Analisis regresi adalah sekumpulan kaedah statistik yang digunakan untuk pengiraan hubungan antara pemboleh ubah bersandar dan satu atau lebih pemboleh ubah bebas Pemboleh ubah bebas Pemboleh ubah bebas adalah input, andaian, atau pemacu yang diubah untuk menilai kesannya terhadap pemboleh ubah bersandar (hasilnya). . Ia dapat digunakan untuk menilai kekuatan hubungan antara pemboleh ubah dan untuk memodelkan hubungan masa depan di antara mereka.
Analisis regresi merangkumi beberapa variasi, seperti linear, berganda linear, dan tidak linier. Model yang paling biasa ialah linear sederhana dan linear berganda. Analisis regresi nonlinear biasanya digunakan untuk set data yang lebih rumit di mana pemboleh ubah bersandar dan bebas menunjukkan hubungan yang tidak linear.
Analisis regresi menawarkan banyak aplikasi dalam pelbagai bidang, termasuk kewangan.
Analisis Regresi - Andaian model linear
Analisis regresi linear berdasarkan enam andaian asas:
- Pemboleh ubah bersandar dan bebas menunjukkan hubungan linear antara cerun dan pintasan.
- Pemboleh ubah bebas tidak rawak.
- Nilai baki (ralat) adalah sifar.
- Nilai baki (ralat) adalah tetap di semua pemerhatian.
- Nilai sisa (ralat) tidak berkorelasi di semua pemerhatian.
- Nilai baki (ralat) mengikuti taburan normal.
Analisis Regresi - Regresi linear sederhana
Regresi linear sederhana adalah model yang menilai hubungan antara pemboleh ubah bersandar dan pemboleh ubah tidak bersandar. Model linier sederhana dinyatakan menggunakan persamaan berikut:
Y = a + bX + ϵ
Di mana:
- Y - Pemboleh ubah bersandar
- X - Pemboleh ubah bebas (penjelasan)
- a - Memintas
- b - Cerun
- ϵ - Sisa (ralat)
Analisis Regresi - Regresi linear berganda
Analisis regresi linear berganda pada dasarnya serupa dengan model linear sederhana, dengan pengecualian bahawa beberapa pemboleh ubah bebas digunakan dalam model. Perwakilan matematik regresi linear berganda adalah:
Y = a + b X 1 + c X 2 + d X 3 + ϵ
Di mana:
- Y - Pemboleh ubah bersandar
- X 1 , X 2 , X 3 - Pemboleh ubah bebas (penjelasan)
- a - Memintas
- b, c, d - Cerun
- ϵ - Sisa (ralat)
Regresi linear berganda mengikuti keadaan yang sama dengan model linear sederhana. Walau bagaimanapun, kerana terdapat beberapa pemboleh ubah bebas dalam analisis linear berganda, ada syarat wajib lain untuk model:
- Non-collinearity: Pemboleh ubah bebas harus menunjukkan korelasi minimum antara satu sama lain. Sekiranya pemboleh ubah bebas sangat berkorelasi antara satu sama lain, sukar untuk menilai hubungan sebenar antara pemboleh ubah bersandar dan bebas.
Analisis regresi dalam kewangan
Analisis regresi mempunyai beberapa aplikasi dalam kewangan. Sebagai contoh, kaedah statistik adalah asas bagi Model Penetapan Aset Modal (CAPM) Model Penetapan Aset Modal (CAPM) Model Penetapan Aset Modal (CAPM) adalah model yang menerangkan hubungan antara jangkaan pulangan dan risiko sekuriti. Formula CAPM menunjukkan pengembalian sekuriti sama dengan pengembalian bebas risiko ditambah premium risiko, berdasarkan beta keselamatan tersebut. Pada asasnya, persamaan CAPM adalah model yang menentukan hubungan antara jangkaan pulangan aset dan premium risiko pasaran.
Analisis ini juga digunakan untuk meramalkan pengembalian sekuriti, berdasarkan faktor yang berbeza, atau untuk meramalkan prestasi perniagaan. Ketahui lebih banyak kaedah peramalan dalam Kursus Penganggaran dan Ramalan Kewangan!
