Apa itu Simulasi Monte Carlo?

Monte Carlo Simulation adalah kaedah statistik yang diterapkan dalam pemodelan kewangan Apa itu Pemodelan Kewangan Pemodelan kewangan dilakukan di Excel untuk meramalkan prestasi kewangan syarikat. Tinjauan mengenai apa itu pemodelan kewangan, bagaimana & mengapa membina model. di mana kebarangkalian hasil yang berbeza dalam masalah tidak dapat diselesaikan dengan sederhana, kerana gangguan pemboleh ubah rawak Pemboleh ubah Bebas Pemboleh ubah bebas adalah input, andaian, atau pemacu yang diubah untuk menilai kesannya pada pemboleh ubah bersandar ( hasil). . Simulasi bergantung pada pengulangan sampel rawak untuk mencapai hasil berangka. Ia dapat digunakan untuk memahami kesan ketidakpastian dan keacakan dalam model peramalan Apa itu Pemodelan Kewangan Pemodelan kewangan dilakukan di Excel untuk meramalkan prestasi kewangan syarikat.Tinjauan mengenai apa itu pemodelan kewangan, bagaimana & mengapa membina model. .

Simulasi Monte Carlo

Simulasi Monte Carlo pertama kali dikembangkan oleh Stanislaw Ulam pada tahun 1940-an. Ulam adalah ahli matematik yang bekerja di Projek Manhattan. Pada mulanya, kaedah ini diambil untuk menyelesaikan masalah menentukan jarak minimum neutron yang akan melalui pelbagai bahan. Kaedah ini dinamai Monte Carlo Casino di Monaco kerana kebiasaan hasil yang sangat penting untuk permainan seperti rolet atau dadu sangat penting untuk simulasi Monte Carlo.

Pada dasarnya, simulasi Monte Carlo dapat digunakan dalam hampir semua masalah probabilistik. Ini menjelaskan mengapa ia dapat digunakan dalam bidang yang berbeza, termasuk statistik, kewangan, kejuruteraan, dan sains.

Teori Simulasi Monte Carlo

Idea utama di sebalik simulasi Monte Carlo adalah persampelan rawak berulang input pemboleh ubah rawak dan pengagregatan hasilnya. Pemboleh ubah dengan sifat probabilistik diberikan nilai rawak. Model kemudian dikira berdasarkan nilai rawak. Hasil model direkodkan, dan prosesnya diulang. Biasanya, proses itu diulang beratus atau ribu kali. Apabila simulasi selesai, hasilnya dapat dirata-rata untuk menentukan anggaran nilai.

Permohonan dalam Kewangan

Simulasi Monte Carlo menawarkan banyak aplikasi dalam bidang kewangan. Aplikasi model kewangan yang paling biasa termasuk:

Penilaian opsyen

Simulasi Monto Carlo biasanya digunakan dalam penetapan harga pilihan ekuiti. Harga saham asas Apa itu saham? Seorang individu yang memiliki saham dalam syarikat dipanggil pemegang saham dan layak menuntut sebahagian daripada aset dan pendapatan baki syarikat (sekiranya syarikat itu pernah dibubarkan). Istilah "saham", "saham", dan "ekuiti" digunakan secara bergantian. disimulasikan untuk setiap jalur harga yang mungkin dan pembayaran opsyen ditentukan untuk setiap jalan. Hasilnya kemudian rata-rata dan didiskaunkan hingga hari ini, yang memberikan nilai pilihan semasa. Walaupun simulasi Monte Carlo berfungsi dengan baik untuk pilihan gaya Eropah, lebih sukar untuk menerapkan model tersebut untuk menilai pilihan Amerika.

Penilaian portfolio

Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai portfolio disimulasikan, dan nilai portfolio dikira. Kemudian, nilai rata-rata semua portfolio simulasi ditentukan, dan nilai portfolio diperhatikan.

Carta Simulasi Monte Carlo

Penilaian instrumen pendapatan tetap dan derivatif kadar faedah

Punca utama ketidakpastian bagi instrumen pendapatan tetap Sekuriti Pendapatan Tetap Sekuriti pendapatan tetap adalah sejenis instrumen hutang yang memberikan pulangan dalam bentuk pembayaran faedah dan pembayaran tetap dan tetap dari derivatif dan kadar faedah adalah kadar pendek. Kadar pendek disimulasikan berkali-kali, dan harga bon atau derivatif ditentukan untuk setiap kadar simulasi. Kemudian, kadar yang diperoleh adalah rata-rata, dan nilai semasa bon ditentukan menggunakan kadar ini.

