Apa itu Sisihan Piawai?

Dari sudut pandang statistik, sisihan piawai set data adalah ukuran besarnya penyimpangan antara nilai-nilai pemerhatian yang terdapat dalam set data. Dari sudut kewangan, sisihan piawai dapat membantu pelabur mengukur seberapa berisiko pelaburan dan menentukan risiko minimum yang diperlukan Risiko dan Pulangan Dalam pelaburan, risiko dan pulangan sangat berkorelasi. Peningkatan potensi pulangan pelaburan biasanya beriringan dengan peningkatan risiko. Jenis risiko yang berbeza merangkumi risiko khusus projek, risiko khusus industri, risiko kompetitif, risiko antarabangsa, dan risiko pasaran. pada pelaburan.

rajah sisihan piawai

Mengira Sisihan Piawai

Kita dapat mencari sisihan piawai sekumpulan data dengan menggunakan formula berikut:

Formula Sisihan Piawai

Di mana:

  • Ri - pengembalian yang diperhatikan dalam satu tempoh (satu pemerhatian dalam kumpulan data)
  • Ravg - min aritmetik Konsep Statistik Asas untuk Kewangan Pemahaman yang kukuh mengenai statistik sangat penting dalam membantu kita memahami kewangan dengan lebih baik. Lebih-lebih lagi, konsep statistik dapat membantu pelabur memantau pulangan yang diperhatikan
  • n - bilangan pemerhatian dalam set data

Dengan menggunakan formula di atas, kita juga mengira Analisis Varians Varians Analisis varians dapat diringkaskan sebagai analisis perbezaan antara nombor terancang dan nombor sebenarnya. Jumlah semua varians memberikan gambaran keseluruhan prestasi berlebihan atau kurang prestasi untuk tempoh pelaporan tertentu. Untuk setiap item individu, syarikat menilai kesukaannya dengan membandingkan kos sebenar, yang merupakan titik persimpangan piawai. Persamaan untuk mengira varians sama dengan yang diberikan di atas, kecuali kita tidak mengambil punca kuasa dua.

Contoh Sisihan Piawai

Seorang pelabur ingin mengira pengalaman sisihan piawai oleh portfolio pelaburannya dalam empat bulan terakhir. Berikut adalah beberapa angka pulangan sejarah:

Jadual Contoh Sisihan Piawai

Langkah pertama adalah mengira Ravg, yang bermaksud min aritmetik:

Contoh Sisihan Piawai (1)

Purata aritmetik pulangan adalah 5.5% .

Seterusnya, kita dapat memasukkan angka ke dalam formula seperti berikut:

Penyelesaian Contoh SD

Sisihan piawai pulangan adalah 10.34% .

Oleh itu, pelabur sekarang mengetahui bahawa pulangan portfolio beliau berubah kira-kira 10% dari bulan ke bulan. Maklumat tersebut boleh digunakan untuk mengubah portfolio untuk memperbaiki sikap pelabur terhadap risiko.

Sekiranya pelabur suka mengambil risiko dan selesa melabur dalam sekuriti berisiko tinggi, pulangan lebih tinggi dan boleh bertolak ansur dengan sisihan piawai yang lebih tinggi, dia mungkin mempertimbangkan untuk menambahkan beberapa saham kecil atau bon hasil tinggi. Sebaliknya, pelabur yang lebih menghindari risiko mungkin tidak selesa dengan sisihan piawai ini dan ingin menambah pelaburan yang lebih selamat seperti saham besar atau dana bersama.

Pembahagian Pulangan Biasa

Teori taburan normal menyatakan bahawa dalam jangka masa panjang, pulangan pelaburan akan jatuh pada suatu lengkung berbentuk loceng terbalik. Taburan normal juga menunjukkan berapa banyak data yang diperhatikan akan berada dalam julat tertentu:

  • 68% pulangan akan berada dalam 1 sisihan piawai bagi aritmetik min
  • 95% pulangan akan berada dalam 2 sisihan piawai dari aritmetik min
  • 99% pulangan akan berada dalam 3 sisihan piawai dari aritmetik min

Grafik di bawah menggambarkan konsep ini:

Taburan Biasa

Oleh itu, sisihan piawai adalah alat yang sangat berguna dalam mengukur seberapa berisiko pelaburan. Memantau secara aktif penyimpangan standard portfolio dan membuat penyesuaian akan membolehkan pelabur menyesuaikan pelaburan mereka dengan sikap risiko peribadi mereka.

Lebih Banyak Sumber

Finance menawarkan Pensijilan Pemodelan & Penilaian Kewangan (FMVA) ™ FMVA® Sertai 350,600+ pelajar yang bekerja untuk syarikat seperti Amazon, JP Morgan, dan program pensijilan Ferrari bagi mereka yang ingin mengambil kerjaya mereka ke tahap seterusnya. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai topik yang berkaitan, lihat sumber berikut:

  • Analisis Top-Down Analisis Top-Down Analisis atas ke bawah bermula dengan menganalisis petunjuk makroekonomi, kemudian melakukan analisis sektor yang lebih spesifik. Hanya selepas mereka menyelami individu
  • Analisis Teknikal: Analisis Teknikal Panduan Pemula - Panduan Pemula Analisis teknikal adalah bentuk penilaian pelaburan yang menganalisis harga masa lalu untuk meramalkan tindakan harga masa depan. Penganalisis teknikal percaya bahawa tindakan kolektif semua peserta di pasaran dengan tepat menggambarkan semua maklumat yang relevan, dan oleh itu, secara berterusan memberikan nilai pasaran yang adil kepada sekuriti.
  • Purata Geometri Purata Geometri Purata geometri adalah pertumbuhan purata pelaburan yang dikira dengan mengalikan pemboleh ubah n dan kemudian mengambil punca kuasa dua. Ia adalah pulangan rata-rata
  • Konsep Statistik Asas untuk Kewangan Konsep Statistik Asas untuk Kewangan Pemahaman yang kukuh mengenai statistik sangat penting dalam membantu kita memahami kewangan dengan lebih baik. Lebih-lebih lagi, konsep statistik dapat membantu pemantau memantau

Disyorkan

Apa itu Ichimoku Cloud?
Apa itu Crowdfunding Ekuiti?
Apakah Ketidakpastian?