Dalam matematik dan statistik Konsep Statistik Asas untuk Kewangan Pemahaman yang kukuh mengenai statistik sangat penting dalam membantu kita memahami kewangan dengan lebih baik. Lebih-lebih lagi, konsep statistik dapat membantu pelabur memantau, kovarians adalah ukuran hubungan antara dua pemboleh ubah rawak. Metrik menilai berapa banyak - sejauh mana - pemboleh ubah berubah bersama. Dengan kata lain, pada dasarnya ini adalah ukuran varians antara dua pemboleh ubah. Walau bagaimanapun, metrik tidak menilai pergantungan antara pemboleh ubah.
Tidak seperti pekali korelasi, kovarians diukur dalam unit. Unit dihitung dengan mengalikan unit dua pemboleh ubah. Varians boleh mengambil nilai positif atau negatif. Nilai ditafsirkan sebagai berikut:
- Kovarians positif : Menunjukkan bahawa dua pemboleh ubah cenderung bergerak ke arah yang sama.
- Kovarians negatif : Mendedahkan bahawa dua pemboleh ubah cenderung bergerak ke arah terbalik.
Dalam Kewangan Artikel Kewangan Kewangan direka bentuk sebagai panduan belajar sendiri untuk mempelajari konsep kewangan penting dalam talian mengikut kadar anda sendiri. Semak imbas beratus artikel! , konsep ini digunakan terutamanya dalam teori portfolio. Salah satu aplikasi yang paling umum dalam teori portfolio adalah kepelbagaian Diversifikasi Diversifikasi adalah teknik mengalokasikan sumber portfolio atau modal untuk pelbagai pelaburan. Matlamat kepelbagaian adalah untuk mengurangkan kaedah kerugian, menggunakan kovarians antara aset dalam portfolio. Dengan memilih aset yang tidak menunjukkan kovarian positif yang tinggi antara satu sama lain, risiko tidak sistematik dapat dihilangkan sebahagiannya.
Kursus Matematik Kewangan untuk Kewangan Korporat meneroka konsep matematik kewangan yang diperlukan untuk Pemodelan Kewangan. Apa itu Pemodelan Kewangan Pemodelan kewangan dilakukan di Excel untuk meramalkan prestasi kewangan syarikat. Gambaran keseluruhan mengenai apa itu model kewangan, bagaimana & mengapa membina model.
Formula untuk Kovarians
Rumus kovarians serupa dengan formula untuk korelasi dan berurusan dengan pengiraan titik data dari nilai rata-rata dalam set data. Sebagai contoh, kovarians antara dua pemboleh ubah rawak X dan Y dapat dikira menggunakan formula berikut (untuk populasi):
Untuk contoh kovarians, formula sedikit disesuaikan:
Di mana:
- X i - nilai pemboleh ubah X
- Y j - nilai pemboleh ubah-Y
- X̄ - min (purata) pemboleh ubah X
- Ȳ - min (purata) pemboleh ubah-Y
- n - bilangan titik data
Kovarians vs Korelasi
Kovarians dan korelasi kedua-duanya menilai hubungan antara pemboleh ubah. Analogi terdekat dengan hubungan di antara mereka adalah hubungan antara varians dan sisihan piawai Sisihan Piawai Dari sudut statistik, sisihan piawai satu set data adalah ukuran besarnya penyimpangan antara nilai-nilai pemerhatian yang terkandung.
Kovarians mengukur total variasi dua pemboleh ubah rawak dari nilai yang diharapkan. Dengan menggunakan kovarians, kita hanya dapat mengukur arah hubungan (sama ada pemboleh ubah cenderung bergerak bersamaan atau menunjukkan hubungan terbalik). Walau bagaimanapun, ia tidak menunjukkan kekuatan hubungan, atau pergantungan antara pemboleh ubah.
Sebaliknya, korelasi mengukur kekuatan hubungan antara pemboleh ubah. Korelasi adalah ukuran kovarians skala. Ia tidak berdimensi. Dengan kata lain, pekali korelasi selalu merupakan nilai murni dan tidak diukur dalam unit mana pun.
Hubungan antara dua konsep dapat dinyatakan dengan menggunakan formula di bawah:
Di mana:
- ρ (X, Y) - korelasi antara pemboleh ubah X dan Y
- Cov (X, Y) - kovarians antara pemboleh ubah X dan Y
- σ X - sisihan piawai bagi pemboleh ubah X
- σ Y - sisihan piawai bagi pemboleh ubah-Y
Contoh Kovarians
John adalah pelabur. Portofolio utamanya menjejaki prestasi S&P 500 dan John ingin menambahkan stok ABC Corp. Sebelum menambahkan stok ke portfolio, dia ingin menilai hubungan arah antara saham dan S&P 500.
John tidak mahu meningkatkan risiko portfolio yang tidak sistematik. Oleh itu, dia tidak berminat untuk memiliki sekuriti dalam portfolio yang cenderung bergerak ke arah yang sama.
John dapat mengira kovarians antara saham ABC Corp. dan S&P 500 dengan mengikuti langkah-langkah di bawah:
1. Dapatkan data.
Pertama, John memperoleh angka untuk saham ABC Corp. dan S&P 500. Harga yang diperoleh diringkaskan dalam jadual di bawah:
2. Hitung harga min (purata) untuk setiap aset.
3. Untuk setiap keselamatan, cari perbezaan antara setiap nilai dan harga min.
4. Gandakan hasil yang diperoleh pada langkah sebelumnya.
5. Dengan menggunakan nombor yang dikira dalam langkah 4, cari kovarian.
Dalam kes sedemikian, kovarian positif menunjukkan bahawa harga saham dan S&P 500 cenderung bergerak ke arah yang sama.
Sumber tambahan
Finance menawarkan Pensijilan Pemodelan & Penilaian Kewangan (FMVA) ™ FMVA® Sertai 350,600+ pelajar yang bekerja untuk syarikat seperti Amazon, JP Morgan, dan program pensijilan Ferrari bagi mereka yang ingin mengambil kerjaya mereka ke tahap seterusnya. Untuk terus belajar dan memajukan kerjaya anda, sumber Kewangan berikut akan sangat membantu:
- Melabur: Panduan Pemula Melabur: Panduan Pemula Panduan kewangan Pelaburan untuk Pemula akan mengajar anda asas pelaburan dan cara memulakannya. Ketahui mengenai strategi dan teknik yang berbeza untuk berdagang, dan mengenai pelbagai pasaran kewangan yang boleh anda laburkan.
- Korelasi Negatif Korelasi Negatif Korelasi negatif adalah hubungan antara dua pemboleh ubah yang bergerak ke arah yang bertentangan. Dengan kata lain, apabila pemboleh ubah A meningkat, pemboleh ubah B menurun. Korelasi negatif juga dikenali sebagai korelasi terbalik. Lihat contoh, carta dan
- Risiko dan Pulangan Risiko dan Pulangan Dalam pelaburan, risiko dan pulangan sangat berkorelasi. Peningkatan potensi pulangan pelaburan biasanya beriringan dengan peningkatan risiko. Jenis risiko yang berbeza merangkumi risiko khusus projek, risiko khusus industri, risiko kompetitif, risiko antarabangsa, dan risiko pasaran.
- Pengurusan Risiko Pengurusan Risiko Pengurusan risiko merangkumi pengenalpastian, analisis, dan tindak balas terhadap faktor risiko yang menjadi sebahagian daripada kehidupan perniagaan. Ia biasanya dilakukan dengan
