Stochastic Oscillator adalah petunjuk yang membandingkan harga penutupan sekuriti awam yang paling baru Sekuriti awam, atau sekuriti yang boleh dipasarkan, adalah pelaburan yang diperdagangkan secara terbuka atau mudah di pasaran. Sekuriti itu sama ada berdasarkan ekuiti atau hutang. ke harga tertinggi dan terendah dalam jangka masa yang ditentukan. Ini memberikan bacaan yang bergerak (berayun) antara sifar dan 100 untuk memberikan petunjuk momentum keselamatan.
Pembacaan stokastik pada dasarnya adalah ungkapan peratusan julat perdagangan sekuriti dalam jangka masa tertentu. (Tetapan lalai untuk Stochastic Oscillator adalah 14 jangka masa - setiap jam, setiap hari, dan lain-lain.) Pembacaan 0 mewakili titik terendah dalam julat perdagangan. Bacaan 100 menunjukkan titik tertinggi dalam jangka masa yang ditetapkan.
Formula Pengayun Stokastik
Formula untuk mengira Stochastic Oscillator adalah seperti berikut:
% k = (Harga Penutupan Terakhir - Harga Terendah) / (Harga Tertinggi - Harga Terendah) x 100
% D = SMA 3 hari% K
Di mana:
- C adalah harga penutup terakhir
- Rendah Terendah adalah rendah terendah untuk jangka masa
- Tertinggi Tertinggi adalah tertinggi tertinggi untuk jangka masa
Sejarah Pengayun
Dr. George Lane mengembangkan Stochastic Oscillator pada akhir 1950-an untuk digunakan dalam analisis teknikal sekuriti. Lane, seorang penganalisis kewangan, adalah salah satu penyelidik pertama yang menerbitkan makalah penyelidikan mengenai penggunaan stokastik. Dia yakin indikator itu dapat digunakan secara menguntungkan bersama dengan Fibonacci retracement Nombor Fibonacci Nombor Fibonacci adalah nombor yang dijumpai dalam urutan integer yang ditemui / dibuat oleh ahli matematik, Leonardo Fibonacci. Urutannya adalah rangkaian kitaran nombor atau dengan teori Elliot Wave.
Lane menyatakan bahawa Stochastic Oscillator menunjukkan momentum pergerakan harga sekuriti. Ini bukan petunjuk arah harga kerana, sebagai contoh, petunjuk purata bergerak adalah. Pengayun membandingkan kedudukan harga penutupan sekuriti berbanding dengan tinggi dan rendah (maksimum dan min) julat harganya dalam jangka masa yang ditentukan. Selain mengukur kekuatan pergerakan harga, pengayun juga dapat digunakan untuk meramalkan titik balik pasaran.
Kegunaan Stochastic Oscillator
Berikut adalah kegunaan utama pengayun stokastik:
1. Mengenal pasti tahap overbought dan oversold
Tahap overbought ditunjukkan apabila bacaan stokastik berada di atas 80. Bacaan di bawah 20 menunjukkan keadaan jual berlebihan di pasaran. Isyarat jual dihasilkan apabila bacaan pengayun berada di atas tahap 80 dan kemudian kembali ke bacaan di bawah 80. Sebaliknya, isyarat beli ditunjukkan apabila pengayun bergerak di bawah 20 dan kemudian kembali di atas 20. Tahap overbought dan oversold bermaksud harga keselamatan berada di bahagian atas atau bawah, masing-masing, dari julat perdagangannya untuk jangka masa yang ditentukan.
2. Perbezaan
Perbezaan berlaku apabila harga keselamatan membuat tinggi atau rendah baru yang tidak tercermin pada Stochastic Oscillator. Sebagai contoh, harga bergerak ke tahap tinggi baru tetapi pengayun tidak berpindah ke bacaan tinggi baru. Ini adalah contoh perbezaan bearish, yang mungkin menandakan pembalikan pasaran yang akan datang dari aliran menaik ke aliran menurun. Kegagalan pengayun untuk mencapai harga baru yang tinggi sepanjang tindakan menunjukkan bahawa momentum aliran menaik mula menurun.
Begitu juga, perbezaan kenaikkan berlaku apabila harga pasaran membuat rendah baru tetapi pengayun tidak mengikutinya dengan beralih ke bacaan rendah baru. Perbezaan bullish menunjukkan kemungkinan pembalikan pasaran yang akan datang ke arah kenaikan.
Penting untuk diperhatikan bahawa Stochastic Oscillator mungkin memberi isyarat perbezaan beberapa ketika sebelum tindakan harga berubah arah. Sebagai contoh, ketika pengayun memberi isyarat perbezaan bearish, harga mungkin terus bergerak lebih tinggi untuk beberapa sesi perdagangan sebelum beralih ke sisi bawah. Inilah sebabnya Lane mengesyorkan menunggu beberapa pengesahan pembalikan pasaran sebelum memasuki kedudukan perdagangan. Perdagangan tidak boleh berdasarkan perbezaan sahaja.
