Apakah Jurang Negatif?

Jurang negatif adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan keadaan di mana liabiliti sensitif faedah bank melebihi aset sensitif faedahnya.

Jurang Negatif

Jurang kadar faedah adalah penting kerana menunjukkan risiko pendedahan kadar dan sering digunakan oleh institusi kewangan untuk mengembangkan kedudukan lindung nilai. Institusi yang mendapat keuntungan dari perbezaan kadar faedah memperhatikan jurang kadar faedah.

Ringkasan

  • Jurang negatif adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan keadaan di mana liabiliti sensitif faedah bank melebihi aset sensitif faedahnya.
  • Jurang negatif sering dikaitkan dengan jurang positif, yang berlaku apabila aset bank melebihi liabiliti.
  • Formula penting untuk difahami adalah jurang kadar faedah, yang merupakan perbezaan antara aset yang dikenakan faedah dan liabiliti yang dikenakan faedah.

Pengaruh Kadar Faedah pada Jurang Negatif

Penting untuk diperhatikan bahawa jurang negatif dipengaruhi oleh kadar faedah. Sekiranya kadar faedah menurun, liabiliti akan dinilai semula pada kadar faedah yang lebih rendah yang menyebabkan peningkatan pendapatan. Sekiranya kadar faedah meningkat, liabiliti akan dikenakan harga pada kadar faedah yang lebih tinggi, dan pendapatannya akan menurun kerana bank mesti membayar lebih banyak wang.

Contoh Jurang Negatif

Sebagai contoh, Bank ABC memiliki $ 50 juta aset dan liabiliti $ 90 juta, yang kedua-duanya sensitif terhadap turun naik kadar faedah. Oleh kerana liabiliti melebihi aset, Bank ABC menunjukkan jurang negatif.

Kesan Jurang Negatif

Jurang negatif tidak selalu berbahaya kerana aset bank dapat menjana pendapatan yang mencukupi untuk menampung faedah yang perlu dibayar atas liabiliti. Walau bagaimanapun, ia dapat memberi isyarat bahawa bank terdedah kepada risiko kadar faedah Risiko Kadar Faedah Risiko kadar faedah adalah kemungkinan penurunan nilai aset yang disebabkan oleh turun naik kadar faedah yang tidak dijangka. Risiko kadar faedah kebanyakannya dikaitkan dengan aset berpendapatan tetap (contohnya, bon) dan bukan dengan pelaburan ekuiti. , dan ukuran jurang menunjukkan sejauh mana pendapatan bersih bank dapat berubah jika kadar faedah berubah. Sekiranya kadar faedah menurun, pendapatan bank dari asetnya yang dikenakan faedah juga akan menurun, tetapi juga akan membayar lebih sedikit daripada liabiliti yang dikenakan faedahnya.

Memahami Analisis Jurang

Untuk lebih memahami jurang negatif, adalah penting untuk memahami konsep di sebalik analisis jurang terlebih dahulu. Analisis jurang adalah proses yang digunakan untuk menentukan risiko kadar faedah bank dan menilai tahap pendedahannya terhadap risiko tersebut. Jurang itu sendiri merujuk kepada jurang antara aset dan liabiliti bank, yang merupakan keuntungan.

Formula Jurang Kadar Faedah

Rumus untuk menentukan jurang kadar faedah mudah difahami - ini adalah perbezaan antara aset yang dikenakan faedah dan liabiliti yang dikenakan faedah.

Jurang Kadar Faedah - Formula

Batasan Jurang Kadar Faedah

Satu batasan penggunaan jurang kadar faedah adalah bahawa ia gagal mempertimbangkan fakta bahawa jurang negatif mungkin tidak benar-benar "negatif," dan oleh itu, ia merugikan institusi kewangan. Sebagai kadar faedah Kadar faedah Kadar faedah merujuk kepada jumlah yang dikenakan oleh pemberi pinjaman kepada peminjam untuk sebarang bentuk hutang yang diberikan, yang umumnya dinyatakan sebagai peratusan pokok. menurun, bank mendapat lebih sedikit daripada aset, tetapi mereka juga membayar lebih sedikit daripada liabiliti mereka, sehingga semakin banyak jurang. Oleh itu, institusi yang paling banyak terpengaruh adalah institusi yang mempunyai tahap liabiliti yang lebih tinggi berbanding aset.

Jurang Negatif vs Jurang Positif

Konsep lain yang berkaitan dengan jurang negatif adalah jurang positif, yang berlaku apabila aset bank melebihi liabiliti. Jurang positif bermaksud bahawa apabila kadar kenaikan, keuntungan atau pendapatan bank kemungkinan akan meningkat.

Jurang Negatif dan Pengurusan Liabiliti Aset

Analisis jurang adalah kaedah pengurusan aset-liabiliti dan membantu menilai risiko kecairan. Jurang kadar faedah boleh digunakan untuk menentukan keuntungan pelaburan. Pengurusan liabiliti aset menumpukan pada masa aliran tunai dan ketersediaan aset untuk membayar liabiliti. Satu batasan analisis jurang, bagaimanapun, adalah bahawa ia tidak dapat menangani pilihan kerana mereka mempunyai aliran tunai yang lebih berubah-ubah.

Sumber tambahan

Kewangan adalah penyedia rasmi perakuan Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ CBCA ™ Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ akreditasi adalah standard global untuk penganalisis kredit yang merangkumi kewangan, perakaunan, analisis kredit, analisis aliran tunai , pemodelan perjanjian, pembayaran pinjaman, dan banyak lagi. program pensijilan, yang direka untuk membantu sesiapa sahaja menjadi penganalisis kewangan bertaraf dunia. Untuk terus memajukan kerjaya anda, sumber tambahan di bawah akan berguna:

  • Kadar Faedah Negatif Suku Bunga Negatif Kadar faedah negatif adalah alat dasar monetari yang digunakan oleh bank pusat untuk meningkatkan pinjaman pada masa kemelesetan ekonomi.
  • Spread Kadar Faedah Bersih Spread Kadar Faedah Bersih Penyebaran kadar faedah bersih merujuk kepada perbezaan antara kadar faedah yang dibayar oleh institusi kewangan kepada pendeposit dan kadar faedah yang diterimanya
  • Kadar Dana Persekutuan Kadar Dana Persekutuan Di Amerika Syarikat, kadar dana persekutuan merujuk kepada kadar faedah yang dikenakan oleh institusi simpanan (seperti bank dan kesatuan kredit) kepada institusi penyimpan lain untuk pinjaman modal semalaman dari baki rizab mereka, secara tidak dijamin.
  • Yield Gap Yield Gap The Yield Gap adalah perbezaan antara hasil sekuriti yang dikeluarkan oleh kerajaan dan purata hasil dividen pada saham saham.

Disyorkan

Adakah Crackstreams telah ditutup?
2022
Adakah pusat arahan MC selamat?
2022
Adakah Taliesin meninggalkan peranan kritikal?
2022