Ujian tekanan bank adalah simulasi atau analisis yang dilakukan untuk menganalisis bagaimana bank akan terpengaruh dalam keadaan pasaran yang buruk - misalnya, kemerosotan pasaran kewangan atau kemelesetan Kemelesetan Kemelesetan adalah istilah yang digunakan untuk menandakan perlambatan aktiviti ekonomi secara umum. Dalam ekonomi makro, kemelesetan diiktiraf secara rasmi setelah dua suku berturut-turut kadar pertumbuhan KDNK negatif. .
Analisis dilakukan dengan menguji tekanan pada kunci kira-kira bank di bawah keadaan pasaran hipotesis dan pemboleh ubah ekonomi, iaitu, kemerosotan 10% di pasaran ekuiti atau kenaikan pengangguran sebanyak 15%. Tujuan utama analisis ujian tekanan bank adalah untuk menentukan sama ada bank mempunyai kekuatan kunci kira-kira yang cukup untuk menahan krisis kewangan.
Pihak berkuasa pengawalseliaan dan bank pusat di seluruh dunia menghendaki semua bank dengan ukuran tertentu menjalani ujian tekanan. Di Amerika Syarikat, bank dengan aset melebihi $ 50 bilion diwajibkan menjalani ujian tekanan yang dilakukan oleh Federal Reserve Federal Reserve (The Fed) Federal Reserve adalah bank pusat Amerika Syarikat dan merupakan pihak berkuasa kewangan di sebalik bebas terbesar di dunia pasaran ekonomi. .
Memecahkan Ujian Tekanan Bank
Ujian tekanan bank menganalisis bagaimana kunci kira-kira bank akan dipengaruhi oleh perubahan buruk dalam pemboleh ubah ekonomi di atas. Ujian tekanan menjalankan beberapa senario dengan pemboleh ubah di atas dan lain-lain. Berikut adalah contoh senario biasa yang mungkin dijalankan dalam ujian tekanan:
- Bagaimana perubahan kadar faedah X% akan mempengaruhi kedudukan kewangan bank?
- Apa yang berlaku sekiranya pengangguran meningkat sebanyak X% pada tahun Z?
- Apa yang berlaku jika Formula PDB PDB Formula PDB terdiri daripada penggunaan, perbelanjaan kerajaan, pelaburan, dan eksport bersih. Kami membahagikan formula KDNK menjadi beberapa langkah dalam panduan ini. Produk Dalam Negeri Kasar (KDNK) adalah nilai wang, dalam mata wang tempatan, dari semua barang dan perkhidmatan ekonomi akhir yang dihasilkan di suatu negara dalam jangka waktu tertentu. turun sebanyak X% dan pengangguran meningkat sebanyak Y%?
- Apa yang berlaku pada aset bank sekiranya pasaran saham merosot X%?
- Bagaimana pendedahan bank berubah sekiranya harga minyak / logam mulia turun sebanyak X%?
- Apa yang berlaku sekiranya kadar FX dengan negara A menyusut sebanyak X%?
- Apa yang berlaku sekiranya terdapat kemalangan pasaran perumahan X%?
Ujian tekanan menentukan tahap kesihatan kewangan bank dalam tempoh kemelut kewangan dengan menjalankan simulasi model seperti yang di atas. Menjalankan senario seperti itu adalah kerja yang membosankan, kerana banyak pemboleh ubah masuk ke dalam model seperti itu.
Bank pusat sesebuah negara secara amnya menyediakan kerangka asas untuk menjalankan ujian tekanan. Tiga bidang utama yang diuji oleh tekanan tekanan adalah risiko kredit, risiko pasaran, dan risiko kecairan.
Mengapa Ujian Tekanan Bank Penting?
Ujian tekanan bank diperkenalkan secara global selepas Krisis Kewangan Global 2008 2008-2009 Krisis Kewangan Global Krisis Kewangan Global tahun 2008-2009 merujuk kepada krisis kewangan besar yang dihadapi dunia dari tahun 2008 hingga 2009. Krisis kewangan telah mempengaruhi individu dan institusi di seluruh dunia, dengan berjuta-juta orang Amerika sangat terpengaruh. Institusi kewangan mulai tenggelam, banyak yang diserap oleh entiti yang lebih besar, dan Pemerintah AS terpaksa menawarkan wang jaminan. Ini mendedahkan kelemahan dan kelemahan sistem perbankan di seluruh dunia. Krisis itu melenyapkan bank-bank besar di beberapa negara dan menyebabkan institusi kewangan di seluruh dunia mengalami masalah kewangan.
