Risiko utama bagi bank termasuk risiko kredit, operasi, pasaran, dan kecairan. Oleh kerana bank Pengantara Kewangan Perantara kewangan merujuk kepada institusi yang bertindak sebagai orang tengah antara dua pihak untuk memudahkan transaksi kewangan. Institusi yang biasanya disebut sebagai perantara kewangan termasuk bank perdagangan, bank pelaburan, dana bersama, dan dana pencen. terdedah kepada berbagai risiko, mereka memiliki infrastruktur manajemen risiko yang dibangun dengan baik dan diharuskan mengikuti peraturan pemerintah. Agensi pemerintah, seperti Kantor Penguasa Institusi Keuangan (OSFI) di Kanada, menetapkan peraturan untuk mengatasi risiko dan melindungi pendeposit.
Mengapa Risiko untuk Bank Penting?
Oleh kerana saiz bank yang besar, terlalu banyak risiko boleh menyebabkan kegagalan bank dan memberi kesan kepada berjuta-juta orang. Dengan memahami risiko yang ditimbulkan kepada bank, pemerintah dapat menetapkan peraturan yang lebih baik untuk mendorong pengelolaan dan pengambilan keputusan yang bijaksana. Keupayaan bank untuk menguruskan risiko juga mempengaruhi keputusan pelabur. Walaupun bank dapat menjana pendapatan yang besar, kekurangan pengurusan risiko dapat menurunkan keuntungan kerana kerugian pinjaman. Pelabur bernilai lebih cenderung melabur di bank yang mampu memberikan keuntungan dan tidak berisiko berlebihan untuk kehilangan wang.
Titik Ringkasan Pantas
- Risiko utama yang dihadapi oleh bank termasuk risiko kredit, operasi, pasaran, dan kecairan.
- Pengurusan risiko yang cermat dapat membantu bank meningkatkan keuntungan kerana mereka mengalami kerugian pinjaman dan pelaburan yang lebih sedikit.
- Cara untuk mengurangkan risiko termasuk mempelbagaikan aset, menggunakan amalan berhemat ketika menaja jamin, dan memperbaiki sistem operasi.
Risiko kredit
Risiko kredit adalah risiko terbesar bagi bank. Ia berlaku apabila peminjam atau rakan niaga gagal memenuhi tanggungjawab kontrak. Contohnya ialah apabila peminjam ingkar pembayaran pokok Prinsipal Pembayaran pokok adalah pembayaran ke jumlah asal pinjaman yang terhutang. Dengan kata lain, pembayaran pokok adalah pembayaran yang dibuat atas pinjaman yang mengurangkan baki jumlah pinjaman yang perlu dibayar, dan bukannya berlaku untuk pembayaran faedah yang dikenakan atas pinjaman tersebut. atau pembayaran faedah pinjaman. Kesalahan boleh berlaku pada gadai janji Gadai janji Gadai janji adalah pinjaman - yang disediakan oleh pemberi pinjaman gadai janji atau bank - yang membolehkan seseorang individu membeli rumah. Walaupun dapat mengeluarkan pinjaman untuk menampung keseluruhan kos rumah, adalah lebih biasa untuk mendapatkan pinjaman dengan harga sekitar 80% dari nilai rumah. , kad kredit,dan pendapatan tetap Glosari Pendapatan Tetap Glosari pendapatan tetap ini merangkumi terma dan definisi bon paling penting yang diperlukan untuk penganalisis kewangan. Syarat-syarat ini diliputi secara terperinci dalam Kursus Asas Pendapatan Tetap Kewangan .. Kekekalan Tetap, Korelasi, Kadar Kupon, Kovarians, sekuriti Spread Kredit. Kegagalan memenuhi kontrak wajib juga boleh berlaku dalam bidang seperti derivatif Derivatif Derivatif adalah kontrak kewangan yang nilainya dihubungkan dengan nilai aset pendasar. Mereka adalah instrumen kewangan yang kompleks yang digunakan untuk pelbagai tujuan, termasuk lindung nilai dan mendapatkan akses ke aset atau pasaran tambahan. dan jaminan Jaminan Jaminan adalah janji undang-undang yang dibuat oleh pihak ketiga (penjamin) untuk melindungi hutang peminjam atau jenis liabiliti lain sekiranya berlaku kegagalan peminjam.Pinjaman yang dijamin oleh pihak ketiga disebut pinjaman terjamin. disediakan.
