Apa itu Matematik Kewangan?

Matematik kewangan menjelaskan penerapan pemodelan matematik dan matematik untuk menyelesaikan masalah kewangan. kadangkala disebut sebagai kewangan kuantitatif Kewangan Kuantitatif Kewangan kuantitatif adalah penggunaan model matematik dan set data yang sangat besar untuk menganalisis pasaran kewangan dan sekuriti. Contoh umum termasuk (1) harga sekuriti derivatif seperti opsyen, dan (2) pengurusan risiko, terutama yang berkaitan dengan pengurusan portfolio, kejuruteraan kewangan, dan kewangan komputasi. Disiplin itu menggabungkan alat dari statistik, kebarangkalian, dan proses stokastik dan menggabungkannya dengan teori ekonomi.

Matematik Kewangan

Matematik dan Statistik Dijelaskan

Matematik adalah disiplin akademik yang melibatkan kajian tentang kuantiti, struktur, ruang, dan perubahan dengan menggunakan formula dan bukti matematik untuk memberikan pandangan atau membuat ramalan mengenai alam.

Kajian matematik telah membawa kepada disiplin ilmu yang baru dalam bidang akademik, termasuk bidang statistik. Statistik merujuk kepada disiplin yang berkaitan dengan menganalisis data dan menerapkan pandangan yang dikumpulkan dari data untuk menyelesaikan pelbagai masalah saintifik, industri, atau bahkan sosial. Ini telah menjadi disiplin penting ketika teknologi terus berkembang.

Statistik digunakan dengan jelas dalam makalah akademik, kerana bahagian penting dalam sains adalah membuat hipotesis yang dapat diuji dan membuktikan atau membantah hipotesis tersebut. Ia memainkan peranan penting dalam proses tersebut. Di samping itu, ia digunakan untuk mengembangkan teknologi inovatif, seperti pembelajaran mesin, yang membawa kepada disiplin ilmu kewangan yang lebih khusus, seperti:

  • Sains Aktuari Sains Aktuari Ilmu aktuari berkaitan dengan mengaplikasikan teknik kuantitatif dan statistik untuk menjawab ketidakpastian yang berkaitan dengan masa depan. Ini mungkin berkaitan dengan kewangan, - Kajian menilai risiko dalam insurans dan kewangan
  • Perlombongan data - Menerapkan statistik dan pengecaman corak data untuk menyelesaikan masalah
  • Sains data - Disiplin menggunakan kaedah saintifik untuk mengekstrak pengetahuan dari data
  • Econometrics - Disiplin menerapkan kaedah statistik untuk menganalisis data ekonomi

Keunggulan Matematik Kewangan

Penggunaan matematik dan statistik dalam bidang kewangan telah meningkat dengan ketara pada masa lalu, dan trend seperti ini diharapkan akan berlanjutan. Pelbagai jenis organisasi dan penyedia perkhidmatan kewangan menggunakan matematik kewangan sebagai sebahagian daripada operasi teras mereka, seperti:

  • Bank pelaburan
  • Bank runcit dan perdagangan
  • Dana lindung nilai Hedge Fund Dana lindung nilai, kenderaan pelaburan alternatif, adalah perkongsian di mana pelabur (pelabur terakreditasi atau pelabur institusi) mengumpulkan wang bersama, dan
  • Syarikat pengurusan pelaburan
  • Perbendaharaan korporat
  • Badan kawal selia

Di samping itu, matematik kewangan banyak digunakan untuk menyelesaikan masalah, seperti:

  • Harga dan penilaian keselamatan derivatif
  • Pembuatan dan penstrukturan portfolio
  • Strategi pelaburan kuantitatif
  • Pengurusan Risiko

Penerapan Kewangan Kuantitatif

Oleh kerana pasaran berusaha untuk menjadi lebih cekap, kaedah kuantitatif akan terus digunakan. Sepanjang sejarah pasaran kewangan yang panjang, konsep penilaian dan penentuan harga, serta mengoptimumkan peruntukan modal, menjadi masalah penting untuk diperhatikan dalam pasaran modal.

Kewangan kuantitatif dikembangkan sebagai bidang khusus dalam bidang ekonomi untuk mengatasi masalah penilaian aset dan instrumen kewangan, serta mengoptimumkan peruntukan dan sumber daya modal. Selama berabad-abad, teori asas mengenai ekonomi keseluruhan dan penilaian aset telah dikembangkan melalui model matematik.

Model menggambarkan hubungan antara pelbagai pemboleh ubah ekonomi, seperti harga, pergerakan pasaran, turun naik, dan kadar faedah. Dengan menggunakan alat kuantitatif, kesimpulan yang lebih tepat dapat diambil dari pemboleh ubah ekonomi.

