Apa itu Kurtosis?

Kurtosis adalah ukuran statistik yang menentukan seberapa besar ekor taburan berbeza dengan ekor taburan normal. Dengan kata lain, kurtosis mengenal pasti sama ada ekor taburan tertentu mengandungi nilai yang melampau.

Kurtosis

Bersama dengan kecenderungan Penyebaran Poisson Distribusi Poisson adalah alat yang digunakan dalam statistik teori kebarangkalian untuk meramalkan jumlah variasi dari kadar kejadian yang diketahui, kerana, kurtosis adalah statistik deskriptif penting bagi penyebaran data. Walau bagaimanapun, kedua-dua konsep itu tidak boleh dikelirukan antara satu sama lain. Skewness pada dasarnya mengukur simetri pembahagian, sementara kurtosis menentukan berat ekor taburan.

Dalam kewangan, kurtosis digunakan sebagai ukuran risiko kewangan Pemodelan Risiko Kewangan. Kurtosis besar dikaitkan dengan tahap risiko pelaburan yang tinggi kerana ia menunjukkan bahawa terdapat kemungkinan besar pulangan yang sangat besar dan sangat kecil. Sebaliknya, kurtosis kecil menandakan tahap risiko sederhana kerana kebarangkalian pulangan melampau agak rendah.

Apa itu Kurtosis Berlebihan?

Kurtosis berlebihan adalah metrik yang membandingkan kurtosis taburan dengan kurtosis taburan normal. Kurtosis taburan normal sama dengan 3. Oleh itu, kurtosis berlebihan didapati menggunakan formula di bawah:

Kurtosis berlebihan = Kurtosis - 3

Jenis Kurtosis

Jenis kurtosis ditentukan oleh kelebihan kurtosis sebaran tertentu. Lebihan kurtosis boleh mengambil nilai positif atau negatif, dan juga nilai mendekati sifar.

1. Mesokurtik

Data yang mengikuti taburan mesokurtik menunjukkan kurtosis berlebihan sifar atau hampir dengan sifar. Ini bermaksud bahawa jika data mengikuti taburan normal, ia mengikuti taburan mesokurtik.

Pembahagian Mesokurtik

2. Leptokurtik

Leptokurtik menunjukkan kurtosis berlebihan positif. Taburan leptokurtik menunjukkan ekor yang berat di kedua-dua belah pihak, yang menunjukkan garis besar yang besar. Dalam kewangan, sebaran leptokurtik menunjukkan bahawa pulangan pelaburan mungkin terdedah kepada nilai ekstrem di kedua-dua belah pihak. Oleh itu, pelaburan yang pulangannya mengikuti pengedaran leptokurtik dianggap berisiko.

Platykurtic

3. Platykurtik

Sebaran platykurtik menunjukkan kurtosis berlebihan yang negatif. Kurtosis menunjukkan penyebaran dengan ekor rata. Ekor rata menunjukkan garis kecil kecil dalam taburan. Dalam konteks kewangan, pengagihan platykurtik pulangan pelaburan Kadar Pulangan Dalaman (IRR) Kadar Pulangan Dalaman (IRR) adalah kadar diskaun yang menjadikan nilai kini bersih (NPV) projek menjadi sifar. Dengan kata lain, kadar pulangan tahunan kompaun yang diharapkan akan diperolehi untuk projek atau pelaburan. adalah wajar bagi para pelabur kerana ada kemungkinan kecil bahawa pelaburan tersebut akan mengalami pulangan yang melampau.

Taburan Leptokurtik

Bacaan Berkaitan

Finance menawarkan Pensijilan Pemodelan & Penilaian Kewangan (FMVA) ™ FMVA® Sertai 350,600+ pelajar yang bekerja untuk syarikat seperti Amazon, JP Morgan, dan program pensijilan Ferrari bagi mereka yang ingin mengambil kerjaya mereka ke tahap seterusnya. Untuk terus belajar dan memajukan kerjaya anda, sumber Kewangan berikut akan sangat membantu:

  • Korelasi Korelasi Korelasi adalah ukuran statistik hubungan antara dua pemboleh ubah. Ukuran paling baik digunakan dalam pemboleh ubah yang menunjukkan hubungan linear antara satu sama lain. Kesesuaian data dapat ditunjukkan secara visual dalam petak penyebaran.
  • Analisis Kewangan Dinamik Analisis Kewangan Dinamik Panduan ini akan mengajar anda bagaimana melakukan analisis kewangan dinamik di Excel menggunakan formula dan fungsi lanjutan. Fungsi INDEX, MATCH, dan INDEX MATCH MATCH, Menggabungkan CELL, COUNTA, MID dan OFFSET dalam Formula. Apabila digunakan, fungsi Excel ini menjadikan analisis penyata kewangan anda lebih dinamik
  • Analisis Kuantitatif Analisis Kuantitatif Analisis kuantitatif adalah proses mengumpulkan dan menilai data yang dapat diukur dan dapat disahkan seperti pendapatan, bahagian pasaran, dan upah untuk memahami tingkah laku dan prestasi perniagaan. Pada era teknologi data, analisis kuantitatif dianggap sebagai pendekatan pilihan untuk membuat keputusan yang tepat.
  • Pengurusan Risiko Pengurusan Risiko Pengurusan risiko merangkumi pengenalpastian, analisis, dan tindak balas terhadap faktor risiko yang menjadi sebahagian daripada kehidupan perniagaan. Ia biasanya dilakukan dengan

Disyorkan

Berapakah perbelanjaan jaminan?
Apa yang Dipegang hingga Sekuriti Matang?
Apa itu Ujian Balik?