Strategi perdagangan algoritma melibatkan membuat keputusan perdagangan berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan yang diprogramkan ke dalam komputer. Seorang pedagang Enam Kemahiran Asas Pedagang Induk Hampir semua orang boleh menjadi pedagang, tetapi untuk menjadi salah satu peniaga utama memerlukan lebih banyak daripada modal pelaburan dan saman tiga bahagian. Perlu diingat: ada lautan individu yang ingin bergabung dengan barisan peniaga utama dan membawa pulang wang yang sesuai dengan tajuk itu. atau pelabur menulis kod yang melaksanakan perdagangan bagi pihak peniaga atau pelabur apabila syarat tertentu dipenuhi.
Contoh Algoritma Perdagangan Mudah
- Pendek 20 GBP / USD jika GBP / USD meningkat di atas 1.2012. Untuk setiap kenaikan 5 pip dalam GBP / USD, tutup pendek dengan 2 lot. Untuk setiap penurunan 5 pip dalam GBP / USD, tingkatkan kedudukan pendek sebanyak 1 lot.
- Beli 100,000 saham Apple (AAPL) jika harganya jatuh di bawah 200. Untuk setiap kenaikan harga 0.1% melebihi 200, beli 1,000 saham. Untuk setiap penurunan harga 0.1% di bawah 200, jual 1,000 saham.
Contoh Algoritma Perdagangan Purata Bergerak
Algoritma perdagangan purata bergerak sangat popular dan sangat mudah dilaksanakan. Algoritma membeli sekuriti (misalnya, saham) jika harga pasarannya sekarang di bawah harga pasaran purata dalam beberapa tempoh dan menjual sekuriti jika harga pasarannya lebih tinggi daripada harga pasaran rata-rata dalam beberapa tempoh. Di sini, kami mempertimbangkan algoritma perdagangan purata bergerak 20 hari.
Algoritma membeli saham di Apple (AAPL) jika harga pasaran semasa kurang daripada purata bergerak 20 hari dan menjual saham Apple jika harga pasaran semasa lebih tinggi daripada purata bergerak 20 hari. Anak panah hijau menunjukkan titik ketika algoritma akan membeli saham, dan anak panah merah menunjukkan titik ketika algoritma ini akan menjual saham.
Kelebihan Perdagangan Algoritma
1. Meminimumkan kesan pasaran
Perdagangan yang besar berpotensi mengubah harga pasaran. Perdagangan seperti itu dikenali sebagai perdagangan yang memutarbelitkan kerana mengubah harga pasaran. Untuk mengelakkan keadaan seperti itu, peniaga biasanya membuka posisi besar yang dapat menggerakkan pasar secara bertahap.
Sebagai contoh, pelabur yang ingin membeli satu juta saham di Apple mungkin membeli saham tersebut dalam jumlah 1,000 saham. Pelabur mungkin membeli 1,000 saham setiap lima minit selama satu jam dan kemudian menilai kesan perdagangan terhadap harga pasaran saham Apple. Sekiranya harganya tidak berubah, pelabur akan meneruskan pembeliannya. Strategi seperti itu membolehkan pelabur membeli saham Apple tanpa menaikkan harganya. Walau bagaimanapun, strategi ini dilengkapi dengan dua kelemahan utama:
- Sekiranya pelabur perlu membayar yuran tetap untuk setiap transaksi yang dilakukannya, strategi tersebut mungkin menanggung kos transaksi yang signifikan Kos Transaksi Kos transaksi adalah biaya yang dikeluarkan yang tidak dikenakan kepada peserta transaksi. Ini adalah kos yang rendah akibat perdagangan ekonomi di pasaran. Dalam ekonomi, teori kos transaksi didasarkan pada anggapan bahawa orang dipengaruhi oleh kepentingan diri yang kompetitif. .
- Strategi memerlukan banyak masa untuk diselesaikan. Dalam kes ini, jika pelabur membeli 1,000 saham setiap lima minit, ia memerlukan lebih dari 83 jam (lebih dari tiga hari) untuk menyelesaikan perdagangan.
