Tujuan utama analisis risiko kredit adalah untuk mengukur tahap risiko kredit yang diberikan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman. Ini melibatkan pemberian nombor yang dapat diukur kepada anggaran kebarangkalian kegagalan peminjam.
Analisis risiko kredit adalah satu bentuk analisis yang dilakukan oleh penganalisis kredit terhadap calon peminjam untuk menentukan kemampuan mereka untuk memenuhi obligasi hutang. Matlamat utama analisis kredit adalah untuk menentukan kelayakan kredit Kelayakan kredit, secara sederhana, adalah seberapa "layak" atau layak mendapat kredit. Sekiranya pemberi pinjaman yakin bahawa peminjam akan menunaikan kewajipan hutangnya tepat pada waktunya, peminjam dianggap boleh dipercayai. bakal peminjam dan kemampuan mereka untuk memenuhi tanggungjawab hutang mereka.
Sekiranya peminjam menunjukkan tahap risiko lalai yang dapat diterima, penganalisis boleh mengesyorkan kelulusan permohonan kredit mengikut syarat yang dipersetujui. Hasil analisis risiko kredit menentukan peringkat risiko yang akan diberikan oleh peminjam dan kemampuan mereka untuk mengakses kredit.
Ringkasan
- Analisis risiko kredit adalah bentuk analisis yang dilakukan oleh penganalisis kredit untuk menentukan kemampuan peminjam untuk memenuhi kewajiban hutang mereka.
- Tujuan analisis kredit adalah untuk menentukan kelayakan kredit peminjam dengan mengukur risiko kerugian yang terdedah kepada pemberi pinjaman.
- Tiga faktor yang digunakan pemberi pinjaman untuk mengukur risiko kredit termasuk kebarangkalian gagal bayar, kerugian yang diberikan gagal bayar, dan pendedahan jika gagal bayar.
Memahami Risiko Kredit
Risiko kredit ditakrifkan sebagai risiko kerugian yang disebabkan oleh kegagalan peminjam untuk membayar balik pokok dan faedah yang terhutang kepada pemimpin. Pemberi pinjaman menggunakan pembayaran faedah dari pinjaman untuk mengimbangi risiko kemungkinan kerugian. Apabila peminjam ingkar terhadap kewajibannya, ia menyebabkan gangguan dalam aliran tunai pemberi pinjaman.
Melakukan analisis risiko kredit membantu pemberi pinjaman menentukan kemampuan peminjam untuk memenuhi kewajiban hutang untuk mengelakkan diri dari kehilangan aliran tunai dan mengurangkan keparahan kerugian. Peminjam yang mempunyai risiko kredit tahap tinggi dikenakan kadar faedah pinjaman yang tinggi untuk memberi ganti rugi kepada pemberi pinjaman atas risiko kegagalan bayar yang tinggi.
Semasa mengira risiko kredit peminjam tertentu, pemberi pinjaman mempertimbangkan pelbagai faktor yang biasanya disebut sebagai "5 Cs Credit 5 Cs Credit" "5 Cs Credit" adalah frasa umum yang digunakan untuk menggambarkan lima faktor utama yang digunakan untuk menentukan kelayakan kredit peminjam yang berpotensi Institusi kewangan menggunakan penilaian kredit untuk mengukur dan memutuskan sama ada pemohon layak mendapat kredit dan untuk menentukan kadar faedah dan had kredit untuk peminjam yang ada. . " Faktor-faktor tersebut merangkumi kemampuan peminjam untuk membayar balik kredit, watak, modal, syarat, dan cagaran. Pemberi pinjaman menggunakan faktor-faktor untuk menilai ciri-ciri peminjam dan syarat-syarat pinjaman untuk menganggarkan kemungkinan kegagalan dan risiko kerugian kewangan berikutnya.
Kredit 5 Cs merangkumi ukuran kewangan kualitatif dan kuantitatif, dan pemberi pinjaman boleh menganalisis dokumen yang berbeza, seperti penyata pendapatan peminjam, kunci kira-kira, laporan kredit, dan dokumen lain yang mendedahkan keadaan kewangan peminjam.
Tujuan Utama Analisis Risiko Kredit
Penganalisis kredit boleh menggunakan pelbagai teknik analisis kewangan, seperti analisis nisbah Analisis Nisbah Analisis nisbah merujuk kepada analisis pelbagai kepingan maklumat kewangan dalam penyata kewangan perniagaan. Mereka digunakan terutamanya oleh penganalisis luaran untuk menentukan pelbagai aspek perniagaan, seperti keuntungan, kecairan, dan kesolvenan. dan analisis trend untuk mendapatkan nombor yang dapat diukur yang mengukur kerugian kredit. Teknik mengukur risiko kehilangan kredit disebabkan oleh perubahan kelayakan kredit peminjam.
