Mengenai Kalkulator Nisbah Sharpe

The Sharpe Ratio Sharpe Ratio Sharpe Ratio adalah ukuran pulangan yang disesuaikan dengan risiko, yang membandingkan lebihan pulangan pelaburan dengan sisihan pulangan standardnya. Sharpe Ratio biasanya digunakan untuk mengukur prestasi pelaburan dengan menyesuaikan risikonya. , juga dikenal sebagai Indeks Sharpe, dinamai ekonom Amerika William Sharpe. Nisbah ini biasanya digunakan sebagai alat untuk menghitung prestasi pelaburan setelah menyesuaikan risikonya yang memungkinkan pelaburan dengan profil risiko yang berbeza dibandingkan antara satu sama lain.

Apabila menggunakan Kalkulator Nisbah Sharpe, nilai yang lebih tinggi bermaksud pulangan yang lebih besar untuk portfolio berbanding dengan risiko yang wujud, yang bermaksud pelaburan yang lebih baik. Kerana kesederhanaan formula, Sharpe Ratio dapat digunakan untuk menilai stok tunggal atau portfolio yang sepenuhnya pelbagai.

Formula Nisbah Sharpe

Nisbah Sharpe = (Rx - Rf) / StdDev Rx

Di mana:

  • Rx = Pulangan portfolio yang dijangkakan
  • Rf = Kadar pulangan bebas risiko
  • StdDev Rx = Sisihan piawai pulangan portfolio / turun naik

Bagaimana Mengira Nisbah Sharpe di Excel?

Pertama, sediakan tiga lajur bersebelahan. Lajur pertama harus mempunyai tajuk "Tempoh Masa", atau yang serupa, untuk membahagikan pulangan ke dalam jangka masa yang relevan. Di sebelah kanan, lajur kedua harus mempunyai tajuk "Portfolio Returns" (Rx). Lajur terakhir harus mempunyai tajuk, "Bebas Risiko" (Rf).

Pada lajur pertama, masukkan bilangan tempoh yang relevan yang terdapat data pulangan portfolio yang ada. Secara pilihan, jenis tempoh boleh ditambah. Sebagai contoh, jika pulangan portfolio disusun mengikut tahun dan ada 4 tahun yang tersedia, masukkan "Tahun 1, Tahun 2, Tahun 3, dan Tahun 4" ke dalam 4 baris dalam lajur pertama.

Pada lajur kedua, masukkan peratusan pulangan portfolio yang sesuai untuk tempoh yang berkaitan. Pada lajur terakhir, masukkan kadar bebas risiko untuk jenis pelaburan atau portfolio tertentu ini. Kadar bebas risiko harus sama sepanjang masa.

Untuk mengira Sharpe Ratio, cari rata-rata lajur "Portfolio Returns (%)" menggunakan formula "= RATA-RATA" dan tolak kadar bebas risiko dari itu. Bagilah nilai ini dengan sisihan piawai pengembalian portfolio, yang boleh didapati dengan menggunakan formula “= STDEV”. Sebagai alternatif, bergantung pada versi Excel Excel untuk Pemula Panduan Excel untuk pemula ini mengajar anda semua yang perlu anda ketahui mengenai hamparan dan formula Excel untuk melakukan analisis kewangan. Tonton Video dan pelajari semua yang perlu diketahui oleh pemula dari apa itu Excel, mengapa kita menggunakannya, dan apakah pintasan papan kekunci, fungsi, dan formula terpenting yang digunakan, formula untuk sisihan piawai mungkin "= STDEVA".

Tangkapan Skrin Templat Kalkulator Nisbah Sharpe

Muat turun Templat Percuma

Masukkan nama dan e-mel anda dalam borang di bawah dan muat turun templat percuma sekarang!

Ambang Penggredan Nisbah Sharpe

Berikut adalah beberapa panduan umum untuk menilai skor pulangan disesuaikan risiko syarikat:

  • Kurang dari 1: Buruk
  • 1 - 1.99: mencukupi / baik
  • 2 - 2.99: Hebat
  • Lebih hebat daripada 3: Cemerlang

Walaupun ambang hanya garis panduan umum, ingatlah bahawa ambang nisbah Sharpe mungkin berbeza untuk pelaburan bidang atau industri tertentu. Walau bagaimanapun, ambang batas diterima secara umum, dan biasanya diketahui bahawa pelaburan atau portfolio yang mengembalikan Sharpe Ratio kurang dari 1 adalah pelaburan atau portfolio yang buruk.

Lebih Banyak Sumber

Kami harap ini menjadi panduan berguna untuk memahami bagaimana mengukur pulangan yang disesuaikan dengan risiko dengan Kalkulator Nisbah Sharpe. Finance adalah penyedia global rasmi untuk Financial Modeling and Valuation Analyst (FMVA) ™ FMVA® Certification Sertai 350,600+ pelajar yang bekerja untuk syarikat seperti Amazon, JP Morgan, dan Ferrari, yang direka untuk mengubah sesiapa sahaja menjadi penganalisis kewangan bertaraf dunia.

Untuk mengetahui templat kami yang lain, kunjungi halaman templat kami atau lihat pautan berikut:

  • Return on Equity Return on Equity (ROE) Return on Equity (ROE) adalah ukuran keuntungan syarikat yang mengambil pulangan tahunan syarikat (pendapatan bersih) dibahagi dengan nilai keseluruhan ekuiti pemegang sahamnya (iaitu 12%). ROE menggabungkan penyata pendapatan dan kunci kira-kira kerana pendapatan atau keuntungan bersih dibandingkan dengan ekuiti pemegang saham.
  • LOI Templat Letter of Intent (LOI) Muat turun templat Surat Niat Kewangan (LOI). LOI menggariskan syarat & perjanjian transaksi sebelum dokumen akhir ditandatangani. Perkara utama yang biasanya disertakan dalam surat niat termasuk: gambaran keseluruhan dan struktur transaksi, garis masa, usaha wajar, kerahsiaan, eksklusif
  • Templat Lembaran Istilah Templat Lembaran Istilah Muat turun contoh templat helaian istilah kami. Lembaran terma menggariskan syarat dan syarat asas di bawah peluang pelaburan dan perjanjian yang tidak mengikat
  • Panduan pemodelan kewangan Panduan Pemodelan Kewangan percuma Panduan pemodelan kewangan ini merangkumi petua dan amalan terbaik Excel mengenai andaian, pemacu, ramalan, menghubungkan tiga penyataan, analisis DCF, banyak lagi

Disyorkan

Adakah Crackstreams telah ditutup?
2022
Adakah pusat arahan MC selamat?
2022
Adakah Taliesin meninggalkan peranan kritikal?
2022