Walaupun bank tidak dapat dilindungi sepenuhnya dari risiko kredit kerana sifat model perniagaan mereka, bank dapat menurunkan pendedahan mereka dengan beberapa cara. Oleh kerana kemerosotan dalam industri atau penerbit seringkali tidak dapat diramalkan, bank menurunkan pendedahan mereka melalui diversifikasi Diversifikasi Diversifikasi adalah teknik mengalokasikan sumber portfolio atau modal untuk pelbagai pelaburan. Matlamat diversifikasi adalah untuk mengurangkan kerugian.
Dengan berbuat demikian, semasa penurunan kredit, bank cenderung tidak terlalu terdedah kepada kategori dengan kerugian besar. Untuk menurunkan pendedahan risiko mereka, mereka dapat meminjamkan wang kepada orang yang mempunyai sejarah kredit yang baik, bertransaksi dengan rakan niaga berkualiti tinggi, atau memiliki cagaran sendiri Cagaran Cagaran adalah aset atau harta yang ditawarkan oleh individu atau entiti kepada pemberi pinjaman sebagai jaminan pinjaman. Ini digunakan sebagai cara untuk mendapatkan pinjaman, bertindak sebagai perlindungan terhadap kemungkinan kerugian bagi pemberi pinjaman sekiranya peminjam gagal membayar. untuk menyokong pinjaman.
Risiko Operasi
Risiko operasi adalah risiko kerugian akibat kesalahan, gangguan, atau kerosakan yang disebabkan oleh orang, sistem, atau proses. Jenis risiko operasi rendah untuk operasi perniagaan sederhana seperti perbankan runcit dan pengurusan aset, Pengurusan Aset Pengurusan aset adalah proses pengembangan, operasi, penyelenggaraan, dan penjualan aset dengan cara yang menjimatkan. Paling sering digunakan dalam kewangan, istilah ini digunakan untuk merujuk kepada individu atau firma yang menguruskan aset bagi pihak individu atau entiti lain. dan lebih tinggi untuk operasi seperti penjualan dan perdagangan. Kerugian yang berlaku kerana kesalahan manusia termasuk penipuan dalaman atau kesalahan yang dilakukan semasa melakukan transaksi. Contohnya ialah apabila juruwang secara tidak sengaja memberikan bil tambahan $ 50 kepada pelanggan.
Pada skala yang lebih besar, penipuan dapat terjadi melalui pelanggaran keselamatan siber bank. Ini membolehkan penggodam mencuri maklumat dan wang pelanggan dari bank, dan memeras institusi untuk mendapatkan wang tambahan. Dalam keadaan seperti itu, bank kehilangan modal dan kepercayaan daripada pelanggan. Kerosakan reputasi bank boleh menjadikannya lebih sukar untuk menarik deposit atau perniagaan pada masa akan datang.
Risiko Pasaran
Risiko pasaran kebanyakannya berlaku dari aktiviti bank di pasar modal Pasar Modal Pasaran modal adalah sistem pertukaran yang memindahkan modal dari pelabur yang pada masa ini tidak memerlukan dana mereka kepada individu dan. Ini disebabkan oleh ketidakpastian pasaran ekuiti, harga komoditi, kadar faedah, dan spread kredit. Bank lebih terdedah jika mereka banyak terlibat dalam pelaburan di pasar modal atau penjualan dan perdagangan Penjualan dan Perdagangan Penjualan dan Perdagangan (S&T) adalah kumpulan di bank pelaburan yang terdiri daripada jurujual, yang memanggil pelabur institusi dengan idea dan peluang, dan peniaga , yang melaksanakan pesanan dan memberi nasihat kepada pelanggan mengenai memasuki dan keluar dari kedudukan kewangan. Penjualan dan perdagangan adalah nadi yang menjadikan atau merosakkan firma sekuriti.
Harga komoditi juga berperanan kerana bank mungkin dilaburkan dalam syarikat yang menghasilkan komoditi. Oleh kerana nilai komoditi berubah, begitu juga nilai syarikat dan nilai pelaburan. Perubahan harga komoditi disebabkan oleh peralihan penawaran dan permintaan yang sering sukar untuk diramalkan. Oleh itu, untuk mengurangkan risiko pasaran, kepelbagaian pelaburan adalah penting. Cara lain bank mengurangkan pelaburan mereka termasuk lindung nilai Hedging Lindung nilai adalah strategi kewangan yang harus difahami dan digunakan oleh pelabur kerana kelebihan yang ditawarkannya. Sebagai pelaburan, ia melindungi kewangan seseorang daripada terdedah kepada situasi berisiko yang boleh menyebabkan kehilangan nilai. pelaburan mereka dengan pelaburan lain yang berkaitan terbalik.
