Pendekatan Advanced Internal Rating-Based (AIRB) adalah alat pengukuran risiko untuk institusi perbankan dan kewangan yang membantu dalam pengukuran risiko kredit Risiko kredit Risiko kredit adalah risiko kerugian yang mungkin berlaku akibat kegagalan mana-mana pihak mematuhi terma dan syarat kontrak kewangan, terutamanya,. Ia dilakukan di bawah Peraturan Modal Basel II untuk institusi dan syarikat yang pakar dalam perbankan di seluruh dunia.
Risiko Lalai
Model berdasarkan penilaian dalaman yang maju membantu menentukan risiko kegagalan dalam pelbagai bidang, termasuk:
- Kerugian Dibayar Lalai (LGD) Kerugian Dibayar Lalai (LGD) Kerugian yang ditanggung oleh bank atau pemberi pinjaman apabila peminjam ingkar (tidak membayar balik) pinjaman disebut kerugian yang diberikan sebagai lalai. Kerugian diberikan nilai lalai
- Pendedahan pada Lalai (EAD)
- Kebarangkalian Lalai (PD)
Ketiga-tiga bidang yang disebutkan di atas membantu menentukan aset berwajaran risiko (RWA) Aset Tertimbang Risiko Aset berwajaran risiko adalah istilah perbankan yang merujuk kepada sistem klasifikasi aset yang digunakan untuk menentukan modal minimum yang harus disimpan oleh bank sebagai rizab mengurangkan risiko kebangkrutan. Mengekalkan jumlah modal minimum dapat membantu mengurangkan risiko. yang dikira berdasarkan peratusan untuk jumlah modal yang diperlukan. Mereka membantu membuat model struktural risiko kredit yang dapat membantu merumuskan pendekatan berdasarkan penilaian dalaman untuk pengurusan risiko kredit di dalam bank. Model ini membantu mengelakkan perangkap dan tekanan yang tidak perlu pada kunci kira-kira bank yang akhirnya boleh mengancam kecairan atau keuntungan jangka panjang institusi kewangan secara keseluruhan.
Pendekatan berdasarkan penilaian membantu mengekalkan kawalan di pelbagai jabatan bank untuk memastikan bahawa mereka tidak terlalu memanfaatkan cara tertentu.
Keperluan Peraturan Basel II
Sistem AIRB dicadangkan di bawah peraturan kecukupan modal Basel II. Basel II adalah sekumpulan cadangan untuk institusi kewangan di seluruh dunia yang membantu membentuk undang-undang perbankan dan amalan terbaik kewangan.
Ini membantu meningkatkan kepatuhan dan kecairan dan melindungi kesolvenan bank yang merupakan sebahagian daripada pasaran dunia. Basel II diperkenalkan pada tahun 2004; namun, Krisis Kewangan Global 2008 2008-2009 Krisis Kewangan Global Krisis Kewangan Global 2008-2009 merujuk kepada krisis kewangan besar-besaran yang dihadapi dunia dari tahun 2008 hingga 2009. Krisis kewangan telah mempengaruhi individu dan institusi di seluruh dunia, dengan berjuta-juta orang Amerika sangat terkena. Institusi kewangan mulai tenggelam, banyak yang diserap oleh entiti yang lebih besar, dan Pemerintah AS terpaksa menawarkan bailout yang diintervensi sebelum Basel II dapat dilaksanakan sepenuhnya.
Kepentingan Risiko Kredit
Sebagai individu yang mengambil bahagian dalam ekonomi, banyak di antara kita mengambil gadai janji Gadai janji Gadai janji adalah pinjaman - yang disediakan oleh pemberi pinjaman gadai janji atau bank - yang membolehkan seseorang individu membeli rumah. Walaupun dapat mengeluarkan pinjaman untuk menampung keseluruhan kos rumah, adalah lebih biasa untuk mendapatkan pinjaman dengan harga sekitar 80% dari nilai rumah. , menjana wang, dan membeli barang dan perkhidmatan. Kita semua mempunyai kepentingan untuk memastikan bahawa institusi kewangan mematuhi keperluan risiko modal tertentu. Pengukuran risiko kredit seperti AIRB membantu menegakkan peraturan dan mendorong budaya keselamatan dan pemerintahan yang bertanggungjawab dalam institusi kewangan.
