Relative Strength Index (RSI) adalah salah satu pengayun momentum yang paling popular dan banyak digunakan. Ia awalnya dikembangkan oleh jurutera mekanikal terkenal yang menjadi penganalisis teknikal, J. Welles Wilder. RSI mengukur baik kecepatan dan laju perubahan pergerakan harga Momentum Investing Momentum investing adalah strategi pelaburan yang bertujuan untuk membeli sekuriti yang telah menunjukkan trend kenaikan harga atau sekuriti penjualan pendek yang ada di dalam pasar.
Sumber
Nilai pengayun RSI, biasanya diukur dalam jangka masa 14 hari, berubah-ubah antara sifar dan 100. Indeks Kekuatan Relatif menunjukkan keadaan pasaran yang terlalu banyak ketika di bawah 30 dan keadaan pasaran yang terlalu tinggi ketika di atas 70. Ia sering digunakan oleh peniaga swing. Mereka mencari isyarat penurunan atau penguatan momentum dari pergerakan harga jangka pendek hingga pertengahan dalam pasaran. Keadaan overbought atau oversold sering mendahului perubahan trend jangka pendek yang memberikan peluang perdagangan.
Mengira RSI
Pengiraan RSI, untuk dilakukan secara menyeluruh, memerlukan banyak penjelasan yang sangat teknikal dan kompleks. Untuk memahami sepenuhnya bagaimana pengiraan dilakukan, peniaga dan penganalisis harus membaca penjelasan Wilder sendiri. Ini dibentangkan dalam bukunya tahun 1978, Konsep Baru dalam Sistem Perdagangan Teknikal.
Walau bagaimanapun, indeks boleh dipecah menjadi formula (cukup) sederhana:
RSI = 100 - [100 / (1 + (Purata Perubahan Harga Naik / Purata Perubahan Harga Turun)]
Indeks Kekuatan Relatif - Apa yang Perlu Diperhatikan
Secara tradisinya, Indeks Kekuatan Relatif dianggap memberi isyarat keadaan overbought ketika berada di atas 70 dan keadaan oversold ketika di bawah 30. Tahapnya dapat disesuaikan, namun, agar lebih sesuai dengan pergerakan harga sekuriti tertentu instrumen yang dikeluarkan sama ada untuk sekuriti ekuiti atau sekuriti hutang syarikat tersenarai awam. Syarikat penerbit membuat instrumen-instrumen ini untuk tujuan mengumpulkan dana untuk membiayai lebih banyak aktiviti dan pengembangan perniagaan. seorang peniaga memerhatikan. Sekiranya, misalnya, RSI sekuriti secara konsisten mencapai di atas tanda 70 atau di bawah tanda 30 tanpa meramalkan perubahan trend harga dengan betul, pedagang mungkin menyesuaikan hujung atas ke 80 dan / atau hujung bawah ke 20 untuk mendapatkan perdagangan yang lebih dipercayai isyarat.
Pedagang harus ingat bahawa dalam tempoh tren yang sangat kuat, harga sekuriti mungkin terus meningkat untuk waktu yang lama setelah pengayun seperti RSI menandakan keadaan "overbought" di pasaran. Peringatan yang sama berlaku untuk pergerakan harga tren turun yang diperpanjang yang mungkin terjadi setelah indikasi RSI mengenai pasar "dijual berlebihan".
Nilai RSI "Normal" dan RSI sebagai Petunjuk Divergence
Pasaran bullish dan bearish Bullish dan Bearish Professional dalam kewangan korporat secara berkala merujuk kepada pasaran sebagai bullish dan bearish berdasarkan pergerakan harga positif atau negatif. Pasar beruang biasanya dianggap ada ketika terjadi penurunan harga 20% atau lebih dari puncak, dan pasar lembu dianggap pemulihan 20% dari dasar pasar. memainkan peranan besar dalam bagaimana RSI berkelakuan. Semasa pasaran bull, nilai RSI biasanya berada dalam julat 40 hingga 90, dengan julat 40-50 dilihat sebagai sokongan. Di pasaran bear, bacaan biasanya berada dalam lingkungan 10 hingga 60, dengan rintangan isyarat zon 50-60. Julat ini khas tetapi mungkin berbeza-beza berdasarkan pengaturan untuk indeks, serta kekuatan trend pasaran yang mendasari untuk keselamatan tertentu.
