Kewangan kuantitatif adalah penggunaan model matematik dan set data yang sangat besar untuk menganalisis pasaran kewangan dan sekuriti Sekuriti Perdagangan Sekuriti perdagangan adalah sekuriti yang telah dibeli oleh syarikat untuk tujuan merealisasikan keuntungan jangka pendek. Sebuah syarikat boleh memilih untuk membuat spekulasi mengenai pelbagai hutang atau sekuriti ekuiti jika ia mengenal pasti sekuriti yang tidak dinilai dan ingin memanfaatkan peluang tersebut. . Contoh umum termasuk (1) harga sekuriti derivatif seperti opsyen, dan (2) pengurusan risiko, terutama yang berkaitan dengan aplikasi pengurusan portfolio. Profesional yang bekerja di bidang ini sering disebut sebagai "Quant Quants Analis kuantitatif (juga disebut" quants ") adalah profesional yang mengkhususkan diri dalam reka bentuk, pengembangan,dan pelaksanaan algoritma dan model matematik atau statistik yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah kewangan yang kompleks. Dalam karya mereka, penganalisis kuantitatif menerapkan gabungan teknik dan pengetahuan. "
Ketahui lebih lanjut dalam Kursus Latihan Penganalisis Kewangan Kewangan.
Kewangan Kuantitatif vs Kejuruteraan Kewangan
Kewangan kuantitatif memberi tumpuan kepada model matematik yang digunakan untuk menentukan harga sekuriti dan mengukur risiko Premium Risiko Pasaran Premium risiko pasaran adalah pulangan tambahan yang diharapkan oleh pelabur daripada memegang portfolio pasaran berisiko dan bukannya aset bebas risiko. . Kejuruteraan kewangan melangkah lebih jauh untuk menumpukan perhatian pada aplikasi dan membina alat yang akan melaksanakan hasil model.
Kejuruteraan kewangan menggabungkan teori matematik kewangan kuantitatif dengan simulasi komputasi untuk membuat keputusan, perdagangan, lindung nilai, dan keputusan pelaburan lain.
Penganalisis Kuantitatif
Seorang penganalisis kuantitatif menggunakan model matematik dan menerapkannya ke pasaran kewangan Japan Exchange Group Japan Exchange Group adalah sebuah syarikat perkhidmatan kewangan yang berpusat di Tokyo yang mengendalikan pasaran pertukaran instrumen kewangan yang berbeza. Ini memudahkan perdagangan sekuriti kewangan Jepun di bawah Akta Instrumen dan Pertukaran Kewangan negara itu. Ia ditubuhkan pada tahun 2013 untuk menyokong jabatan perdagangan dan pengurusan risiko yang beroperasi di bank dan institusi kewangan.
Kerjaya sebagai kuantiti memerlukan latar belakang matematik yang kuat, dengan penganalisis sering mendapat ijazah lanjutan seperti Master atau Ph.D. dalam bidang. Jenis pekerjaan ini jauh lebih jarang daripada penganalisis kewangan tradisional yang bekerja di seluruh industri kewangan.
Secara khusus, penganalisis kewangan kuantitatif perlu memahami:
- Algoritma
- C ++
- Persamaan pembezaan
- Aljabar linear
- Kalkulus pelbagai pemboleh ubah
- Teori kebarangkalian
- Analisis statistik
Sebilangan besar bank dan institusi kewangan mempunyai penganalisis kewangan kuantitatif yang bekerja di jabatan operasi atau teknologi maklumat (IT), yang bermaksud terdapat banyak peluang kerjaya yang ada. Syarikat butik yang lebih kecil biasanya tidak mempunyai penganalisis seperti itu, oleh itu anda ingin memberi tumpuan kepada bank braket bon dan institusi besar lain dalam pencarian kerjaya anda.
Sumber tambahan
Misi Kewangan adalah untuk membantu anda memajukan kerjaya anda, dan dengan tujuan itu, sumber kewangan tambahan ini akan sangat membantu:
- Risiko Ekuiti Premium Risiko Ekuiti Premium Risiko ekuiti Premium risiko adalah perbezaan antara pulangan ekuiti / saham individu dan kadar pulangan bebas risiko. Ini adalah pampasan kepada pelabur kerana mengambil risiko yang lebih tinggi dan melabur dalam ekuiti dan bukannya sekuriti tanpa risiko.
- Perdagangan Frekuensi Tinggi (HFT) Perdagangan Frekuensi Tinggi (HFT) Perdagangan frekuensi tinggi (HFT) adalah perdagangan algoritma yang dicirikan oleh pelaksanaan perdagangan berkelajuan tinggi, sebilangan besar urus niaga, dan cakrawala pelaburan jangka pendek. Perdagangan frekuensi tinggi memanfaatkan komputer yang kuat untuk mencapai kelajuan tertinggi pelaksanaan perdagangan yang mungkin.
- Spoofing Spoofing Spoofing adalah amalan perdagangan algoritma mengganggu yang melibatkan meletakkan tawaran untuk membeli atau menawarkan untuk menjual kontrak niaga hadapan dan membatalkan tawaran atau tawaran sebelum pelaksanaan perjanjian. Amalan ini bertujuan untuk mewujudkan gambaran permintaan yang salah atau pesimisme palsu di pasaran.
- Risiko Sistematik Risiko Sistematik Risiko sistematik adalah bahagian dari keseluruhan risiko yang disebabkan oleh faktor-faktor di luar kawalan syarikat atau individu tertentu. Risiko sistematik disebabkan oleh faktor-faktor yang berada di luar organisasi. Semua pelaburan atau sekuriti dikenakan risiko yang sistematik dan oleh itu, ia adalah risiko yang tidak dapat dipelbagaikan.