AIRB dan alat kawalan risiko yang lain membantu meningkatkan keyakinan terhadap pasaran dan sistem kewangan. Ini juga mewujudkan kesan positif untuk mendorong pelaburan dan mempromosikan imej positif terhadap kebolehpercayaan pasaran dan sistem yang menjadi tulang belakang ekonomi.
Risiko dari Pendekatan Berasaskan Penilaian Dalaman Lanjutan
Tidak ada platform mitigasi kewangan tanpa risiko yang dapat menghalangnya daripada melakukan pekerjaan yang ingin dilakukan. Mengenai AIRB, sebelum 2008, salah satu risiko termasuk model yang tidak dapat menangkap jenis pinjaman jangka panjang tertentu.
Setelah kejatuhan pasaran kewangan pada tahun 2008, juga diketahui bahawa AIRB tidak mencukupi untuk mencegah pendedahan kepada masalah sistemik di institusi perbankan lain. Ujian tekanan juga mengatasi banyak komponen AIRB dan mesti dilakukan dengan berhati-hati agar tidak mengatasi keberkesanan model AIRB.
Risiko Kredit dan Model AIRB: Ringkasan
- AIRB adalah alat pengukuran risiko untuk institusi perbankan dan kewangan yang membantu dalam pengukuran risiko kredit.
- Sistem AIRB diusulkan di bawah peraturan kecukupan modal Basel II, yang membantu meningkatkan kepercayaan, ketelusan, dan kepatuhan dalam sistem pasar modal. Ini mendorong pelaburan dan membantu meningkatkan keyakinan dan keselesaan pelabur.
- AIRB membantu mengekalkan kawalan di pelbagai jabatan bank untuk memastikan bahawa mereka tidak memanfaatkan secara berlebihan.
- Alat urus niaga risiko adalah komponen penting dalam pasaran modal dan membantu memastikan kaedah dan amalan pelaburan tetap kukuh. Mereka juga membantu meningkatkan keyakinan terhadap pasaran dan sistem kewangan.
- AIRB dapat disebarkan secara strategik dengan cara yang tangkas ke seluruh wilayah di dunia.
Lebih Banyak Sumber
Kewangan adalah pembekal rasmi Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ CBCA ™ Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ akreditasi adalah standard global untuk penganalisis kredit yang merangkumi kewangan, perakaunan, analisis kredit, analisis aliran tunai, pemodelan perjanjian, pembayaran balik pinjaman, dan banyak lagi. program pensijilan, yang dirancang untuk mengubah sesiapa sahaja menjadi penganalisis kewangan bertaraf dunia.
Untuk membantu anda menjadi penganalisis kewangan bertaraf dunia dan memajukan kerjaya anda dengan sepenuhnya, sumber tambahan ini akan sangat membantu:
- Basel III Basel III Perjanjian Basel III adalah sekumpulan reformasi kewangan yang dikembangkan oleh Jawatankuasa Basel untuk Pengawasan Perbankan (BCBS), dengan tujuan untuk memperkuat
- Pematuhan Keuangan Pematuhan Keuangan Pematuhan keuangan adalah peraturan dan penegakan hukum dan peraturan dalam keuangan dan pasar modal. Ia merangkumi keseluruhan kewangan
- Nisbah Kecukupan Modal (CAR) Nisbah Kecukupan Modal (CAR) Nisbah Kecukupan Modal menetapkan standard untuk bank dengan melihat kemampuan bank untuk membayar liabiliti, dan bertindak balas terhadap risiko kredit dan risiko operasi. Bank yang mempunyai CAR yang baik mempunyai modal yang cukup untuk menyerap kerugian yang berpotensi. Oleh itu, ia mempunyai risiko yang lebih rendah untuk menjadi tidak larut dan kehilangan wang pendeposit.
- Kebarangkalian Default Probability of Default Probability of Default (PD) adalah kebarangkalian peminjam ingkar pembayaran pinjaman dan digunakan untuk mengira jangkaan kerugian dari pelaburan.
