewangan berikut akan sangat membantu:

  • Covariance Covariance Dalam matematik dan statistik, kovarians adalah ukuran hubungan antara dua pemboleh ubah rawak. Metrik menilai berapa banyak - sejauh mana - pemboleh ubah berubah bersama. Walau bagaimanapun, metrik tidak menilai pergantungan antara pemboleh ubah.
  • Uji Hipotesis Uji Hipotesis Ujian Hipotesis adalah kaedah inferens statistik. Ia digunakan untuk menguji apakah pernyataan mengenai parameter populasi betul. Ujian hipotesis
  • Fungsi PEARSON Fungsi PEARSON Fungsi PEARSON dikategorikan di bawah fungsi Statistik Excel. Ia akan mengira Pekali Korelasi Produk-Momen Pearson untuk dua set nilai. Sebagai contoh, kita dapat mengetahui hubungan antara usia seseorang dengan penampilan uban. Sebagai penganalisis kewangan, fungsi PEARSON berguna
  • Distribusi Poisson Distribusi Poisson Distribusi Poisson adalah alat yang digunakan dalam statistik teori kebarangkalian untuk meramalkan jumlah variasi dari kadar purata kejadian yang diketahui, dalam

Disyorkan

Adakah Crackstreams telah ditutup?
2022
Adakah pusat arahan MC selamat?
2022
Adakah Taliesin meninggalkan peranan kritikal?
2022