Apa itu Basel III?

Perjanjian Basel III adalah seperangkat reformasi keuangan yang dikembangkan oleh Jawatankuasa Basel Pengawasan Perbankan (BCBS), dengan tujuan memperkuat peraturan, pengawasan, dan manajemen risiko Risiko Sistemik Risiko sistemik dapat didefinisikan sebagai risiko yang terkait dengan keruntuhan atau kegagalan syarikat, industri, institusi kewangan atau keseluruhan ekonomi. Ini adalah risiko kegagalan besar sistem kewangan, di mana krisis berlaku ketika penyedia modal kehilangan kepercayaan terhadap pengguna modal dalam industri perbankan. Oleh kerana kesan Krisis Kewangan Global 2008 pada bank, Basel III diperkenalkan untuk meningkatkan kemampuan bank untuk menangani kejutan akibat tekanan kewangan Kos Hutang Kos hutang adalah pulangan yang diberikan oleh syarikat kepada pemegang debitur dan pemiutang. Kos hutang digunakan dalam pengiraan WACC untuk analisis penilaian.dan untuk memperkukuhkan ketelusan dan pendedahan mereka.

Tema Basel III

Basel III dibangun berdasarkan perjanjian sebelumnya, Basel I dan II, dan merupakan bagian dari proses yang berterusan untuk meningkatkan peraturan dalam industri perbankan. Perjanjian ini bertujuan untuk mencegah bank-bank merosakkan ekonomi dengan mengambil lebih banyak risiko daripada yang dapat mereka atasi.

Jawatankuasa Basel

BCBS ditubuhkan pada tahun 1974 oleh bank pusat Federal Reserve (The Fed) Federal Reserve adalah bank pusat Amerika Syarikat dan merupakan pihak berkuasa kewangan di sebalik ekonomi pasaran bebas terbesar di dunia. gabenor negara-negara Kumpulan Sepuluh (G10), sebagai tindak balas terhadap gangguan dalam pasaran kewangan. Jawatankuasa ini dibentuk sebagai forum di mana negara-negara anggota dapat membahas hal-hal penyeliaan perbankan. BCBS bertanggungjawab untuk memastikan kestabilan kewangan dengan memperkuat peraturan, pengawasan, dan amalan perbankan di seluruh dunia.

Jawatankuasa ini diperluas pada tahun 2009 menjadi 27 bidang kuasa, termasuk Brazil, Kanada, Jerman, Australia, Argentina, China, Perancis, India, Arab Saudi, Belanda, Rusia, Hong Kong, Jepun, Itali, Korea, Mexico, Singapura, Sepanyol, Luxembourg, Turki, Switzerland, Sweden, Afrika Selatan, United Kingdom, Amerika Syarikat, Indonesia, dan Belgia.

BCBS melapor kepada Kumpulan Gabenor dan Ketua Pengawasan (GHOS). Sekretariatnya terletak di Basel, Switzerland, di Bank for International Settlements (BIS). Sejak ditubuhkan, BCBS telah merumuskan perjanjian Basel I, Basel II, dan Basel III.

Prinsip Utama Basel III

1. Keperluan Modal Minimum

Perjanjian Basel III menaikkan keperluan modal minimum untuk bank dari 2% di Basel II kepada 4.5% ekuiti bersama, sebagai peratusan aset berwajaran risiko bank. Terdapat juga keperluan tambahan modal penambahan 2.5% yang menjadikan jumlah minimum keperluan menjadi 7%. Bank boleh menggunakan penampan ketika menghadapi tekanan kewangan, tetapi berbuat demikian dapat menyebabkan lebih banyak kekangan kewangan ketika membayar dividen.

Sehingga 2015, keperluan modal Tahap 1 meningkat dari 4% di Basel II kepada 6% di Basel III. 6% itu merangkumi 4.5% Ekuiti Biasa Tahap 1 dan 1.5% tambahan modal Tahap 1. Syarat-syarat tersebut harus dilaksanakan mulai tahun 2013, namun tanggal pelaksanaannya ditunda beberapa kali, dan bank-bank sekarang memiliki waktu hingga 1 Januari 2022, untuk melaksanakan perubahan tersebut.