Selepas tahun 2008, pengawal selia di seluruh dunia menyedari bahawa bank-bank besar di mana-mana negara sangat penting untuk kelancaran ekonomi tersebut. Institusi-institusi tersebut dianggap "terlalu besar untuk gagal," kerana mereka berpotensi menyebabkan kerugian ekonomi yang meluas jika mereka gagal.
Ujian tekanan bank diperkenalkan pada tahun 2008-2009 sebagai tindak balas terhadap krisis kewangan. Pihak berkuasa kewangan antarabangsa meminta semua bank dengan ukuran tertentu untuk menjalani ujian tekanan berkala dan menerbitkan hasilnya. Bank-bank yang gagal dalam ujian tekanan diperlukan untuk mengumpulkan simpanan modal mereka.
Manfaat utama ujian tekanan adalah peningkatan dalam pengurusan risiko . Ujian tekanan bank pada asasnya menambahkan lapisan peraturan yang memaksa institusi kewangan untuk memperbaiki kerangka pengurusan risiko dan dasar perniagaan dalaman. Ini mewajibkan bank untuk memikirkan persekitaran ekonomi yang buruk sebelum membuat keputusan.
Lebih-lebih lagi, kerana semua bank dengan ukuran tertentu diminta untuk melakukan ujian tekanan berkala dan menerbitkan hasilnya, pelaku pasar memiliki akses yang lebih baik untuk mendapatkan maklumat mengenai kedudukan kewangan bank-bank utama. Ini meningkatkan ketelusan dalam sistem perbankan.
Jenis Ujian Tekanan
Jenis ujian tekanan yang perlu dilalui oleh bank bergantung pada ukuran bank dan peraturan di negara tempat ia beroperasi. Dua ujian tekanan yang biasa digunakan untuk bank-bank di Amerika Syarikat adalah Analisis dan Kajian Modal Komprehensif (CCAR) dan Dodd-Frank Act Stress Test (DFAST).
1. Analisis dan Kajian Modal Komprehensif (CCAR)
Bank dengan aset lebih dari $ 100 bilion diwajibkan menjalani ujian CCAR. Institusi kewangan dengan aset lebih dari $ 250 bilion diperlukan untuk menjalani ujian CCAR yang lebih komprehensif, yang mungkin merangkumi elemen kualitatif dan kuantitatif tambahan daripada CCAR biasa. Elemen kualitatif ujian lebih memfokuskan pada kerangka dan polisi pengurusan risiko dalaman.
2. Ujian Tekanan Tindakan Dodd-Frank (DFAST)
DFAST adalah untuk institusi kewangan terbesar (dengan lebih daripada $ 250 bilion aset). Semua bank yang termasuk dalam kategori mesti memenuhi syarat DFAST dan menghantar keputusan ujian berkala ke Federal Reserve.
Bank pusat negara lain mengikuti kerangka yang serupa untuk ujian tekanan.
Sumber tambahan
Finance adalah penyedia rasmi Pensijilan Pemodelan & Penilaian Kewangan global (FMVA) ™ Sertifikasi FMVA® Sertai 350,600+ pelajar yang bekerja untuk syarikat seperti program pensijilan Amazon, JP Morgan, dan Ferrari, yang direka untuk membantu sesiapa sahaja menjadi penganalisis kewangan bertaraf dunia . Untuk terus belajar dan memajukan kerjaya anda, sumber Kewangan tambahan di bawah akan berguna:
- Rizab Bank Rizab Bank Rizab bank adalah simpanan tunai minimum yang mesti disimpan oleh institusi kewangan pada waktu tertentu. Keperluan simpanan tunai minimum
- Risiko Kredit Risiko Kredit Risiko kredit adalah risiko kerugian yang mungkin berlaku dari kegagalan mana-mana pihak mematuhi terma dan syarat kontrak kewangan, terutamanya,
- Stress Test - Financial Modeling Stress Test - Financial Modeling Ujian stres dalam model kewangan adalah langkah yang berharga dalam memastikan tidak ada kesilapan dalam model tersebut. Juga, lapisan insurans lain boleh ditambah
- Basel Accords Basel Accords Basel Accords merujuk kepada sekumpulan peraturan pengawasan perbankan yang ditetapkan oleh Jawatankuasa Basel Pengawasan Perbankan (BCBS). Mereka dikembangkan lebih lama
