Adaptive Moving Average (KAMA) Kaufman dikembangkan oleh ahli teori kewangan kuantitatif Amerika, Perry J. Kaufman pada tahun 1998. Teknik ini bermula pada tahun 1972 tetapi Kaufman secara rasmi menyampaikannya kepada umum melalui bukunya, "Sistem dan Kaedah Perdagangan." Tidak seperti purata bergerak yang lain, Kaufman Adaptive Moving Average tidak hanya memperhitungkan tindakan harga tetapi juga untuk turun naik pasaran Volatiliti Volatiliti adalah ukuran kadar turun naik harga sekuriti dari masa ke masa. Ini menunjukkan tahap risiko yang berkaitan dengan perubahan harga sekuriti. Pelabur dan peniaga mengira turun naik sekuriti untuk menilai variasi harga yang lalu.
Kelebihan Kaufman
Apabila turun naik pasaran rendah, Adaptive Moving Average Kaufman tetap berada di dekat harga pasaran semasa, tetapi apabila turun naik, ia akan ketinggalan. Apa yang ingin dilakukan penunjuk KAMA adalah menyaring "kebisingan pasar" - lonjakan sementara dalam harga yang tidak signifikan. Salah satu kelemahan utama purata bergerak tradisional ialah apabila digunakan untuk isyarat perdagangan, mereka cenderung menghasilkan banyak isyarat palsu. Penunjuk KAMA bertujuan untuk mengurangkan kecenderungan ini - menghasilkan lebih sedikit isyarat palsu - dengan tidak bertindak balas terhadap pergerakan harga jangka pendek dan tidak signifikan.
Peniaga biasanya menggunakan petunjuk purata bergerak untuk mengenal pasti tren dan pembalikan pasaran Bagaimana Membaca Carta Saham Sekiranya anda akan melakukan perdagangan saham secara aktif sebagai pelabur pasaran saham, maka anda perlu mengetahui cara membaca carta saham. Malah peniaga yang menggunakan analisis fundamental untuk memilih saham untuk dilaburkan masih sering menggunakan analisis teknikal pergerakan harga saham untuk menentukan jual beli tertentu, grafik saham.
Mengira Purata Pergerakan Adaptif Kaufman
Semasa mengira Adaptive Moving Average Kaufman, tetapan standard berikut digunakan:
- 10 - Bilangan tempoh untuk Nisbah Kecekapan
- 2 - Bilangan tempoh untuk purata bergerak eksponensial terpantas
- 30 - Bilangan tempoh bagi purata pergerakan eksponen yang paling perlahan
Untuk mendapatkan nilai KAMA, anda mesti terlebih dahulu mengira nilai Efficiency Ratio dan Smoothing Constant.
Langkah 1: Nisbah Kecekapan (ER)
Nisbah kecekapan menunjukkan kecekapan perubahan harga. Ia berubah-ubah antara 1 dan 0. Apabila harga tidak berubah selama 10 tempoh, ER adalah sifar. Walau bagaimanapun, jika harga bergerak naik atau turun 10 tempoh berturut-turut, ER bergerak ke 1. Ia dikira dengan membahagikan perbezaan mutlak antara harga semasa dan harga pada awal tempoh dengan jumlah perbezaan mutlak antara setiap pasangan penutupan dalam tempoh tersebut. Formula untuk mengira ER adalah seperti berikut:
ER = Perubahan / turun naik
Ubah = Nilai Mutlak [Tutup - Tutup (10 tempoh terakhir)]
Jumlah Volatiliti = 10 tempoh (Tutup - Penutupan Sebelum)
Langkah 2: Melicinkan Pemalar (SC)
Pemalar pelicin dikira untuk setiap tempoh. Ia menggunakan nilai yang diperoleh untuk nisbah kecekapan dan dua pemalar pelicin seperti berikut:
SC = [ER x (SC Tercepat - SC paling lambat) + SC paling lambat] 2
SC = [ER x (2 / (2 + 1) - 2 / (30 + 1)) + 2 / (30 + 1)] 2
Dalam persamaan di atas, (2/30 + 1) adalah pemalar pelicin untuk EMA 30 tempoh yang disyorkan. Juga, pemalar pelicinan paling lambat adalah SC untuk EMA 30-masa paling lambat, sementara pemalar pelicin paling cepat adalah SC untuk EMA 2-tempoh yang lebih pendek.
Langkah 3: KAMA
Setelah mendapat nilai fungsi kecekapan dan pemalar pelicin, anda kini boleh mengira nilai penunjuk Adaptive Moving Average Kaufman. Rumusannya adalah seperti berikut:
KAMA i = KAMA i-1 + SC x (Harga - KAMA i-1 )
Di mana:
- KAMA iadalah nilai tempoh semasa
- KAMA i -1 adalah nilai tempoh sebelum tempoh yang dikira.
- Harga adalah harga sumber untuk tempoh yang dikira.