2. Nisbah Leverage

Basel III memperkenalkan nisbah leverage tanpa risiko untuk berfungsi sebagai sokongan kepada keperluan modal berasaskan risiko. Bank diminta untuk memegang nisbah leverage melebihi 3%. Nisbah leverage tanpa risiko dikira dengan membahagikan modal Tahap 1 dengan jumlah keseluruhan aset gabungan bank.

Untuk memenuhi syarat tersebut, Bank Rizab Persekutuan Amerika Syarikat menetapkan nisbah leverage pada kadar 5% untuk syarikat induk bank yang diinsuranskan, dan pada 6% untuk Institusi Kewangan Penting Secara Sistematik (SIFI).

3. Keperluan Kecairan

Basel III memperkenalkan penggunaan dua nisbah kecairan - Nisbah Liputan Kecairan dan Nisbah Pendanaan Stabil Bersih. Nisbah Liputan Kecairan memerlukan bank untuk menyimpan aset yang sangat cair yang dapat menahan senario pendanaan 30 hari seperti yang ditentukan oleh penyelia. Mandat Liquidity Coverage Ratio diperkenalkan pada tahun 2015 hanya pada 60% daripada syarat yang dinyatakan dan dijangka meningkat sebanyak 10% setiap tahun hingga 2019 apabila ia mulai berkuatkuasa sepenuhnya.

Sebaliknya, Nisbah Pendanaan Stabil Bersih (NSFR) mengharuskan bank untuk mengekalkan pendanaan yang stabil di atas jumlah pendanaan stabil yang diperlukan untuk jangka masa tekanan selama satu tahun. NSFR dirancang untuk mengatasi ketidakcocokan kecairan dan akan mula beroperasi pada tahun 2018.

Kesan Basel III

Keperluan bahawa bank mesti mengekalkan jumlah modal minimum sebanyak 7% dalam simpanan akan menjadikan bank kurang menguntungkan. Sebilangan besar bank akan berusaha mengekalkan rizab modal yang lebih tinggi untuk membebaskan diri dari masalah kewangan, walaupun mereka menurunkan jumlah pinjaman yang dikeluarkan kepada peminjam. Mereka akan diminta untuk menyimpan lebih banyak modal terhadap aset, yang akan mengurangi ukuran neraca mereka.

Kajian oleh Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) pada tahun 2011 mendedahkan bahawa kesan jangka menengah Basel III terhadap KDNK akan -0,05% hingga -0,15% setiap tahun. Untuk terus bertahan, bank-bank akan dipaksa untuk meningkatkan spread pinjaman mereka apabila mereka memberikan kos tambahan kepada pelanggan mereka.

Pengenalan keperluan mudah tunai baru, terutamanya Nisbah Liputan Kecairan (LCR) dan Nisbah Pendanaan Stabil Bersih (NSFR), akan mempengaruhi operasi pasaran bon. Untuk memenuhi kriteria aset cair LCR, bank akan menjauhkan diri daripada menyimpan aset larian tinggi seperti Kenderaan Tujuan Khas (SPV) Kenderaan Tujuan Khas (SPV) Kenderaan / Entiti Tujuan Khas (SPV / SPE) adalah entiti berasingan yang dibuat untuk objektif yang spesifik dan sempit, dan yang disimpan di luar neraca SPV adalah dan Kenderaan Pelaburan Berstruktur (SIV) Kenderaan Pelaburan Berstruktur (SIV) Kenderaan pelaburan berstruktur (SIV) adalah entiti kewangan bukan bank yang ditubuhkan untuk membeli pelaburan yang dirancang untuk memperoleh keuntungan dari perbezaan kadar faedah - dikenali sebagai spread kredit - antara hutang jangka pendek dan jangka panjang. .

