Templat sempadan dan CAL yang cekap ini menunjukkan cara membina garis depan portfolio dan carta garis CAL untuk mencari portfolio optimum.
Berikut adalah tangkapan skrin templat sempadan dan CAL yang cekap:
Muat turun Templat Percuma
Masukkan nama dan e-mel anda dalam borang di bawah dan muat turun templat percuma sekarang!
Perbatasan Cekap
Frontier portfolio adalah grafik yang memetakan semua portfolio yang mungkin dengan kombinasi berat aset yang berlainan, dengan tahap sisihan piawai portfolio yang ditunjukkan pada paksi-x dan portfolio dijangka akan kembali pada paksi-y.
Garis Peruntukan Modal (PBK)
Garis Peruntukan Modal (CAL) adalah garis yang secara grafik menggambarkan profil risiko dan ganjaran aset berisiko, dan dapat digunakan untuk mencari portfolio yang optimum.
Rumus garis CAL adalah: E (R c ) = R f + S p σ (R c )
Kemerosotan garis, S p , disebut Sharpe ratio Sharpe Ratio Sharpe Ratio adalah ukuran pulangan yang disesuaikan dengan risiko, yang membandingkan lebihan pulangan pelaburan dengan sisihan pulangan standardnya. Sharpe Ratio biasanya digunakan untuk mengukur prestasi pelaburan dengan menyesuaikan risikonya. , atau nisbah ganjaran ke risiko. Nisbah Sharpe mengukur peningkatan jangkaan pulangan per unit sisihan piawai tambahan.
Portfolio optimum
Portofolio optimum terdiri daripada aset bebas risiko dan portfolio aset berisiko optimum. Portofolio aset berisiko optimum berada pada titik di mana CAL bersinggungan dengan sempadan yang cekap. Portofolio ini optimum kerana kemerosotan CAL adalah yang tertinggi, yang bermaksud kita memperoleh pulangan tertinggi per unit risiko tambahan.
Lebih Banyak Templat Percuma
Untuk lebih banyak sumber, lihat perpustakaan templat perniagaan kami untuk memuat turun banyak pemodelan Excel percuma, persembahan PowerPoint, dan templat dokumen Word.
- Templat Pemodelan Excel Templat Excel & Model Kewangan Muat turun templat model kewangan percuma - Perpustakaan spreadsheet kewangan merangkumi templat model kewangan 3 penyata, model DCF, jadual hutang, jadual susut nilai, perbelanjaan modal, faedah, belanjawan, perbelanjaan, ramalan, carta, grafik, jadual waktu , penilaian, analisis syarikat yang setanding, lebih banyak templat Excel
- Templat Persembahan PowerPoint
- Templat Dokumen Transaksi Templat perniagaan percuma untuk digunakan dalam kehidupan peribadi atau profesional anda. Templat merangkumi Excel, Word, dan PowerPoint. Ini boleh digunakan untuk transaksi, perundangan, pemodelan kewangan, analisis kewangan, perancangan perniagaan dan analisis perniagaan.