Bagaimana Adaptive Moving Average Berfungsi
Apabila peniaga menggunakan penunjuk Adaptive Moving Average Kaufman, mereka mendapat gambaran yang jelas mengenai tingkah laku pasaran, yang dapat mereka gunakan untuk membuat keputusan perdagangan. Penunjuk menggunakan data sejarah untuk mendapatkan nilai akhir. Pedagang membuat keputusan berdasarkan teori bahawa trend masa depan akan terus berkembang ke arah yang sama dengan trend masa lalu.
Penunjuk KAMA dapat digunakan dengan mudah pada carta. Pedagang menikmati pilihan untuk menyesuaikan indikator dengan menentukan parameternya di kotak dialog sifat. Parameter utama yang akan disesuaikan termasuk tempoh pengiraan dan penampilan indikator. Pedagang dapat menentukan bilangan tempoh untuk menerapkan Purata Pergerakan Adaptive Kaufman dalam parameter pengiraan. Bilangan jangka masa lalai adalah 14, tetapi peniaga boleh memilih nilai antara 2 dan 1000.
Apabila penunjuk Adaptive Moving Average Kaufman ditunjukkan pada carta, pedagang dapat menggunakannya untuk menganalisis tingkah laku pasaran dan meramalkan pergerakan harga di masa depan. Indikator KAMA dapat digunakan untuk mengidentifikasi tren yang ada, petunjuk kemungkinan perubahan tren yang akan datang, dan titik pembalikan pasaran yang dapat digunakan untuk masuk atau keluar perdagangan.
Menggunakan KAMA
Salah satu kegunaan Adaptive Moving Average Kaufman adalah untuk mengenal pasti trend umum tindakan harga pasaran semasa. Pada asasnya, apabila garis penunjuk KAMA bergerak lebih rendah, ini menunjukkan adanya aliran menurun. Sebaliknya, ketika garis KAMA bergerak lebih tinggi, ia menunjukkan aliran menaik. Jika dibandingkan dengan Simple Moving Average, indikator KAMA cenderung menghasilkan isyarat palsu yang boleh menyebabkan peniaga mengalami kerugian.
Adaptive Moving Average Kaufman juga dapat digunakan untuk mengetahui permulaan tren baru dan menentukan titik pembalikan arah aliran. Salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan merancang dua garis KAMA pada carta - satu dengan purata bergerak jangka pendek dan satu lagi dengan purata bergerak jangka panjang. Apabila garis KAMA yang lebih pantas melintasi garis KAMA yang lebih perlahan, ini menunjukkan perubahan dari aliran menurun ke aliran menaik. Pedagang dapat mengambil posisi panjang dan menutup perdagangan ketika garis MA yang lebih cepat melintasi kembali ke bawah garis MA yang lebih perlahan. Isyarat perdagangan juga boleh diturunkan oleh pergerakan harga pasaran dalam kaitannya dengan Adaptive Moving Average Kaufman. Sekiranya harga melintasi dari bawah ke atas garis KAMA, itu adalah isyarat kenaikan (beli). Sebaliknya, harga yang jatuh dari atas garis KAMA ke bawahnya adalah isyarat penurunan (jual).
Bacaan Berkaitan
Terima kasih kerana membaca penjelasan Kewangan mengenai Adaptive Moving Average Kaufman. Finance menawarkan Pensijilan Pemodelan & Penilaian Kewangan (FMVA) ™ FMVA® Sertai 350,600+ pelajar yang bekerja untuk syarikat seperti Amazon, JP Morgan, dan program pensijilan Ferrari bagi mereka yang ingin mengambil kerjaya mereka ke tahap seterusnya. Untuk terus belajar dan memajukan kerjaya anda, sumber berikut akan sangat berguna:
- Momentum Investing Momentum Investing Momentum Investing adalah strategi pelaburan yang bertujuan untuk membeli sekuriti yang telah menunjukkan arah aliran harga atau sekuriti penjualan pendek yang
- Analisis Teknikal - Analisis Teknikal Panduan Pemula - Panduan Pemula Analisis teknikal adalah bentuk penilaian pelaburan yang menganalisis harga masa lalu untuk meramalkan tindakan harga masa depan. Penganalisis teknikal percaya bahawa tindakan kolektif semua peserta di pasaran dengan tepat menggambarkan semua maklumat yang relevan, dan oleh itu, secara berterusan memberikan nilai pasaran yang adil kepada sekuriti.
- Mekanisme Perdagangan Mekanisme Perdagangan Mekanisme perdagangan merujuk kepada kaedah yang berbeza dengan mana aset diperdagangkan. Dua jenis mekanisme perdagangan utama adalah mekanisme perdagangan berdasarkan harga dan pesanan
- VIX VIX Chicago Board Options Exchange (CBOE) mencipta VIX (CBOE Volatility Index) untuk mengukur jangkaan turun naik 30 hari pasaran saham AS, yang kadang-kadang disebut "index ketakutan". VIX berdasarkan harga opsyen pada S&P 500 Index
