Korelasi negatif adalah hubungan antara dua pemboleh ubah yang bergerak ke arah yang bertentangan. Dengan kata lain, apabila pemboleh ubah A meningkat, pemboleh ubah B menurun. Korelasi negatif juga dikenali sebagai korelasi terbalik.
Dua pemboleh ubah boleh mempunyai kekuatan korelasi negatif yang berbeza-beza. Pemboleh ubah A boleh berkorelasi negatif dengan B dan mungkin mempunyai pekali korelasi -0.9. Ini bermaksud bahawa untuk setiap perubahan positif dalam unit pemboleh ubah B, pemboleh ubah A mengalami penurunan sebanyak 0.9. Sebagai contoh lain, pemboleh ubah ini juga boleh mempunyai korelasi negatif yang lemah. Pekali A -0.2 bermaksud bahawa untuk setiap perubahan unit dalam pemboleh ubah B, pemboleh ubah A mengalami penurunan, tetapi hanya sedikit, sebanyak 0.2.
Contoh Korelasi Negatif, Positif, dan Rendah
Mari kita mulakan dengan graf korelasi negatif yang sempurna . Seperti yang anda lihat dalam grafik di bawah, persamaan garis adalah y = -0.8x. Ini bermaksud bahawa jika Stok Y naik 1.0%, stok X akan turun 0.8%. Hubungan ini benar-benar terbalik, kerana mereka selalu bergerak ke arah yang berlawanan. Ketahui lebih lanjut mengenai ini dalam kursus matematik kewangan dalam talian Kewangan.
Sekarang mari kita lihat grafik dengan korelasi positif yang sempurna . Dalam grafik di bawah ini, anda boleh jika Stock Y naik 1.0%, Stock X naik 1.6%. Ketahui mengenai korelasi dalam kursus matematik kewangan dalam talian Kewangan.
Akhirnya, mari kita lihat contoh lain, kali ini dua aset berkorelasi rendah . Seperti yang anda lihat, titik-titiknya sangat tersebar dan tidak ada satupun dari titik yang paling sesuai. Untuk kedua-dua saham ini, hampir tidak ada korelasi antara pengembalian Saham Y dan pengembalian Saham X. Kedua sekuriti tersebut bergerak sepenuhnya bebas antara satu sama lain.
Korelasi diliputi dengan lebih terperinci dalam matematik Kewangan untuk profesional kewangan
Faedah Aset Berkaitan Negatif dalam Portofolio
Konsep korelasi negatif adalah penting bagi pelabur atau penganalisis yang mempertimbangkan untuk menambahkan pelaburan baru ke portfolio mereka. Apabila ketidaktentuan pasaran tinggi, pertimbangan umum adalah mengimbangkan semula portfolio dengan menggantikan beberapa sekuriti yang mempunyai korelasi positif dengan yang mempunyai korelasi negatif.
Pergerakan portfolio saling mengimbangi, mengurangkan risiko dan juga pulangan. Setelah ketidakpastian pasaran berkurang, pelabur dapat mula menutup posisi mengimbangi. Contoh sekuriti yang berkorelasi negatif adalah saham dan opsyen saham, yang mendapat nilai apabila harga saham jatuh.
Pekali Negatif
Sepasang instrumen akan selalu mempunyai pekali yang terletak di antara -1 hingga 1. Pekali di bawah sifar menunjukkan korelasi negatif. Apabila dua instrumen mempunyai korelasi -1, instrumen ini mempunyai hubungan terbalik yang sempurna. Sekiranya instrumen A naik $ 1, instrumen B akan turun $ 1.
Dalam contoh lain, jika korelasi antara nilai tukar EUR / USD dan nilai tukar USD / CHF mempunyai koefisien -0,85, untuk setiap 100 mata EUR / USD bergerak naik, USD / CHF akan turun 85.
Ketahui lebih lanjut mengenai pekali dalam kursus matematik kewangan Kewangan.
Contoh Aset Korelasi Negatif
Berikut adalah beberapa contoh umum hubungan yang berkorelasi negatif antara aset:
- Harga minyak dan stok syarikat penerbangan
- Harga emas dan pasaran saham (selalunya, tetapi tidak selalu)
- Sebarang jenis pembayaran insurans
Sumber tambahan
Terima kasih kerana membaca panduan Kewangan untuk aset berkorelasi terbalik dalam pelaburan dan kewangan. Untuk terus belajar, Finance sangat mengesyorkan:
- Risiko dan pulangan Risiko dan Pulangan Dalam pelaburan, risiko dan pulangan sangat berkaitan. Peningkatan potensi pulangan pelaburan biasanya beriringan dengan peningkatan risiko. Jenis risiko yang berbeza merangkumi risiko khusus projek, risiko khusus industri, risiko kompetitif, risiko antarabangsa, dan risiko pasaran.
- Swap lalai kredit Kredit Swap Lalai Kredit Swap lalai kredit (CDS) adalah sejenis derivatif kredit yang memberikan perlindungan kepada pembeli daripada risiko lalai dan risiko lain. Pembeli CDS membuat pembayaran berkala kepada penjual sehingga tarikh matang kredit. Dalam perjanjian tersebut, penjual menyatakan bahawa, sekiranya pengeluar hutang ingkar, penjual akan membayar semua premium dan faedah kepada pembeli
- Hipotesis pasaran cekap Hipotesis Pasaran Efisien Hipotesis Pasaran Efisien adalah teori pelaburan terutamanya berasal dari konsep yang dikaitkan dengan karya penyelidikan Eugene Fama seperti yang diperincikan pada tahun 1970-an
- Panduan pemodelan kewangan Panduan Pemodelan Kewangan percuma Panduan pemodelan kewangan ini merangkumi petua dan amalan terbaik Excel mengenai andaian, pemacu, ramalan, menghubungkan tiga penyataan, analisis DCF, banyak lagi