3. Persimpangan
Crossover merujuk kepada titik di mana garis stokastik cepat dan garis stokastik perlahan bersilang. Garis stokastik cepat adalah garis 0% K, dan garis stokastik perlahan adalah garis% D. Apabila garis% K memotong garis% D dan berada di atasnya, ini adalah senario kenaikan harga. Sebaliknya, garis% K melintasi dari atas ke bawah garis stochastic% D memberikan isyarat jual menurun.
Batasan Pengayun Stokastik
Kelemahan utama pengayun adalah kecenderungannya untuk menghasilkan isyarat palsu. Keadaan ini biasa berlaku semasa keadaan perdagangan yang bergolak dan sangat tidak stabil. Objektif vs Perdagangan Subjektif Objektif vs perdagangan subjektif: Sebilangan besar peniaga mengikuti sama ada gaya perdagangan objektif atau subjektif. Pedagang yang objektif mengikuti sekumpulan peraturan untuk membimbing keputusan perdagangan mereka. Mereka lebih suka membuat keputusan jual beli yang pada dasarnya sudah dirancang sebelumnya. Sebaliknya, pedagang subjektif menolak menggunakan sekumpulan peraturan yang ketat. Inilah sebabnya mengapa penting untuk mengesahkan isyarat perdagangan dari Stochastic Oscillator dengan petunjuk dari petunjuk teknikal lain ditekankan.
Peniaga perlu selalu ingat bahawa pengayun terutamanya dirancang untuk mengukur kekuatan atau kelemahan - bukan arah aliran atau arah - pergerakan tindakan harga di pasaran.
Sebilangan peniaga bertujuan untuk mengurangkan kecenderungan Stochastic Oscillator untuk menghasilkan isyarat perdagangan palsu dengan menggunakan bacaan osilator yang lebih ekstrem untuk menunjukkan keadaan overbought / oversold di pasaran. Daripada menggunakan bacaan di atas 80 sebagai garis batas, mereka sebaliknya hanya mentafsirkan bacaan di atas 85 sebagai menunjukkan keadaan overbought. Dari sisi penurunan harga, hanya bacaan 15 dan ke bawah yang ditafsirkan sebagai isyarat keadaan terlampau.
Walaupun penyesuaian ke 85/15 benar-benar mengurangkan jumlah isyarat palsu, ini mungkin menyebabkan peniaga kehilangan beberapa peluang perdagangan. Sebagai contoh, jika semasa aliran menaik, pengayun mencapai tahap tinggi 82, setelah harga berubah menjadi turun, seorang peniaga mungkin terlepas peluang untuk menjual pada titik harga yang ideal kerana pengayun tidak pernah mencapai tahap indikasi overbought yang diperlukan mereka iaitu 85 ke atas.
Perkataan Akhir mengenai Pengayun
Stochastic Oscillator adalah penunjuk momentum yang popular dan banyak digunakan. Peniaga sering menggunakan isyarat perbezaan dari pengayun untuk mengenal pasti kemungkinan titik pembalikan pasaran. Walau bagaimanapun, pengayun cenderung menghasilkan isyarat palsu. Oleh itu, ia paling baik digunakan bersama dengan petunjuk teknikal lain, dan bukan sebagai sumber isyarat perdagangan yang berdiri sendiri.
Bacaan Berkaitan
Terima kasih kerana membaca penjelasan Kewangan mengenai Stochastic Oscillator. Finance adalah penyedia rasmi Pensijilan Pemodelan & Penilaian Kewangan global (FMVA) ™ Sertifikasi FMVA® Sertai 350,600+ pelajar yang bekerja untuk syarikat seperti program pensijilan Amazon, JP Morgan, dan Ferrari, yang direka untuk membantu sesiapa sahaja menjadi penganalisis kewangan bertaraf dunia . Untuk terus belajar dan memajukan kerjaya anda, sumber tambahan di bawah akan berguna:
- Golden Cross Golden Cross Golden Cross adalah petunjuk teknikal asas yang berlaku di pasaran apabila purata bergerak jangka pendek (50-hari) aset meningkat di atas purata bergerak jangka panjang (200-hari). Apabila peniaga melihat Salib Emas berlaku, mereka melihat corak carta ini sebagai petunjuk pasaran bull.
- Corak Kepala dan Bahu - Analisis Teknikal Corak Kepala dan Bahu - Analisis Teknikal Kepala dan bahu adalah corak yang biasa dilihat dalam carta perdagangan. Corak kepala dan bahu adalah ramalan pembentukan carta yang biasanya menunjukkan pembalikan arah aliran di mana pasaran membuat pergeseran dari kenaikkan harga ke arah penurunan, atau sebaliknya.
- McClellan Oscillator - Analisis Teknikal McClellan Oscillator - Analisis Teknikal McClellan Oscillator adalah sejenis osilator momentum. McClellan Oscillator dikira menggunakan purata pergerakan eksponensial, dan dirancang untuk menunjukkan kekuatan atau kelemahan pergerakan harga, dan bukan arahnya.
- Speed Lines Speed Lines - Analisis Teknikal Garis laju adalah alat analisis yang digunakan untuk menentukan tahap sokongan dan rintangan. Mereka tidak dimaksudkan untuk digunakan sebagai petunjuk teknikal yang berdiri sendiri.
