Institusi kewangan menggunakan model analisis risiko kredit untuk menentukan kebarangkalian kegagalan Kebarangkalian Lalai Kebarangkalian Lalai (PD) adalah kebarangkalian peminjam ingkar pembayaran pinjaman dan digunakan untuk mengira jangkaan kerugian dari pelaburan. peminjam yang berpotensi. Model memberikan maklumat mengenai tahap risiko kredit peminjam pada waktu tertentu. Sekiranya pemberi pinjaman gagal mengesan risiko kredit terlebih dahulu, mereka akan menghadapi risiko kegagalan dan kehilangan dana. Pemberi pinjaman bergantung pada pengesahan yang diberikan oleh model analisis risiko kredit untuk membuat keputusan pinjaman utama mengenai sama ada perlu memberikan kredit kepada peminjam dan kredit yang akan dikenakan.
Dengan evolusi teknologi yang berterusan, bank terus menerus meneliti dan mengembangkan cara berkesan untuk memodelkan risiko kredit. Semakin banyak institusi kewangan melabur dalam teknologi baru dan sumber daya manusia untuk memungkinkan untuk membuat model risiko kredit menggunakan bahasa pembelajaran mesin, seperti Python dan bahasa mesra analitik lain. Ini memastikan bahawa model yang dihasilkan menghasilkan data yang tepat dan saintifik.
Ringkasan Pantas
- Pemodelan risiko kredit adalah teknik yang digunakan oleh pemberi pinjaman untuk menentukan tahap risiko kredit yang berkaitan dengan pemberian kredit kepada peminjam.
- Model analisis risiko kredit boleh didasarkan pada analisis penyata kewangan, kebarangkalian lalai, atau pembelajaran mesin.
- Tahap risiko kredit yang tinggi dapat memberi kesan negatif kepada pemberi pinjaman dengan meningkatkan kos pungutan dan mengganggu konsistensi aliran tunai.
Apakah Risiko Kredit?
Risiko kredit timbul apabila peminjam korporat atau individu gagal memenuhi tanggungjawab hutang mereka. Kemungkinan bahawa pemberi pinjaman tidak akan menerima pembayaran pokok dan faedah hutang yang diperlukan untuk membayar hutang yang diberikan kepada peminjam.
Di sisi pemberi pinjaman, risiko kredit akan mengganggu aliran tunai dan juga meningkatkan kos pungutan, kerana pemberi pinjaman mungkin terpaksa menyewa agensi pemungut hutang untuk melaksanakan penagihan. Kerugian mungkin sebahagian atau lengkap, di mana pemberi pinjaman mengalami kerugian sebahagian daripada pinjaman atau keseluruhan pinjaman yang diberikan kepada peminjam.
Kadar faedah yang dikenakan pada pinjaman berfungsi sebagai ganjaran pemberi pinjaman kerana menerima risiko kredit. Dalam sistem pasaran yang cekap, bank mengenakan kadar faedah yang tinggi untuk pinjaman berisiko tinggi sebagai cara untuk mengimbangi risiko kegagalan bayar yang tinggi. Sebagai contoh, peminjam korporat dengan pendapatan tetap dan sejarah kredit yang baik dapat memperoleh kredit dengan kadar faedah yang lebih rendah daripada yang dikenakan oleh peminjam berisiko tinggi.
Sebaliknya, ketika berurusan dengan peminjam korporat dengan sejarah kredit yang buruk, pemberi pinjaman dapat memutuskan untuk mengenakan kadar faedah yang tinggi untuk pinjaman atau menolak permohonan pinjaman sama sekali. Pemberi pinjaman dapat menggunakan kaedah yang berbeza untuk menilai tahap risiko kredit calon peminjam untuk mengurangkan kerugian dan mengelakkan pembayaran tertunda.
Jenis Risiko Kredit
Berikut adalah jenis risiko kredit utama:
1. Risiko lalai kredit
Risiko lalai kredit berlaku apabila peminjam tidak dapat membayar kewajipan pinjaman sepenuhnya atau ketika peminjam sudah 90 hari melepasi tarikh pembayaran pinjaman. Risiko lalai kredit boleh mempengaruhi semua transaksi kewangan sensitif kredit seperti pinjaman, bon, sekuriti, dan derivatif Derivatif Derivatif adalah kontrak kewangan yang nilainya dihubungkan dengan nilai aset pendasar. Mereka adalah instrumen kewangan yang kompleks yang digunakan untuk pelbagai tujuan, termasuk lindung nilai dan mendapatkan akses ke aset atau pasaran tambahan. .
Tahap risiko ingkar dapat berubah kerana perubahan ekonomi yang lebih luas. Ini juga disebabkan oleh perubahan dalam keadaan ekonomi peminjam, seperti persaingan atau kemelesetan yang meningkat, yang dapat mempengaruhi kemampuan syarikat untuk mengetepikan pembayaran pokok dan bunga pinjaman.
2. Risiko tumpuan
Risiko konsentrasi adalah tahap risiko yang timbul dari pendedahan kepada satu pihak atau sektor, dan ia menawarkan potensi untuk menghasilkan sejumlah besar kerugian yang dapat mengancam operasi teras pemberi pinjaman. Risiko hasil dari pemerhatian bahawa portfolio yang lebih pekat kurang mempelbagaikan Kepelbagaian Kepelbagaian adalah teknik memperuntukkan sumber portfolio atau modal untuk pelbagai pelaburan. Matlamat kepelbagaian adalah untuk mengurangkan kerugian, dan oleh itu, pulangan aset yang mendasari lebih berkorelasi .