Analisis kewangan projek dan pilihan sebenar: Simulasi Monte Carlo membolehkan penganalisis kewangan membina model stokastik untuk menilai Nilai Hadir Bersih (NPV) Nilai Hadir Bersih (NPV) Nilai Hadir Bersih (NPV) adalah nilai semua aliran tunai masa depan (positif dan negatif) sepanjang hayat pelaburan dikurangkan hingga sekarang. Analisis NPV adalah bentuk penilaian intrinsik dan digunakan secara meluas di seluruh kewangan dan perakaunan untuk menentukan nilai perniagaan, keselamatan pelaburan,.

Pemodelan kewangan

Semasa melakukan analisis kepekaan Apa itu Analisis Kepekaan? Analisis Sensitiviti adalah alat yang digunakan dalam pemodelan kewangan untuk menganalisis bagaimana nilai yang berbeza untuk satu set pemboleh ubah bebas mempengaruhi pemboleh ubah bersandar dalam pemodelan kewangan, itu dapat dilakukan dengan menggunakan Monte Carlo Simulation di Excel. Analisis dilakukan untuk menguji kesan pada nilai kini bersih (NPV) Nilai Hadir Bersih (NPV) Nilai Hadir Bersih (NPV) adalah nilai semua aliran tunai masa depan (positif dan negatif) sepanjang hayat pelaburan yang didiskaunkan ke sekarang. Analisis NPV adalah bentuk penilaian intrinsik dan digunakan secara meluas di seluruh kewangan dan perakaunan untuk menentukan nilai perniagaan, keselamatan pelaburan, perniagaan sebagai andaian dan perubahan pemboleh ubah yang mendasari.

analisis monte carlo dalam pemodelan kewangan

Imej: Kursus Analisis Sensitiviti Kewangan

Bacaan Berkaitan

Finance adalah penyedia rasmi Pensijilan Pemodelan & Penilaian Kewangan global (FMVA) ™ Sertifikasi FMVA® Sertai 350,600+ pelajar yang bekerja untuk syarikat seperti program pensijilan Amazon, JP Morgan, dan Ferrari, yang direka untuk membantu sesiapa sahaja menjadi penganalisis kewangan bertaraf dunia . Untuk terus memajukan kerjaya anda, sumber Kewangan tambahan di bawah akan berguna:

  • Corak Kepala dan Bahu Corak Kepala dan Bahu - Analisis Teknikal Kepala dan bahu adalah corak yang biasa dilihat dalam carta perdagangan. Corak kepala dan bahu adalah ramalan pembentukan carta yang biasanya menunjukkan pembalikan arah aliran di mana pasaran membuat pergeseran dari kenaikkan harga ke arah penurunan, atau sebaliknya.
  • McClellan Oscillator McClellan Oscillator - Analisis Teknikal McClellan Oscillator adalah sejenis pengayun momentum. McClellan Oscillator dikira menggunakan purata pergerakan eksponensial, dan dirancang untuk menunjukkan kekuatan atau kelemahan pergerakan harga, dan bukan arahnya.
  • Mekanisme Perdagangan Mekanisme Perdagangan Mekanisme perdagangan merujuk kepada kaedah yang berbeza dengan mana aset diperdagangkan. Dua jenis mekanisme perdagangan utama adalah mekanisme perdagangan berdasarkan harga dan pesanan
  • Pola Segitiga - Analisis Teknikal Pola Segitiga - Analisis Teknikal Corak segitiga adalah corak carta biasa yang harus diketahui oleh setiap peniaga. Corak segitiga penting kerana ia membantu menunjukkan berlanjutannya pasaran bullish atau bearish. Mereka juga dapat membantu pedagang dalam melihat pembalikan pasaran.

Disyorkan

Apa itu Pernyataan Minat (EOI)?
Apa itu Perbelanjaan Modal?
Apa itu Perikatan Strategik?