Sebagai tambahan kepada bacaan asas 70/80 atau 30/20, peniaga juga memperhatikan perbezaan antara pergerakan harga dan nilai RSI. Apabila harga mencecah rendah atau tinggi baru yang tidak disokong oleh rendah atau tinggi baru yang sesuai dalam bacaan RSI, ini dapat menunjukkan pembalikan harga yang akan berlaku di pasaran.
Contoh RSI Divergence
Carta di bawah menunjukkan contoh perbezaan antara harga dan Relative Strength Index. Berhampiran pusat carta, seperti yang ditandai oleh garis hitam tebal, harga sekuriti terus menurun, membuat rendah baru sebelum pembalikan pasaran ke arah kenaikan bermula sekitar akhir bulan Julai. Walau bagaimanapun, RSI (diplot di tetingkap carta bawah) tidak mengikutinya dan membuat rendah baru yang sesuai. Sebagai gantinya, ia sudah mula berubah menjadi hampir menjelang awal bulan Jun. RSI menunjukkan perbezaan kenaikkan harga. Seperti yang dinyatakan oleh tindakan harga seterusnya, perbezaan bullish ini dengan tepat meramalkan perubahan trend yang akan datang, dari aliran menurun ke arah aliran menaik.
Indeks Kekuatan Relatif adalah antara petunjuk teknikal yang paling popular, yang membantu pedagang menentukan titik masuk beli yang berpotensi baik (apabila sekuriti terlampau jual) dan nilai jual (ketika sekuriti terlebih beli). Ia juga sering diperhatikan untuk isyarat perbezaan kemungkinan perubahan tren yang akan datang.
Bacaan Berkaitan
Kami harap anda seronok membaca panduan Kewangan untuk Relative Strength Index. Finance menawarkan Pensijilan Pemodelan & Penilaian Kewangan (FMVA) ™ FMVA® Sertai 350,600+ pelajar yang bekerja untuk syarikat seperti Amazon, JP Morgan, dan program pensijilan Ferrari bagi mereka yang ingin mengambil kerjaya mereka ke tahap seterusnya. Untuk terus belajar dan memajukan kerjaya anda, sumber berikut akan sangat berguna:
- Petunjuk Aroon Petunjuk Aroon - Analisis Teknikal Indikator aroon menggunakan pengiraan aroon-up dan aroon-down untuk mengenal pasti permulaan trend baru, atau trend yang berubah di pasaran.
- Posisi Panjang dan Pendek Posisi Panjang dan Pendek Dalam pelaburan, kedudukan panjang dan pendek mewakili taruhan arah oleh pelabur bahawa sekuriti akan naik (ketika panjang) atau turun (ketika pendek). Dalam perdagangan aset, pelabur boleh mengambil dua jenis kedudukan: panjang dan pendek. Pelabur boleh membeli aset (lama), atau menjualnya (tidak lama lagi).
- McClellan Oscillator McClellan Oscillator - Analisis Teknikal McClellan Oscillator adalah sejenis pengayun momentum. McClellan Oscillator dikira menggunakan purata pergerakan eksponensial, dan dirancang untuk menunjukkan kekuatan atau kelemahan pergerakan harga, dan bukan arahnya.
- Short Covering Short Covering Short cover, juga disebut "beli untuk menutup", merujuk kepada pembelian sekuriti oleh pelabur untuk menutup posisi pendek di pasaran saham. Prosesnya berkait rapat dengan penjualan pendek. Sebenarnya, penutup pendek adalah sebahagian daripada penjualan pendek
