Apakah Kadar Pertukaran?

Swap Rate adalah kadar tetap swap Swap A swap adalah kontrak derivatif antara dua pihak yang melibatkan pertukaran aliran tunai yang telah dipersetujui dua instrumen kewangan. Aliran tunai biasanya ditentukan dengan menggunakan jumlah pokok notional (nilai nominal yang telah ditentukan). ditentukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak Kadar pertukaran dituntut oleh penerima (iaitu, pihak yang menerima kadar tetap) dari pembayar (iaitu, pihak yang membayar kadar tetap) untuk diberi pampasan atas ketidakpastian mengenai turun naik kadar terapung yang digunakan dalam pertukaran. Kadar pertukaran boleh didapati di kedua-dua pertukaran kadar faedah Swap Kadar Bunga Suatu pertukaran kadar faedah adalah kontrak derivatif di mana dua rakan niaga bersetuju untuk menukar satu aliran pembayaran faedah masa depan dengan pertukaran mata wang lain atau pertukaran mata wang.Ia juga disebut sebagai suku rujukan, dan biasanya berdasarkan LIBOR LIBOR LIBOR, yang merupakan singkatan dari Kadar Tawaran Antara Bank London, merujuk kepada kadar faedah yang dikenakan oleh bank UK institusi kewangan lain untuk pinjaman jangka pendek yang akan jatuh tempo dari satu hari hingga 12 bulan pada masa akan datang. LIBOR bertindak sebagai asas penanda aras untuk kadar faedah jangka pendek untuk pertukaran kadar faedah.

Kadar Pertukaran

Kadar Swap dalam Swap Kadar Faedah

Reka bentuk pertukaran kadar faedah yang paling kerap dihadapi melibatkan pertukaran kadar faedah tetap untuk kadar faedah terapung Kadar faedah Terapung Kadar faedah terapung merujuk kepada kadar faedah berubah yang berubah sepanjang tempoh obligasi hutang. Ini adalah kebalikan dari kadar tetap. . Kadar faedah terapung biasanya dinyatakan sebagai nilai indeks berubah seperti LIBOR LIBOR LIBOR, yang merupakan singkatan dari Kadar Tawaran Antara Bank London, merujuk kepada kadar faedah yang dikenakan oleh bank UK institusi kewangan lain untuk pinjaman jangka pendek yang matang dari satu hari hingga 12 bulan pada masa akan datang. LIBOR bertindak sebagai asas penanda aras untuk kadar faedah jangka pendek ditambah atau tolak spread. Dalam kes seperti ini, kadar faedah tetap disebut sebagai swap / kadar rujukan.

Dalam pertukaran kadar faedah, kadar pertukaran / rujukan digunakan untuk menentukan nilai total kaki tetap swap, yang mesti sama dengan nilai keseluruhan kaki pertukaran swap. Setelah pertukaran menjadi efektif, kadar tetap tetap sama sehingga jatuh tempo pertukaran sementara kadar faedah terapung ditetapkan semula secara berkala pada tarikh yang telah ditentukan, berdasarkan turun naik indeks yang mana kadarnya dilampirkan.

Nilai Tukar dalam Pertukaran Mata Wang

Sama seperti pertukaran kadar faedah, pertukaran mata wang adalah jenis pertukaran yang popular. Pertukaran mata wang boleh dilakukan dalam beberapa bentuk. Salah satunya adalah pertukaran mata wang tetap dan kadar terapung. Dalam pertukaran mata wang, kadar pertukaran / rujukan disebut sebagai kadar pertukaran Tetap vs Nilai Tukar Pasak Nilai tukar mata wang asing mengukur kekuatan satu mata wang berbanding yang lain. Kekuatan mata wang bergantung pada sejumlah faktor seperti kadar inflasi, kadar faedah yang berlaku di negara asalnya, atau kestabilan pemerintah, untuk menyebut beberapa. dikaitkan dengan kedudukan tetap pertukaran mata wang.

Dalam pertukaran mata wang, kadar pertukaran terutamanya digunakan sebagai nilai tukar untuk menukar jumlah nota utama yang ditetapkan dalam mata wang yang berbeza. Jumlah nota utama ditentukan sebelum permulaan perjanjian pertukaran. Seperti pertukaran kadar faedah, dalam pertukaran mata wang, kadar rujukan tetap tidak berubah sehingga matang pertukaran.

Bacaan Berkaitan

Finance adalah penyedia rasmi Pensijilan Pemodelan & Penilaian Kewangan global (FMVA) ™ Sertifikasi FMVA® Sertai 350,600+ pelajar yang bekerja untuk syarikat seperti program pensijilan Amazon, JP Morgan, dan Ferrari, yang direka untuk membantu sesiapa sahaja menjadi penganalisis kewangan bertaraf dunia . Untuk terus memajukan kerjaya anda, sumber Kewangan tambahan di bawah akan berguna:

  • Credit Default Swap Credit Default Swap Credit default swap (CDS) adalah jenis derivatif kredit yang memberikan perlindungan kepada pembeli daripada risiko ingkar dan risiko lain. Pembeli CDS membuat pembayaran berkala kepada penjual sehingga tarikh matang kredit. Dalam perjanjian tersebut, penjual menyatakan bahawa, sekiranya pengeluar hutang ingkar, penjual akan membayar semua premium dan faedah kepada pembeli
  • Lindung Nilai Lindung Nilai Lindung Nilai Pengaturan lindung nilai merujuk kepada pelaburan yang bertujuan untuk mengurangkan tahap risiko masa depan sekiranya terjadi pergerakan harga aset yang merugikan. Lindung Nilai menyediakan sejenis perlindungan insurans untuk melindungi daripada kerugian pelaburan.
  • Risiko Kadar Faedah Risiko Kadar Faedah Risiko kadar faedah adalah kebarangkalian penurunan nilai aset yang disebabkan oleh turun naik kadar faedah yang tidak dijangka. Risiko kadar faedah kebanyakannya dikaitkan dengan aset berpendapatan tetap (contohnya, bon) dan bukan dengan pelaburan ekuiti.
  • Swap Spread Swap Spread Swap spread adalah perbezaan antara kadar pertukaran (kadar kaki tetap pertukaran) dan hasil bon kerajaan dengan tempoh matang yang serupa. Oleh kerana bon kerajaan (misalnya, sekuriti Perbendaharaan AS) dianggap sebagai sekuriti bebas risiko, spread swap biasanya mencerminkan tahap risiko yang dirasakan oleh pihak yang terlibat dalam perjanjian pertukaran.

Disyorkan

Berapakah perbelanjaan jaminan?
Apa yang Dipegang hingga Sekuriti Matang?
Apa itu Ujian Balik?