1. Beta dan CAPM
Dalam kewangan, analisis regresi digunakan untuk mengira Beta Beta Beta (β) sekuriti pelaburan (iaitu saham) adalah pengukuran turun naiknya pulangan relatif terhadap keseluruhan pasaran. Ia digunakan sebagai ukuran risiko dan merupakan bahagian tidak terpisahkan dari Model Penetapan Harga Aset Modal (CAPM). Syarikat dengan beta yang lebih tinggi mempunyai risiko yang lebih besar dan juga jangkaan pulangan yang lebih besar. (turun naik pulangan relatif terhadap keseluruhan pasaran) bagi suatu saham. Ia boleh dilakukan dalam Excel menggunakan fungsi Slope Fungsi SLOPE Fungsi SLOPE dikategorikan di bawah fungsi Statistik Excel. Ia akan mengembalikan kemerosotan garis regresi linier melalui titik data di dikenal_s dan dikenali_x. Dalam analisis kewangan, SLOPE dapat berguna dalam mengira beta untuk saham. Formula = LOPE (dikenali_y, dikenali_x's) Fungsi menggunakan
Muat turun kalkulator beta percuma Kewangan Kalkulator Beta Kalkulator beta ini membolehkan anda mengukur turun naik pulangan saham individu berbanding dengan keseluruhan pasaran. Beta (β) sekuriti pelaburan (iaitu saham) adalah ukuran ketidakstabilan pulangannya berbanding dengan keseluruhan pasaran. Ini digunakan sebagai ukuran risiko dan merupakan bahagian tidak terpisahkan dari Cap!
2. Meramalkan Pendapatan dan Perbelanjaan
Semasa meramalkan penyata kewangan Ramalan Kewangan Ramalan kewangan adalah proses menganggarkan atau meramalkan bagaimana perniagaan akan dilaksanakan pada masa akan datang. Panduan ini tentang bagaimana membina ramalan kewangan untuk syarikat, mungkin berguna untuk melakukan analisis regresi berganda untuk menentukan bagaimana perubahan dalam anggapan atau pemacu perniagaan tertentu akan mempengaruhi pendapatan atau perbelanjaan di masa depan. Sebagai contoh, mungkin ada korelasi yang sangat tinggi antara jumlah jurujual yang diambil oleh sebuah syarikat, jumlah kedai yang mereka kendalikan, dan pendapatan yang dihasilkan oleh perniagaan.
Contoh di atas menunjukkan cara menggunakan fungsi Ramalan Fungsi FORECAST Fungsi FORECAST dikategorikan di bawah fungsi Statistik Excel. Ia akan mengira atau meramalkan untuk kita nilai masa depan menggunakan nilai yang ada. Dalam pemodelan kewangan, fungsi ramalan dapat berguna dalam mengira nilai statistik ramalan yang dibuat. Sebagai contoh, jika kita mengetahui pendapatan lalu dan di Excel untuk mengira pendapatan syarikat, berdasarkan jumlah iklan yang disiarkan.
Ketahui lebih banyak kaedah peramalan dalam Kursus Penganggaran dan Ramalan Kewangan!
Sumber tambahan
Kami harap anda senang membaca penjelasan Kewangan mengenai analisis regresi. Finance menawarkan Pensijilan Pemodelan & Penilaian Kewangan (FMVA) ™ FMVA® Sertai 350,600+ pelajar yang bekerja untuk syarikat seperti Amazon, JP Morgan, dan program pensijilan Ferrari bagi mereka yang ingin mengambil kerjaya mereka ke tahap seterusnya. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai topik yang berkaitan, lihat sumber Kewangan percuma berikut:
- Analisis Tingkah Laku Kos Analisis Tingkah Laku Kos Analisis tingkah laku kos merujuk kepada usaha pihak pengurusan untuk memahami bagaimana kos operasi berubah sehubungan dengan perubahan tahap aktiviti organisasi. Kos ini mungkin termasuk bahan langsung, tenaga kerja langsung, dan kos overhed yang timbul dari pengembangan produk.
- Kemahiran Pemodelan Kewangan Kemahiran Pemodelan Kewangan Ketahui 10 kemahiran pemodelan kewangan yang paling penting dan apa yang diperlukan untuk menjadi pemodelan kewangan di Excel. Kemahiran terpenting: perakaunan
- Kaedah Ramalan Kaedah Ramalan Kaedah Ramalan Teratas. Dalam artikel ini, kami akan menerangkan empat jenis kaedah ramalan pendapatan yang digunakan penganalisis kewangan untuk meramalkan pendapatan masa depan.
- Kaedah Tinggi-Rendah Kaedah Tinggi-Rendah Dalam perakaunan kos, kaedah tinggi-rendah adalah teknik yang digunakan untuk membagi kos campuran menjadi kos berubah dan tetap. Walaupun kaedah tinggi-rendah mudah digunakan, ia jarang digunakan, kerana dapat memutarbelitkan kos kerana bergantung pada dua nilai ekstrem dari satu set data tertentu. Formula untuk Kaedah Tinggi-Rendah Formula untuk
