Analisis risiko kredit boleh dianggap sebagai lanjutan dari proses peruntukan kredit. Setelah seseorang individu atau perniagaan memohon pinjaman atau pinjaman bank atau institusi kewangan Pinjaman komersil Pinjaman komersial adalah pinjaman yang diperpanjang kepada perniagaan oleh institusi kewangan. Pinjaman komersial biasanya digunakan untuk membeli aset jangka panjang atau membantu membiayai kos operasi sehari-hari. , institusi pinjaman menganalisis potensi faedah dan kos yang berkaitan dengan pinjaman. Analisis risiko kredit digunakan untuk menganggarkan kos yang berkaitan dengan pinjaman. Untuk mengetahui lebih lanjut, lihat program Pensijilan Penganalisis Kredit Kewangan Pensijilan CBCA ™ Perakuan perakuan & Penganalisis Kredit Bersertifikat (CBCA) ™ adalah standard global untuk penganalisis kredit yang merangkumi kewangan, perakaunan, analisis kredit, analisis aliran tunai, pemodelan perjanjian, pembayaran pinjaman. ,dan banyak lagi. .
Risiko kredit atau risiko lalai kredit adalah jenis risiko yang dihadapi oleh pemberi pinjaman. Risiko kredit timbul kerana seorang penghutang selalu boleh menolak pembayaran hutang mereka. Bank perdagangan, bank pelaburan Senarai Bank Pelaburan Teratas 100 bank pelaburan teratas di dunia disusun mengikut abjad. Bank pelaburan teratas dalam senarai tersebut ialah Goldman Sachs, Morgan Stanley, BAML, JP Morgan, Blackstone, Rothschild, Scotiabank, RBC, UBS, Wells Fargo, Deutsche Bank, Citi, Macquarie, HSBC, ICBC, Credit Suisse, Bank of America Merril Lynch , syarikat pengurusan aset, dana ekuiti swasta Dana Ekuiti Swasta Dana ekuiti persendirian adalah kumpulan modal yang akan dilaburkan di syarikat yang mewakili peluang untuk kadar pulangan yang tinggi. Mereka datang dengan dana modal teroka tetap,dan syarikat insurans semuanya perlu menganalisis risiko kredit yang mereka hadapi agar dapat beroperasi di pasaran dengan menguntungkan.
Ringkasan:
- Analisis risiko kredit boleh dianggap sebagai lanjutan dari proses peruntukan kredit. Setelah seseorang individu atau perniagaan memohon pinjaman atau bank di institusi kewangan, bank atau institusi kewangan menganalisis potensi faedah dan kos yang berkaitan dengan pinjaman tersebut.
- Risiko kredit atau risiko lalai kredit adalah jenis risiko yang dihadapi oleh pemberi pinjaman. Risiko kredit timbul kerana seorang penghutang selalu boleh menolak pembayaran hutang mereka.
- Menjelang Kemelesetan Besar 2008, bank perdagangan, bank pelaburan, dan peserta pasaran kewangan lain meremehkan kebarangkalian lalai dan kadar kerugian dan akibatnya meremehkan risiko kredit yang mereka hadapi.
Apakah Risiko Kredit?
Risiko kredit atau risiko lalai kredit yang dikaitkan dengan urus niaga kewangan hanyalah jangkaan kerugian transaksi tersebut. Ia boleh ditakrifkan sebagai berikut:
Risiko Kredit = Kebarangkalian Lalai x Pendedahan x Kadar Kerugian
Di mana:
- Kebarangkalian Lalai adalah kebarangkalian debitur menolak pembayaran hutangnya.
- Pendedahan adalah jumlah keseluruhan yang sepatutnya dibayar oleh pemberi pinjaman. Dalam kebanyakan kes, ia hanyalah jumlah yang dipinjam oleh penghutang ditambah pembayaran faedah.
- Kadar Kerugian = 1 - Kadar Pemulihan , di mana Kadar Pemulihan adalah bahagian daripada jumlah keseluruhan yang dapat dipulihkan sekiranya penghutang ingkar. Penganalisis risiko kredit menganalisis setiap penentu risiko kredit dan cuba meminimumkan risiko agregat yang dihadapi oleh organisasi.