Semasa mengukur kerugian kredit, kami mempertimbangkan kedua-dua kerugian daripada kegagalan pihak lawan, dan juga penurunan risiko kredit.
Pemacu yang Mengukur Risiko Kredit
Berikut adalah parameter utama yang menunjukkan hubungan korelasi yang lebih tinggi dengan risiko kredit:
1. Kebarangkalian ingkar
Kebarangkalian gagal bayar ditakrifkan sebagai kebarangkalian peminjam tidak dapat membuat pembayaran pokok dan faedah berjadual dalam jangka masa yang ditentukan, biasanya satu tahun. Kebarangkalian lalai bergantung pada ciri peminjam dan persekitaran ekonomi.
Bagi individu, kebarangkalian lalai ditentukan oleh skor FICO Skor FICO Skor FICO, yang lebih dikenali sebagai skor kredit, adalah nombor tiga digit yang digunakan untuk menilai kemungkinan seseorang membayar balik kredit sekiranya individu tersebut diberikan kad kredit atau sekiranya pemberi pinjaman meminjamkan wang kepada mereka. Skor FICO juga digunakan untuk membantu menentukan kadar faedah atas kredit yang diberikan, dan pemberi pinjaman menggunakan skor untuk memutuskan sama ada perlu memperluas kredit atau tidak. Bagi entiti perniagaan, kebarangkalian lalai ditunjukkan oleh penilaian kredit.
Biasanya, agensi penarafan kredit dikehendaki memberikan penilaian kredit kepada entiti yang mengeluarkan instrumen hutang, seperti bon. Peminjam dengan kebarangkalian lalai tinggi dikenakan kadar faedah yang lebih tinggi untuk mengimbangi pemberi pinjaman kerana menanggung risiko lalai yang lebih tinggi.
2. Kerugian diberikan lalai
Kerugian yang telah ditetapkan ditakrifkan sebagai jumlah wang yang akan hilang oleh pemberi pinjaman apabila peminjam gagal membayar tanggungjawab hutang. Walaupun tidak ada kaedah yang diterima untuk menghitung kerugian yang diberikan lalai per pinjaman, kebanyakan pemberi pinjaman mengira kerugian yang diberikan sebagai lalai sebagai peratusan jumlah pendedahan kerugian pada keseluruhan portfolio pinjaman.
Sebagai contoh, jika ABC Bank meminjamkan $ 1,000 kepada Peminjam A dan $ 10,000 kepada Peminjam B, bank akan kehilangan lebih banyak wang sekiranya Peminjam B gagal membayar balik.
3. Pendedahan secara lalai
Pendedahan secara lalai mengukur jumlah kerugian yang diberikan oleh pemberi pinjaman pada titik tertentu, kerana kegagalan pinjaman. Institusi kewangan sering menggunakan model pengurusan risiko dalaman mereka untuk menganggarkan tahap pendedahan lalai.
Pada mulanya, pendedahan dihitung per pinjaman, dan bank menggunakan angka tersebut untuk menentukan risiko lalai keseluruhan untuk keseluruhan portfolio pinjaman. Oleh kerana peminjam membuat pembayaran pinjaman, nilai pendedahan secara lalai akan menurun secara beransur-ansur.
Sumber tambahan
Kewangan adalah penyedia rasmi perakuan Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ CBCA ™ Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ akreditasi adalah standard global untuk penganalisis kredit yang merangkumi kewangan, perakaunan, analisis kredit, analisis aliran tunai , pemodelan perjanjian, pembayaran pinjaman, dan banyak lagi. program pensijilan, yang direka untuk membantu sesiapa sahaja menjadi penganalisis kewangan bertaraf dunia. Untuk terus memajukan kerjaya anda, sumber Kewangan tambahan di bawah akan berguna:
- Proses Analisis Kredit Proses Analisis Kredit Proses analisis kredit merujuk kepada penilaian permohonan pinjaman peminjam untuk menentukan kesihatan kewangan entiti dan kemampuannya untuk menghasilkan
- Peranan Penganalisis Kredit Peranan Penganalisis Kredit Peranan penganalisis kredit melibatkan penilaian kelayakan kredit seseorang individu atau syarikat untuk menentukan kemungkinan mereka akan menghargai kewangan mereka
- Penilaian Kredit Penilaian Kredit Penilaian kredit adalah pendapat agensi kredit tertentu mengenai kemampuan dan kesediaan entiti (kerajaan, perniagaan, atau individu) untuk memenuhi kewajiban kewangannya dengan lengkap dan dalam jangka masa yang ditetapkan. Penilaian kredit juga menandakan kemungkinan debitur akan ingkar.
- Analisis Laporan Kredit Analisis Laporan Kredit Analisis laporan kredit melibatkan penilaian maklumat yang terdapat dalam laporan kredit seperti butiran peribadi pelanggan, ringkasan kredit mereka,
