Siapa Strat?

Strats merujuk kepada ahli matematik, ahli statistik, saintis komputer, dan jurutera yang bekerja di industri perkhidmatan kewangan. Khususnya, strategi digunakan untuk menggambarkan ahli matematik, ahli statistik, pembangun perisian, dan jurutera yang bekerja di bank pelaburan Senarai Bank Pelaburan Teratas Senarai 100 bank pelaburan teratas di dunia disusun mengikut abjad. Bank pelaburan teratas dalam senarai tersebut adalah Goldman Sachs, Morgan Stanley, BAML, JP Morgan, Blackstone, Rothschild, Scotiabank, RBC, UBS, Wells Fargo, Deutsche Bank, Citi, Macquarie, HSBC, ICBC, Credit Suisse, Bank of America Merril Lynch dalam peranan pejabat depan. Pasukan strategi pertama ditubuhkan dalam pasukan strategi di Goldman Sachs oleh ketua pegawai pelaburannya, Armen Avanessians, pada awal 1990-an.

Strat

Sejarah Strat di Bank Pelaburan

Dari segi sejarah, lulusan STEM (Sains, Teknologi, Kejuruteraan, dan Matematik) yang ingin bekerja dalam perkhidmatan kewangan melakukannya dalam pelbagai peranan sebagai pejabat belakang. Hal ini berlaku terutama bagi bank pelaburan besar, dan jarang sekali mencari profesional dengan latar belakang STEM untuk bekerja di pejabat depan sebuah bank pelaburan utama. Pada tahun 1985, Goldman Sachs mengupah Armen Avanessians dari Bell Laboratories.

Avanessians adalah jurutera elektronik dan pengaturcara yang menyedari semakin pentingnya penggunaan algoritma matematik untuk membuat keputusan dalam pasaran kewangan. Pasukan strat dilahirkan dari keinginan Avanessians untuk kerjasama yang lebih erat antara quants Quantitative analis (juga disebut "quants") adalah profesional yang pakar dalam reka bentuk, pengembangan, dan pelaksanaan algoritma dan model matematik atau statistik yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah kewangan yang kompleks. Dalam karya mereka, penganalisis kuantitatif menerapkan gabungan teknik dan pengetahuan (iaitu, pakar kewangan dan statistik matematik) dan jurutera (iaitu, saintis komputer dan pengaturcara).

Apa yang Dilakukan Strats?

1. Membangunkan perisian

Pembangunan perisian melibatkan membuat (sama ada penulisan atau konsep) program komputer yang menggunakan teknik matematik dan statistik untuk menjana pendapatan bagi bank.

2. Merapatkan jurang antara pejabat depan dan pejabat belakang

Pada masa lalu, peniaga dan pembuat pasaran menggunakan tali untuk berkomunikasi dengan kakitangan pejabat belakang. Strats cukup tahu mengenai cara kerja lantai perdagangan untuk memahami kebimbangan peniaga, dan mereka juga cukup memahami mengenai teknologi dan kejuruteraan proses untuk menyampaikan permasalahan tersebut kepada staf pejabat belakang yang berkenaan.

3. Lakukan pemodelan risiko

Strat menggunakan alat matematik dan statistik untuk mengukur pelbagai jenis risiko yang dihadapi oleh bank. Berbagai jabatan di bank pelaburan menghadapi pelbagai jenis risiko. Sebagai contoh, kuantiti yang dilampirkan ke meja perdagangan pendapatan tetap dan kuantiti yang dilampirkan ke meja perdagangan ekuiti mungkin berfungsi dengan model matematik dan statistik yang sangat berbeza, kerana risiko yang dihadapi oleh kedua-dua kumpulan sangat berbeza.

4. Harga derivatif eksotik

Generasi pertama strat berkembang dari pakar kuantitatif dalam kumpulan harga derivatif eksotik di Goldman Sachs. Kuantiti menggunakan konsep matematik abstrak maju seperti persamaan pembezaan separa untuk menentukan harga derivatif eksotik dengan tepat yang tidak mempunyai pasaran yang jelas.