Contoh: Model Black-Scholes-Merton

Sebagai contoh, Model Black-Scholes-Merton (BSM) Model Black-Scholes-Merton Model Black-Scholes-Merton (BSM) adalah model harga untuk instrumen kewangan. Ia digunakan untuk penilaian opsyen saham. Model yang biasa digunakan adalah model matematik yang digunakan untuk pilihan harga. Opsyen adalah bentuk derivatif tertentu, yang merupakan aset kewangan yang memperoleh nilainya dari harga aset pendasar lain.

Sebelum model Black-Scholes Merton dikembangkan, harga kontrak opsyen sangat sukar dan terhad. Walau bagaimanapun, dengan model tersebut, akademik kewangan dan profesional dapat dengan tepat menentukan harga produk terbitan yang rumit.

Ini adalah salah satu model kewangan terpenting yang pernah dikembangkan dan masih digunakan hingga kini untuk pilihan harga. Ketiga-tiga profesor - Fischer Black, Myron Scholes, dan Robert Merton - memenangi Hadiah Nobel untuk pengembangan model tersebut.

Kritikan Matematik Kewangan

Matematik kewangan telah berkembang dan menjadi lebih ketara dalam pasaran kewangan. Walau bagaimanapun, peningkatan kerumitan model matematik dan strategi kuantitatif telah menarik kritikan. Kritikan memuncak semasa Krisis Kewangan Global pada tahun 2008.

Pengkritik berpendapat bahawa pergantungan buta pada model, terutama oleh banyak profesional kewangan yang tidak memahami konsep yang mendasari, boleh membawa kepada hasil yang buruk bagi ekonomi.

Walau bagaimanapun, penggunaan prinsip kuantitatif dalam kewangan akan terus menonjol. Pasaran berusaha untuk menjadi lebih cekap dari masa ke masa - sama seperti perdagangan saham dari pertukaran sijil fizikal ke pemindahan sijil elektronik. Amalan dan strategi kuantitatif akan dikembangkan untuk menjadikan pasaran lebih cekap dan membantu pelabur menghasilkan alpha. Mereka merangkumi aplikasi seperti:

  • Perdagangan algoritma
  • Perdagangan frekuensi tinggi Perdagangan Frekuensi Tinggi (HFT) Perdagangan frekuensi tinggi (HFT) adalah perdagangan algoritma yang dicirikan oleh pelaksanaan perdagangan berkelajuan tinggi, sebilangan besar urus niaga, dan cakrawala pelaburan jangka pendek. Perdagangan frekuensi tinggi memanfaatkan komputer yang kuat untuk mencapai kelajuan tertinggi pelaksanaan perdagangan yang mungkin.
  • Pelaburan kuantitatif
  • Analisis teknikal
  • Kewangan kuantum
  • Kejuruteraan kewangan

Lebih Banyak Sumber

Kewangan adalah penyedia rasmi perakuan Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ CBCA ™ Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ akreditasi adalah standard global untuk penganalisis kredit yang merangkumi kewangan, perakaunan, analisis kredit, analisis aliran tunai , pemodelan perjanjian, pembayaran pinjaman, dan banyak lagi. program pensijilan, yang direka untuk membantu sesiapa sahaja menjadi penganalisis kewangan bertaraf dunia. Untuk terus memajukan kerjaya anda, sumber tambahan di bawah akan berguna:

  • Algorithmic Trading Algorithmic Trading Strategi perdagangan algoritma melibatkan membuat keputusan perdagangan berdasarkan peraturan pra-set yang diprogramkan ke dalam komputer. Seorang peniaga atau pelabur
  • Quant Quants Penganalisis kuantitatif (juga disebut "quants") adalah profesional yang mengkhususkan diri dalam reka bentuk, pengembangan, dan pelaksanaan algoritma dan model matematik atau statistik yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah kewangan yang kompleks. Dalam karya mereka, penganalisis kuantitatif menerapkan gabungan teknik dan pengetahuan
  • Strats Strats Strats merujuk kepada ahli matematik, ahli statistik, saintis komputer, dan jurutera yang bekerja di industri perkhidmatan kewangan. Khususnya, strat adalah
  • Analisis Teknikal: Analisis Teknikal Panduan Pemula - Panduan Pemula Analisis teknikal adalah bentuk penilaian pelaburan yang menganalisis harga masa lalu untuk meramalkan tindakan harga masa depan. Penganalisis teknikal percaya bahawa tindakan kolektif semua peserta di pasaran dengan tepat menggambarkan semua maklumat yang relevan, dan oleh itu, secara berterusan memberikan nilai pasaran yang adil kepada sekuriti.

Disyorkan

Adakah Crackstreams telah ditutup?
2022
Adakah pusat arahan MC selamat?
2022
Adakah Taliesin meninggalkan peranan kritikal?
2022