Permintaan untuk aset sekular dan bon korporat berkualiti rendah akan menurun disebabkan oleh berat sebelah LCR terhadap bank yang memegang bon kerajaan dan bon tertutup. Akibatnya, bank akan menyimpan lebih banyak aset cair dan meningkatkan bahagian hutang jangka panjang, untuk mengurangkan ketidakcocokan matang dan mengekalkan NSFR minimum. Bank juga akan meminimumkan operasi perniagaan yang lebih cenderung kepada risiko kecairan.

Pelaksanaan Basel III akan mempengaruhi pasaran derivatif, kerana lebih banyak broker penjelasan keluar dari pasaran kerana kos yang lebih tinggi. Keperluan modal Basel III menumpukan pada pengurangan risiko rakan niaga, yang bergantung kepada sama ada bank berdagang melalui peniaga atau rakan niaga pusat (PKC). Sekiranya bank melakukan perdagangan derivatif dengan seorang peniaga, Basel III akan membuat liabiliti dan memerlukan caj modal yang tinggi untuk perdagangan tersebut.

Sebaliknya, perdagangan derivatif melalui PKC hanya menghasilkan caj 2%, menjadikannya lebih menarik bagi bank. Keluarnya peniaga akan menggabungkan risiko di kalangan anggota yang lebih sedikit, sehingga menyukarkan pemindahan perdagangan dari satu bank ke bank lain dan meningkatkan risiko sistemik.

Kritikan

Institut Kewangan Antarabangsa, sebuah persatuan perdagangan perbankan dengan 450 anggota yang terletak di Amerika Syarikat, memprotes pelaksanaan Basel III kerana berpotensi untuk merugikan bank dan memperlambat pertumbuhan ekonomi. Kajian oleh OECD mendedahkan bahawa Basel III kemungkinan akan menurunkan pertumbuhan KDNK tahunan sebanyak 0.05 hingga 0.15%.

Juga, Persatuan Bank-bank Amerika dan sejumlah Demokrat di Kongres AS berhujah menentang pelaksanaan Basel III, kerana bimbang akan melumpuhkan bank-bank kecil AS dengan meningkatkan pegangan modal mereka pada pinjaman gadai janji dan UKM.

Sumber Lain

Finance adalah penyedia global kursus pemodelan kewangan dan pensijilan penganalisis kewangan Sijil FMVA® Sertai 350,600+ pelajar yang bekerja untuk syarikat seperti Amazon, JP Morgan, dan Ferrari. Untuk terus mengembangkan karier anda sebagai profesional kewangan dan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai industri perbankan, lihat sumber Kewangan tambahan berikut:

  • Risiko Kredit Risiko Kredit Risiko kredit adalah risiko kerugian yang mungkin berlaku dari kegagalan mana-mana pihak mematuhi terma dan syarat kontrak kewangan, terutamanya,
  • Modal Kawalan Modal Kawalan Modal adalah langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah atau bank pusat ekonomi untuk mengatur aliran keluar dan masuk modal asing di negara ini. Langkah-langkah yang diambil dapat berupa pajak, tarif, pembatasan volume, atau undang-undang langsung.
  • Risiko Mata Wang Risiko Mata Wang Risiko mata wang, atau risiko nilai tukar, merujuk kepada pendedahan yang dihadapi oleh pelabur atau syarikat yang beroperasi di pelbagai negara, berkenaan dengan keuntungan atau kerugian yang tidak dapat diramalkan disebabkan oleh perubahan nilai satu mata wang berhubung dengan mata wang lain.
  • Quantitative Easing Quantitative Easing Kuantitatif pelonggaran (QE) adalah dasar monetari mencetak wang, yang dilaksanakan oleh Bank Pusat untuk memberi tenaga kepada ekonomi. Bank Pusat mencipta

Disyorkan

Adakah Crackstreams telah ditutup?
2022
Adakah pusat arahan MC selamat?
2022
Adakah Taliesin meninggalkan peranan kritikal?
2022