Algoritma perdagangan dapat menyelesaikan masalah dengan membeli saham dan dengan serta-merta memeriksa sama ada pembelian tersebut mempunyai kesan terhadap harga pasaran. Ini dapat mengurangkan jumlah transaksi yang diperlukan untuk menyelesaikan perdagangan dan juga masa yang diperlukan untuk menyelesaikan perdagangan.
2. Memastikan pembuatan keputusan berdasarkan peraturan
Pedagang dan pelabur sering terpengaruh oleh sentimen dan emosi dan mengabaikan strategi perdagangan mereka. Sebagai contoh, menjelang Krisis Kewangan Global 2008 2008-2009 Krisis Kewangan Global Krisis Kewangan Global 2008-2009 merujuk kepada krisis kewangan besar-besaran yang dihadapi dunia dari tahun 2008 hingga 2009. Krisis kewangan mempengaruhi individu dan institusi di seluruh dunia, dengan berjuta-juta orang Amerika sangat terpengaruh. Institusi kewangan mulai tenggelam, banyak yang diserap oleh entiti yang lebih besar, dan Pemerintah AS terpaksa menawarkan bailout, pasaran kewangan menunjukkan tanda-tanda bahawa krisis berada di cakrawala. Namun, banyak pelabur mengabaikan tanda-tanda itu kerana mereka terperangkap dalam "kegilaan pasar bull" pada pertengahan 2000-an dan tidak menyangka krisis itu mungkin berlaku.Algoritma menyelesaikan masalah dengan memastikan bahawa semua perdagangan mematuhi sekumpulan peraturan yang telah ditentukan.
Kekurangan Perdagangan Algoritma
1. Kehilangan perdagangan
Algoritma perdagangan mungkin kehilangan perdagangan kerana mereka tidak menunjukkan tanda-tanda algoritma yang telah diprogramkan untuk dicari. Ini dapat dikurangkan hingga tahap tertentu dengan hanya meningkatkan jumlah petunjuk yang harus dicari oleh algoritma, tetapi senarai seperti itu tidak pernah lengkap.
Lebih Banyak Sumber
Finance adalah penyedia rasmi Pensijilan Pemodelan dan Penilaian Kewangan (FMVA) ™ Sertifikasi FMVA® Sertai 350,600+ pelajar yang bekerja untuk syarikat seperti program pensijilan Amazon, JP Morgan, dan Ferrari, yang direka untuk mengubah sesiapa sahaja menjadi penganalisis kewangan bertaraf dunia.
Untuk terus belajar dan mengembangkan pengetahuan anda mengenai analisis kewangan, kami sangat mengesyorkan sumber tambahan di bawah:
- Perdagangan Frekuensi Tinggi Perdagangan Frekuensi Tinggi (HFT) Perdagangan frekuensi tinggi (HFT) adalah perdagangan algoritma yang dicirikan oleh pelaksanaan perdagangan berkelajuan tinggi, sebilangan besar urus niaga, dan cakrawala pelaburan jangka pendek. Perdagangan frekuensi tinggi memanfaatkan komputer yang kuat untuk mencapai kelajuan tertinggi pelaksanaan perdagangan yang mungkin.
- Adaptive Moving Average Kaufman's Adaptive Moving Average (KAMA) Kaufman's Adaptive Moving Average (KAMA) dikembangkan oleh ahli teori kewangan kuantitatif Amerika, Perry J. Kaufman, pada tahun 1998. Teknik ini bermula pada tahun 1972 tetapi Kaufman secara rasmi menyampaikannya kepada orang ramai melalui bukunya , "Sistem dan Kaedah Perdagangan." Tidak seperti purata bergerak lain
- Momentum Indikator Momentum Indikator Momentum adalah alat yang digunakan oleh peniaga untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai kelajuan atau kadar di mana harga sekuriti berubah. Momentum
- Analisis Teknikal - Analisis Teknikal Panduan Pemula - Panduan Pemula Analisis teknikal adalah bentuk penilaian pelaburan yang menganalisis harga masa lalu untuk meramalkan tindakan harga masa depan. Penganalisis teknikal percaya bahawa tindakan kolektif semua peserta di pasaran dengan tepat menggambarkan semua maklumat yang relevan, dan oleh itu, secara berterusan memberikan nilai pasaran yang adil kepada sekuriti.