Strat - Kemahiran Utama

1. Kemahiran pengaturcaraan

Strat harus selesa dengan sekurang-kurangnya satu bahasa pengaturcaraan yang biasa digunakan. Sebilangan besar strategi di bank pelaburan utama cenderung mahir dalam pengaturcaraan sekurang-kurangnya dua bahasa pengaturcaraan yang banyak digunakan. Contoh bahasa pengaturcaraan yang popular termasuk Pemodelan Kewangan Java, C ++, R, dan Python di Python.

2. Memahami proses stokastik

Strat mesti mempunyai pemahaman yang sangat baik mengenai kalkulus stokastik (juga dikenali sebagai kalkulus Ito). Kalkulus stokastik menggunakan alat analisis dari kalkulus Newtonian klasik untuk mengkaji proses stokastik.

3. Keupayaan untuk mensintesis kemahiran pengaturcaraan dengan pemodelan kewangan

Strats bukan pengaturcara tulen atau pemodel kewangan tulen Pemodelan Kewangan Bersertifikat Menjadi Pemodel Kewangan Bersertifikat dengan mengambil program Analisis Pemodelan & Penilaian Kewangan (FMVA) Kewangan. Untuk menjadi sijil, anda mesti menyelesaikan 12 kursus yang diperlukan dalam bidang perakaunan, asas kewangan untuk pemodelan kewangan, penilaian, PowerPoint, dan kemahiran Excel lanjutan. . Strat perlu mencapai pemahaman yang mendalam mengenai kedua-dua bidang tanpa mengkhususkan diri dalam kedua-dua bidang. Oleh itu, strat perlu memiliki luas pengetahuan yang luar biasa dan dapat mensintesis maklumat dengan baik.

Pembangunan terbaru

Dekad yang lalu telah menyaksikan perubahan teknologi yang besar dalam industri perkhidmatan kewangan. Peningkatan eksponensial dalam kemudahan mengumpulkan dan memanfaatkan data telah membolehkan syarikat teknologi seperti Alphabet dan Facebook membuat algoritma yang lebih pintar.

Dalam usaha untuk memanfaatkan ketersediaan data secara percuma, bank-bank telah mulai merekrut sejumlah saintis dan ahli statistik data yang semakin meningkat. Strat generasi baru ini mengkhususkan diri dalam pengurusan data analitik dan mengusahakan pembelajaran mesin, kecerdasan buatan, dan reka bentuk produk digital selain pengaturcaraan dan matematik kewangan.

Bacaan Berkaitan

Finance adalah penyedia rasmi Pensijilan Pemodelan dan Penilaian Kewangan (FMVA) ™ Sertifikasi FMVA® Sertai 350,600+ pelajar yang bekerja untuk syarikat seperti program pensijilan Amazon, JP Morgan, dan Ferrari, yang direka untuk mengubah sesiapa sahaja menjadi penganalisis kewangan bertaraf dunia.

Untuk terus belajar dan mengembangkan pengetahuan anda mengenai analisis kewangan, kami sangat mengesyorkan sumber tambahan di bawah:

  • Peta Kerjaya
  • Perihal Tugas Perbankan Pelaburan Keterangan Pekerjaan Perbankan Pelaburan Deskripsi Pekerjaan Perbankan Pelaburan ini menggariskan kemahiran, pendidikan, dan pengalaman kerja utama yang diperlukan untuk menjadi penganalisis atau rakan sekerja IB
  • Sijil Kewangan Teratas Sijil Kewangan Teratas Senarai pensijilan kewangan teratas. Dapatkan gambaran keseluruhan mengenai pensijilan kewangan terbaik untuk profesional di seluruh dunia yang bekerja di lapangan. Panduan ini membandingkan 6 program teratas untuk menjadi penganalisis kewangan bertauliah dari pelbagai penyedia program seperti CFA, CPA, CAIA, CFP, FRM, FMVA
  • Apa yang dilakukan oleh penganalisis kewangan Apa yang dilakukan oleh penganalisis kewangan Apa yang dilakukan oleh penganalisis kewangan? Kumpulkan data, susun maklumat, analisis hasil, buat ramalan dan unjuran, cadangan, model Excel, laporan

Disyorkan

Adakah Crackstreams telah ditutup?
2022
Adakah pusat arahan MC selamat?
2022
Adakah Taliesin meninggalkan peranan kritikal?
2022