Sebagai contoh, peminjam korporat yang bergantung pada satu pembeli utama untuk produk utamanya mempunyai tahap risiko kepekatan yang tinggi dan berpotensi menanggung sejumlah besar kerugian sekiranya pembeli utama berhenti membeli produk mereka.
3. Risiko negara
Risiko negara adalah risiko yang berlaku ketika suatu negara membekukan kewajiban pembayaran mata wang asing, yang mengakibatkan kegagalan kewajibannya. Risiko tersebut dikaitkan dengan ketidakstabilan politik negara dan prestasi ekonomi makro, yang boleh memberi kesan buruk terhadap nilai aset atau keuntungan operasi. Perubahan dalam persekitaran perniagaan akan mempengaruhi semua syarikat yang beroperasi di negara tertentu.
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemodelan Risiko Kredit
Untuk meminimumkan tahap risiko kredit, pemberi pinjaman harus meramalkan risiko kredit dengan lebih tepat. Disenaraikan di bawah adalah beberapa faktor yang harus dipertimbangkan oleh pemberi pinjaman semasa menilai tahap risiko kredit:
1. Kebarangkalian Lalai (POD)
Kebarangkalian kemungkiran, kadang-kadang disingkat POD, adalah kemungkinan peminjam gagal membayar tanggungjawab pinjaman mereka. Bagi peminjam individu, POD berdasarkan gabungan dua faktor, iaitu skor kredit dan nisbah hutang-ke-pendapatan Nisbah Hutang-ke-Pendapatan Nisbah hutang-ke-pendapatan (DTI) adalah metrik yang digunakan oleh pemiutang untuk menentukan kemampuan peminjam untuk membayar hutang mereka dan membuat pembayaran faedah.
POD untuk peminjam korporat diperoleh dari agensi penarafan kredit. Sekiranya pemberi pinjaman menentukan bahawa peminjam yang berpotensi menunjukkan kebarangkalian ingkar yang lebih rendah, pinjaman akan disertakan dengan kadar faedah yang rendah dan wang pendahuluan yang rendah atau tidak ada. Risiko tersebut sebahagiannya dikendalikan dengan menjanjikan cagaran terhadap pinjaman.
2. Kerugian Dibayar Lalai (LGD)
Kerugian yang telah ditetapkan (LGD) merujuk kepada jumlah kerugian yang akan ditanggung oleh pemberi pinjaman sekiranya peminjam gagal membayar pinjaman. Sebagai contoh, anggap bahawa dua peminjam, A dan B, dengan nisbah hutang-ke-pendapatan yang sama dan skor kredit yang sama. Peminjam A mengambil pinjaman $ 10,000 sementara B mengambil pinjaman $ 200,000.
Kedua-dua peminjam hadir dengan profil kredit yang berbeza, dan pemberi pinjaman akan mengalami kerugian yang lebih besar apabila Peminjam B ingkar sejak yang terakhir membayar jumlah yang lebih besar. Walaupun tidak ada praktik standard untuk mengira LGD, pemberi pinjaman mempertimbangkan keseluruhan portfolio pinjaman untuk menentukan jumlah pendedahan kerugian.
3. Pendedahan secara Lalai (EAD)
Exposure at Default (EAD) menilai jumlah pendedahan kerugian yang diberikan oleh pemberi pinjaman pada bila-bila masa, dan ini merupakan petunjuk selera risiko pemberi pinjaman. EAD adalah konsep penting yang merujuk kepada peminjam individu dan korporat. Ia dikira dengan mengalikan setiap obligasi pinjaman dengan peratusan tertentu yang disesuaikan berdasarkan butir-butir pinjaman.
Lebih Banyak Sumber
Kewangan menawarkan perakuan Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ CBCA ™ The Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ akreditasi adalah standard global untuk penganalisis kredit yang merangkumi kewangan, perakaunan, analisis kredit, analisis aliran tunai, pemodelan perjanjian, pinjaman pembayaran balik, dan lain-lain. program pensijilan bagi mereka yang ingin mengambil kerjaya ke peringkat seterusnya. Untuk terus belajar dan mengembangkan asas pengetahuan anda, sila terokai sumber tambahan yang berkaitan di bawah:
- Analisis Penyata Kewangan Analisis Penyata Kewangan Cara melakukan Analisis Penyata Kewangan. Panduan ini akan mengajar anda untuk melakukan analisis penyata kewangan penyata pendapatan, kunci kira-kira, dan penyata aliran tunai termasuk margin, nisbah, pertumbuhan, kecairan, leverage, kadar pulangan dan keuntungan.
- Analisis Skor Kredit Analisis Skor Kredit Analisis skor kredit adalah proses di mana syarikat yang berbeza menilai skor kredit individu atau syarikat untuk membantu menentukan sejauh mana kepercayaan kredit entiti. Skor kredit adalah penting kerana mengambil kira berapa kali kredit digunakan dan seberapa cekap pembayarannya.
- Ciri Pinjaman Ciri Pinjaman Ciri utama pinjaman merangkumi pinjaman bercagar vs tidak bercagar, pinjaman pelunasan berbanding tanpa pelunasan, dan pinjaman kadar tetap vs kadar berubah (terapung)
- Tanda-tanda Amaran Kredit Buruk Tanda-tanda Amaran Kredit yang Buruk Individu, khususnya mereka yang menghadapi masalah kewangan mereka, perlu berhati-hati dengan tanda-tanda amaran kredit yang buruk. Sekiranya anda terlepas dari