Risiko Kecairan
Kecairan Likuiditas Di pasaran kewangan, kecairan merujuk kepada seberapa cepat pelaburan dapat dijual tanpa memberi kesan negatif terhadap harganya. Semakin cair pelaburan, semakin cepat penjualannya (dan sebaliknya), dan semakin mudah menjualnya dengan nilai wajar. Semua yang lain adalah sama, lebih banyak aset cair berdagang dengan premium dan aset tidak likuid berdiskaun. risiko merujuk kepada kemampuan bank untuk mengakses wang tunai untuk memenuhi kewajipan pembiayaan. Kewajiban termasuk membenarkan pelanggan mengeluarkan deposit mereka. Ketidakmampuan memberikan wang tunai tepat pada masanya kepada pelanggan boleh mengakibatkan kesan bola salji. Sekiranya bank kelewatan menyediakan wang tunai untuk beberapa pelanggan mereka selama sehari, penyimpan lain mungkin terburu-buru untuk mengambil deposit mereka kerana mereka kehilangan kepercayaan kepada bank.Ini seterusnya menurunkan kemampuan bank untuk menyediakan dana dan membawa kepada bank Run Bank Run Bank dijalankan apabila pelanggan mengeluarkan semua wang mereka secara serentak dari akaun deposit mereka dengan institusi perbankan kerana bimbang bank itu.
Sebab-sebab bank menghadapi masalah kecairan termasuk terlalu bergantung pada sumber dana jangka pendek, mempunyai kunci kira-kira Imbangan duga Lembaran imbangan adalah salah satu daripada tiga penyata kewangan asas. Penyata ini adalah kunci untuk pemodelan kewangan dan perakaunan. Neraca menunjukkan jumlah aset syarikat, dan bagaimana aset ini dibiayai, melalui hutang atau ekuiti. Aset = Liabiliti + Ekuiti tertumpu pada aset tidak likuid, dan hilangnya kepercayaan di pihak pelanggan. Salah urus jangka masa liabiliti aset juga boleh menyebabkan kesukaran pembiayaan. Ini berlaku apabila bank mempunyai banyak liabiliti jangka pendek dan tidak cukup aset jangka pendek.
Liabiliti jangka pendek adalah deposit pelanggan atau kontrak pelaburan dijamin jangka pendek (GIC) yang perlu dibayar oleh bank kepada pelanggan. Sekiranya semua atau sebahagian besar aset bank terikat dalam pinjaman atau pelaburan jangka panjang, bank mungkin menghadapi ketidakcocokan dalam tempoh liabiliti aset.
Peraturan ada untuk mengurangkan masalah kecairan. Ini termasuk syarat bagi bank untuk menyimpan aset cair yang cukup untuk bertahan untuk jangka waktu walaupun tanpa masuknya dana luar.
Sumber tambahan
Finance adalah penyedia rasmi Pensijilan Pemodelan & Penilaian Kewangan global (FMVA) ™ Sertifikasi FMVA® Sertai 350,600+ pelajar yang bekerja untuk syarikat seperti program pensijilan Amazon, JP Morgan, dan Ferrari, yang direka untuk membantu sesiapa sahaja menjadi penganalisis kewangan bertaraf dunia . Untuk terus memajukan kerjaya anda, sumber Kewangan tambahan di bawah akan berguna:
- Pengurusan Risiko Pengurusan Risiko Pengurusan risiko merangkumi pengenalpastian, analisis, dan tindak balas terhadap faktor risiko yang menjadi sebahagian daripada kehidupan perniagaan. Ia biasanya dilakukan dengan
- Nisbah Kecukupan Modal Rasio Kecukupan Modal (CAR) Nisbah Kecukupan Modal menetapkan standard untuk bank dengan melihat kemampuan bank untuk membayar liabiliti, dan bertindak balas terhadap risiko kredit dan risiko operasi. Bank yang mempunyai CAR yang baik mempunyai modal yang cukup untuk menyerap kerugian yang berpotensi. Oleh itu, ia mempunyai risiko yang lebih rendah untuk menjadi tidak larut dan kehilangan wang pendeposit.
- Leverage Ratio Leverage Ratio Leverage ratio menunjukkan tahap hutang yang ditanggung oleh entiti perniagaan terhadap beberapa akaun lain dalam kunci kira-kira, penyata pendapatan, atau penyata aliran tunai. Templat Excel
- Basel III Basel III Perjanjian Basel III adalah sekumpulan reformasi kewangan yang dikembangkan oleh Jawatankuasa Basel untuk Pengawasan Perbankan (BCBS), dengan tujuan untuk memperkuat
