Paritas Put-Call Parity Put-Call Parity Put-call parity ini adalah konsep penting dalam penetapan harga opsyen yang menunjukkan bagaimana harga put, panggilan, dan aset yang mendasari mesti selaras antara satu sama lain. Persamaan ini mewujudkan hubungan antara harga opsyen panggilan dan put yang mempunyai aset asas yang sama. kalkulator menunjukkan hubungan antara opsyen panggilan Eropah, pilihan meletakkan Pilihan: Panggilan dan Putaran Pilihan adalah bentuk kontrak derivatif yang memberikan hak kepada pemegang, tetapi bukan kewajiban, untuk membeli atau menjual aset pada tarikh tertentu (tarikh luput ) pada harga yang ditentukan (harga mogok). Terdapat dua jenis pilihan: panggilan dan panggilan. Opsyen AS boleh dilaksanakan pada bila-bila masa, dan aset asasnya Kelas Aset Kelas aset adalah sekumpulan kenderaan pelaburan yang serupa. Kelas atau jenis yang berbeza,aset pelaburan - seperti pelaburan berpendapatan tetap - dikelompokkan berdasarkan struktur kewangan yang serupa. Mereka biasanya diperdagangkan di pasar kewangan yang sama dan tunduk pada peraturan dan undang-undang yang sama. . Dengan memasukkan maklumat, anda dapat melihat apa saja pemboleh ubah ini sekiranya hubungan paritas ini harus diadakan.
Di bawah ini adalah pratonton ringkas kalkulator paritas panggilan Kewangan:
Untuk memuat turun kalkulator pariti put-call Finance percuma, periksa Market Marketplace: Put-call Parity Calculator Put-Call Parity Calculator Kalkulator parity call-call ini menunjukkan hubungan antara pilihan put, pilihan panggilan, dan aset asasnya.
Mengenai Parity Put-Call
Pariti ini menunjukkan bagaimana pilihan panggilan Eropah, pilihan meletakkan, dan aset asasnya berkaitan. Pariti ini hanya berlaku untuk pilihan Eropah dengan aset pendasar yang sama, harga mogok, dan tarikh luput. Konsep ini penting dalam penetapan harga opsyen Model penetapan harga opsyen Model penetapan harga adalah model matematik yang menggunakan pemboleh ubah tertentu untuk mengira nilai teori suatu pilihan. Nilai teori sebuah. Berikut adalah versi persamaan biasa:
Hubungan tersebut menyatakan bahawa portfolio yang terdiri daripada posisi panjang pada pilihan panggilan dan kedudukan pendek pada pilihan put harus sama dengan kedudukan panjang pada aset yang mendasari, dan kedudukan pendek pada harga mogok Harga Teguran Harga mogok adalah harga di mana pemegang opsyen boleh menggunakan pilihan untuk membeli atau menjual sekuriti yang mendasari, bergantung pada sama ada mereka memegang opsyen panggilan atau membuat pilihan. Pilihan adalah kontrak dengan hak untuk melaksanakan kontrak dengan harga tertentu, yang dikenali sebagai harga mogok. . Persamaan ini dapat disusun semula dalam beberapa cara untuk menyelesaikan sebarang pemboleh ubah tertentu. Sebagai contoh, menurut pariti put-call, kedudukan panjang pada pilihan panggilan harus sama dengan portfolio yang memegang posisi panjang pada pilihan put,kedudukan panjang pada aset pendasar dan kedudukan pendek pada harga mogok. Portofolio ini boleh disebut sebagai pilihan panggilan sintetik. Dalam kalkulator put-call, dengan memasukkan maklumat untuk opsi put, aset yang mendasari, dan harga mogok, anda dapat dengan mudah menghitung pilihan put yang berdasarkan paritas put-call.
Konsep ini penting untuk dipahami, kerana jika tidak berlaku maka itu berpotensi menimbulkan peluang untuk arbitrage Arbitrage Arbitrage adalah strategi untuk memanfaatkan perbezaan harga di pasar yang berbeda untuk aset yang sama. Untuk berlaku, mesti ada keadaan sekurang-kurangnya dua aset yang setara dengan harga yang berbeza. Pada hakikatnya, arbitrage adalah situasi yang boleh dimanfaatkan oleh peniaga. Sebagai contoh, jika harga pilihan panggilan lebih rendah daripada pilihan panggilan sintetik, itu bermakna terdapat harga yang salah dan anda boleh menggunakan strategi arbitraj. Dalam kes ini, anda akan menjual pilihan panggilan sintetik dan membeli pilihan panggilan sebenar.