Jenis Risiko Kredit
1. Risiko tumpuan
Risiko konsentrasi, juga dikenal sebagai risiko industri, adalah risiko yang timbul dari terlalu banyak pendedahan kepada industri atau sektor mana pun. Sebagai contoh, pelabur yang meminjamkan wang kepada pengeluar bateri, pengeluar tayar, dan syarikat minyak sangat terdedah kepada kejutan yang mempengaruhi sektor kenderaan.
2. Risiko institusi
Risiko institusi adalah risiko yang berkaitan dengan pecahan struktur undang-undang atau entiti yang mengawasi kontrak antara pemberi pinjaman dan penghutang. Sebagai contoh, pemberi pinjaman yang memberikan wang kepada pemaju harta tanah yang beroperasi di negara yang tidak stabil secara politik perlu menjelaskan hakikat bahawa perubahan dalam rejim politik dapat meningkatkan kemungkinan dan kadar kerugian secara drastik.
Risiko Kredit, Gelembung Perumahan, dan Kemelesetan Besar
Pengurusan risiko yang tidak betul oleh bank dan institusi kewangan lain adalah faktor utama di sebalik gelembung perumahan AS pada pertengahan tahun 2000an yang akhirnya menyebabkan kemelesetan 2008 2008-2009 Krisis Kewangan Global Krisis Kewangan Global 2008-2009 merujuk kepada krisis kewangan besar-besaran yang dihadapi oleh dunia dari tahun 2008 hingga 2009. Krisis kewangan telah merugikan individu dan institusi di seluruh dunia, dengan berjuta-juta orang Amerika sangat terpengaruh. Institusi kewangan mulai tenggelam, banyak yang diserap oleh entiti yang lebih besar, dan Pemerintah AS terpaksa menawarkan wang jaminan. Bank perdagangan, bank pelaburan, dan peserta pasaran kewangan lain meremehkan kemungkinan lalai dan kadar kerugian dan akibatnya meremehkan risiko kredit yang mereka hadapi.
Menjelang kemelesetan, kebanyakan pemberi pinjaman memberi pinjaman kepada individu dan perniagaan dengan sejarah kredit yang dipersoalkan. Faktanya paling jelas di pasar perumahan, di mana kredit yang mudah menyebabkan harga rumah meningkat dengan cepat pada pertengahan tahun 2000-an. Kenaikan harga rumah bermaksud peminjam dapat membiayai semula gadai janji mereka dan meminjam lebih banyak wang, yang memacu gelembung lebih jauh lagi.
Sumber tambahan
Kewangan menawarkan perakuan Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ CBCA ™ The Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ akreditasi adalah standard global untuk penganalisis kredit yang merangkumi kewangan, perakaunan, analisis kredit, analisis aliran tunai, pemodelan perjanjian, pinjaman pembayaran balik, dan lain-lain. program untuk profesional kewangan yang ingin mengambil kerjaya mereka ke tahap seterusnya. Untuk terus belajar dan mengembangkan asas pengetahuan anda, sila terokai sumber kewangan tambahan yang berkaitan di bawah:
- Penganalisis Kredit Komersial Penganalisis Kredit Komersial Penganalisis kredit komersial pada dasarnya sama dengan penganalisis kredit, dengan spesifikasi tambahan untuk mengkaji syarikat atau entiti yang mencari
- Perjanjian Hutang Perjanjian Hutang Perjanjian hutang adalah sekatan yang diberikan oleh pemberi pinjaman (pemiutang, pemegang hutang, pelabur) dalam perjanjian pinjaman untuk membatasi tindakan peminjam (penghutang).
- Pengantara Kewangan Pengantara kewangan Pengantara kewangan merujuk kepada institusi yang bertindak sebagai orang tengah antara dua pihak untuk memudahkan transaksi kewangan. Institusi yang biasanya disebut sebagai perantara kewangan termasuk bank perdagangan, bank pelaburan, dana bersama, dan dana pencen.
- Kebarangkalian Default Probability of Default Probability of Default (PD) adalah kebarangkalian peminjam ingkar pembayaran pinjaman dan digunakan untuk mengira jangkaan kerugian dari pelaburan.
